Эксперимент - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юсуф, чем ваша теория отличается от МА ? В ма есть тенденция и ускорение, у вас есть ускорение ?
Владимир, теория ПНБ коренным образом отличается от МА и всех других индикаторов. Достаточно осмыслить смысл ПНБ- это цепь из трех функций природы, соответственно, функции Прошлого (П), Настоящего (Н) и Будущего (Б) времен, взаимосвязанных так, что, всегда выполняется тождественное условие П+Н++Б =1. В этой цепи главной и определяющей является функция Н. Остальные функции П и Б выводятся именно от функции Н путем интегрирования. ПНБ имеют 3 переменные- 1 аргумент и 2 коэффициента, которые однозначно определяются из функции Н методом наименьших квадратов. Все, без исключения процессы в природе описываются этими функциями ПНБ путем варьирования переменных, так, что, не одно уравнение процесса не повторяет другое. Видим, что, процесс торговли не исключение. ПНБ точно описывают , в пределах заданной выборки исторических данных, и точно прогнозируют будущее поведение цены с некоторой некритичной флуктуацией. Коротко, так. В теории ПНБ можно определять и скорость и ускорение движения цены, при необходимости.
PS: Прошу всех освоить такое определение аббриатуры ПНБ.
вкратце, убирая всю философию - МA это произведение вектора весов на вектор цен, ПНБ - произведение матрицы на тот-же вектор цен
весовые коэфф MA известны и понятны,поэтому ими можно варьировать
элементы матрицы ПНБ непонятны даже автору, потому истинны :-)
Владимир, теория ПНБ коренным образом отличается от МА и всех других индикаторов. Достаточно осмыслить смысл ПНБ- это цепь из трех функций природы, соответственно, функции Прошлого (П), Настоящего (Н) и Будущего (Б) времен, взаимосвязанных так, что, всегда выполняется тождественное условие П+Н++Б =1. В этой цепи главной и определяющей является функция Н. Остальные функции П и Б выводятся именно от функции Н путем интегрирования. ПНБ имеют 3 переменные- 1 аргумент и 2 коэффициента, которые однозначно определяются из функции Н методом наименьших квадратов. Все, без исключения процессы в природе описываются этими функциями ПНБ путем варьирования переменных, так, что, не одно уравнение процесса не повторяет другое. Видим, что, процесс торговли не исключение. ПНБ точно описывают , в пределах заданной выборки исторических данных, и точно прогнозируют будущее поведение цены с некоторой некритичной флуктуацией. Коротко, так. В теории ПНБ можно определять и скорость и ускорение движения цены, при необходимости.
PS: Прошу всех освоить такое определение аббриатуры ПНБ.
Потрудесь плиз выдать ссылку, где вы хоть немного разборчивее описали откуда и каким образом П+Н+Б=1.
Смотрите https://www.mql5.com/ru/forum/359299 , https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page12#comment_19949258
Смотрите https://www.mql5.com/ru/forum/359299
На паре NZD/JPY закрыт БАЙ и открыт СЕЛЛ.
Юсуф попал сейчас на удачную фазу и пока идёт профит. У него в данный момент розовые очки надеты, нет не розовые - вообще защитные от сварки.
Но выборка 300 дней (Вы поняли о чём я)
Юсуф попал сейчас на удачную фазу и пока идёт профит. У него в данный момент розовые очки надеты, нет не розовые - вообще защитные от сварки.
Но выборка 300 дней (Вы поняли о чём я)
Полностью согласен с Вами.
Буду рад если будете выкладывать что-нибудь интересное в своих исследованиях пнб, если конечно там вообще что-то есть)
Скину архив индикатора в которым можно было менять выборку который Юсуф давно скидывал в другой ветке. Потому что Вы единственный кого я знаю, кто смог во всей этой ахинее разобраться и хоть как-то исследовать...
Мало ли пригодится)
Скину архив индикатора в которым можно было менять выборку который Юсуф давно скидывал в другой ветке.
У меня самописный индикатор по его экселевскому файлу. Все расчёты на каждом шаге проверял , что бы не было ошибок. Так же с помощью Юсуфа исправлял критические моменты (когда в экселе считало, а в программе были сбои и ошибки).
Кстати параметр T нужно брать по абсолюту иначе он может стать отрицательным и будет горизонтальная прямая линия.
В заключение скажу, что в обычном виде индикатор не показал у меня профита. (сомневаюсь что делаю что-то не так , так как давно уже знаком с этим делом).
Сейчас тестирую индикатор с другим подходом:
Красная и синия линии это ПНБ по цене. Жёлтая - ПНБ по красной и синей линии. Как видно на картинке , в данном моменте, противоречие сигнала.
Был закрыт СЕЛЛ на EUR/NZD и открыт БАЙ. Смотрите, как это происходит:
Превышение эквити над балансом превысило 2-х долларов. Ему пророчили падение. Эквити и баланс неуклонно будут расти.:
чтобы не выдавать желаемое за действительное,
в терминале есть замечательная штука "отчёт"
открыть вкладку история, ткнуть правую кнопку мыши и выпадающем меню выбрать "отчёт, сохранить как html"
прокрутить полученную страницу вниз и узреть печальную правду
так как торговый "эксперимент" идёт уже давно,
стоит ограничивать глубину истории на разумную величину. Например месяц. Или квартал. Тот период в который подбиваются итоги и выводятся деньги
на форуме (в кодобейз/маркете или просто поспрашивать) есть и более продвинутые "репортёры"
PS/ на скриншотах - чистая монетка (недерменированный робот) во время отладки на демке. Показатели удачного алгоритма должны быть сильно лучше