Порядок, время и потенциал процесса торговли
.
Ну как бы главная закономерность чтобы суммарная эквити позиций преимущественно росла и чтобы падения были небольшими...
А как там ПНБ поживает? - спрошу пользуясь случаем...
.
Откуда Вы взяли эту формулу? Порядок, потенциал процесса - что это за зверь такой?
ПВПП?
Это обобщенный вид функции (формулы) П в цепи функций ПНБ и эта "зверь" описывает все процессы в природе, включая процесс торговли, как увидим далее. Наша задача - понять, принять, осмыслить и дать внятное определение всем четырем "зверятам" n,t/T и D.
Порядок процесса
Наиболее загадочным параметром является порядок процесса торговли n, влияние которого до конца еще не выявлено, хотя, он объективно присутствует и однозначно определяется и без его учета невозможно обойтись. Я не смог найти ему внятного объяснения, но, надеюсь, анализ фактов позволит понять природу и роль этого "зверенка".
Постоянная времени процесса торговли
Выяснилось, что, каждый динамический процесс в природе развивается в рамках, отведенного, ему, времени. Только это время для каждого процесса свое, ему не нужно ориентироваться на "наше" время t. Темп этому времени процесса задает "постоянное время Т". Если в период течения этого времени условия протекания процесса остаются постоянными, то, и это время Т останется действительно постоянной, как в случае статических и установившихся процессов, например, для электронных орбит минералов и металлов. Но, в действительности. например, в условиях рынка, темп течения процесса меняется и, соответственно, меняется постоянная времени процесса Т. Величина, обратная Т, называется импедансом системы или сопротивлением системы течению процесса. В процессе разработки ПНБ найдены формулы для однозначного определения Т. Далее покажем роль постоянного времени процесса Т. Будем изучать динамику цены или, в данном случае, изменения эквити в зависимости от значения Т. Пока, сами можете оценить это влияние, анализируя графики изменения Т и эквити.
Потенциал системы
Из приведенного выше графика видно, что, текущее значение эквити напрямую зависит от величины потенциала системы D. Об этом же твердит явный вид вышеприведенной формулы П для эквити. Жаль, что, наши знания скудны по этой части, как в случае с порядком процесса n.
Вижу что у Вас всё хорошо и идёт своим чередом...
желаю творческих успехов!
только жаль что профита от ПНБ совсем никакого нет...
(глянул сигнал и там тлен всё более усугубляется)
Вижу что у Вас всё хорошо и идёт своим чередом...
желаю творческих успехов!
только жаль что профита от ПНБ совсем никакого нет...
(глянул сигнал и там тлен всё более усугубляется)
Но, не все так плохо, как кажется на первый взгляд:
1. Счет держится и нет признаков скорого слива, или, вообще нет признаков слива депозита;
2. Эквити держится около своих расчетных значений;
3. Стремительный рост потенциала системы D вселяет надежду на то, что, эквити могут "рвануть" в один прекрасный момент. Роль этого потенциала еще недостаточно изучен, хотя, ясно, что, он напрямую связан и отвечает за эквити. Видимо, ТС набирает силы и ждет удобного момента для рывка.
4. Сейчас торговля развивается по нисходящей линии ПНБ, но и восходящая линия не исчезла. Это обстоятельство свидетельствует о том, что, сохраняется возможность дальнейшего повышения эквити по этой, восходящей, линии. Всем нам, начиная от меня, нужно учиться понимать ПНБ лучше.
Уважаемые участники форума, в пределах этой темы поговорим о закономерностях процесса торговли, а именно, о закономерностях изменения эквити от времени Y(t), как наиболее важного показателя. Эта закономерность, в общем случае, имеет вид: Y(t) = f(n,T,D), где n,T,D - определим как параметры процесса торговли. Для определения порядка n, времени T и потенциала D процесса торговли имеются соответствующие формулы. Ниже приведем графики зависимости этих параметров при ведении реальной торговли корзиной валют:
Совпадение фактических и расчетных значений эквити видно из графика:
При этом, точность расчетов составляет около 20 -ти %-тов:
Уважаемый Юсуф, извините что влезаю. Вы поставили телегу впереди лошади.
Прежде чем готовить корзину из валют, следовало бы досконально отработать одиночные пары. Если Вы сможете выжать из отдельных пар достаточный профит то ваша корзина будет работать на ура. Пока же в корзине идет копошение, но роста средств оно не даёт. И не даст, так как это видно по информации из сигнала.
Теоретическая часть подхода к рынку у Вас интересная, но еще в стадии очень грубой обработки. Слежу за Вами и переживаю даже.
Вижу что у Вас всё хорошо и идёт своим чередом...
желаю творческих успехов!
только жаль что профита от ПНБ совсем никакого нет...
(глянул сигнал и там тлен всё более усугубляется)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые участники форума, в пределах этой темы поговорим о закономерностях процесса торговли, а именно, о закономерностях изменения эквити от времени Y(t), как наиболее важного показателя. Эта закономерность, в общем случае, имеет вид: Y(t) = f(n,t/T,D), где n,t/T,D - определим как параметры процесса торговли. Для определения порядка n, времени T и потенциала D процесса торговли имеются соответствующие формулы. Величина t - это "наше", земное, время, как привыкли мы понимать его. Ниже приведем графики зависимости этих параметров при ведении реальной торговли корзиной валют, где по абсциссе отложены время t:
Совпадение фактических и расчетных значений эквити видно из графика:
При этом, точность расчетов составляет около 20 -ти %-тов: