Эксперимент - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно провести умозрительный эксперимент - пусть есть одна ТС на одной валютной паре. ТП равно СЛ, вероятность реализации СЛ - 48%, ТП - 52%. Начальный депо 1000$, плечо 1:100, в сделку входим по 100$. Проведем 1000 таких сделок - получим траекторию изменения депозита, фактически это величина набраных пуктов за время всего сета. Если провести 500 таких сетов то получится вот такая картинка:
Если использовать эту же ТС на 10 разных парах и дробить объем сделки, т.е. входить по 10$ на каждой паре,суммарная нагрузка на депозит в моменте будет такой же, но изменения баланса выглядят куда более красиво.
Конечно. Целесообразность максимизации количества исходов (диверсификации) следует из парадокса об увеличении ставки для игрока с отрицательным матожиданием. Игроку с положительным МО разумно поступать наоборот: увеличивать количество исходов и уменьшать размер ставки, т.к. вероятность его выигрыша растет вместе с размером серии.
Задача о разорении игрока
Конечно. Целесообразность максимизации количества исходов (диверсификации) следует из парадокса об увеличении ставки для игрока с отрицательным матожиданием. Игроку с положительным МО разумно поступать наоборот: увеличивать количество исходов и уменьшать размер ставки, т.к. вероятность его выигрыша растет вместе с размером серии.
Задача о разорении игрока
Много сделок мелким объемом при положительном ожидании выигрыша?
Вы не знаете, будет ли расти акция непосредственно после вашего входа. Может случиться откат, который выбросит вас из рынка, затем акция продолжит свой ожидаемый рост, только вы в нем уже не поучаствуете.
Посмотрите на график на предыдущей странице, там есть множество реализаций, которые ушли в 0 по балансу, несмотря на положительное МО. Вот это ответ на вопрос, почему не надо жахать на всю котлету, даже имея вероятность выигрыша >0.5. Просто не повезло, а депозит уже закончился. Был бы размер ставки меньше - часть этих убыточных реализаций вернулась бы в положительную область, тем большая часть, чем меньше был бы размер ставки.
Можно провести умозрительный эксперимент - пусть есть одна ТС на одной валютной паре. ТП равно СЛ, вероятность реализации СЛ - 48%, ТП - 52%. Начальный депо 1000$, плечо 1:100, в сделку входим по 100$. Проведем 1000 таких сделок - получим траекторию изменения депозита, фактически это величина набраных пуктов за время всего сета. Если провести 500 таких сетов то получится вот такая картинка:
Если использовать эту же ТС на 10 разных парах и дробить объем сделки, т.е. входить по 10$ на каждой паре,суммарная нагрузка на депозит в моменте будет такой же, но изменения баланса выглядят куда более красиво.
придите в чуство, начинайте подумать головой.
приведённые графики не имеют отношения к диверсификации и торговле на 10 парах. Никакого кроме личных тараканов.
у нас нет 10 независимых пар. И главное - сам по себе график №2 по способу рассчёта, он про выбор размера лота при торговле одной парой (у вас просто выборка получилась через 10 шагов).
Откуда и результат: если вероятность выигрыша выше 0.5 то при торговле меньшим лотом слиться сложнее. Никакой фантастики.
Вы не знаете, будет ли расти акция непосредственно после вашего входа. Может случиться откат, который выбросит вас из рынка, затем акция продолжит свой ожидаемый рост, только вы в нем уже не поучаствуете.
Посмотрите на график на предыдущей странице, там есть множество реализаций, которые ушли в 0 по балансу, несмотря на положительное МО. Вот это ответ на вопрос, почему не надо жахать на всю котлету, даже имея вероятность выигрыша >0.5. Просто не повезло, а депозит уже закончился. Был бы размер ставки меньше - часть этих убыточных реализаций вернулась бы в положительную область, тем большая часть, чем меньше был бы размер ставки.
Странно. То есть, например, хочу купить акцию на всё без плечей. Покупаю акции втб на 50000р по рынку. И цена акции сразу всё?)
"На всю котлету" это не без плечей, это подразумевает высокий риск и большую возможную прибыль. А вообще случается всякое, например компании иногда становятся банкротами и вместо денег держатель акций получает шиш с маслом и 3 цента за доллар.
Так или иначе речь об общем принципе и вероятностях для серий исходов, а не о каком-то частном случае.
Можно провести умозрительный эксперимент - пусть есть одна ТС на одной валютной паре. ТП равно СЛ, вероятность реализации СЛ - 48%, ТП - 52%. Начальный депо 1000$, плечо 1:100, в сделку входим по 100$. Проведем 1000 таких сделок - получим траекторию изменения депозита, фактически это величина набраных пуктов за время всего сета. Если провести 500 таких сетов то получится вот такая картинка:
Если использовать эту же ТС на 10 разных парах и дробить объем сделки, т.е. входить по 10$ на каждой паре,суммарная нагрузка на депозит в моменте будет такой же, но изменения баланса выглядят куда более красиво.
Вообще не о том.
Да еще и очень грязный "эксперимент", в результате чего "теория" будет очень далека от практики. Поведение торговых инструментов - это не поведение белого шума. Равно как и поведение взаимнокорреляционной функции (кросс-корреляции) двух любых инструментов.
Он не знает что такое диверсификация в трейдинге и для чего она используется - какие еще умозрительные эксперименты....
:)) без комментариев...
у нас нет 10 независимых пар. И главное - сам по себе график №2 по способу рассчёта, он про выбор размера лота при торговле одной парой (у вас просто выборка получилась через 10 шагов).
Понятно что во втором случае график баланса строится на независимых рядах, это банально-очевидно. Первая и вторая картинки, это два предельных случая - все остальные которые могут быть построены на рядах с различной степенью корреляции, лежат между ними. Если для второго графика взять ряды со 100% корреляцией, то картинка выродится в первую - откройте на одной паре одновременно 10 сделок мелким лотом и одну крупным, никакого различия между ними не будет.
Если взять среднее по всем сетам для первой и второй картинки, они будут примерно совпадать, так как определяются исходными вероятностями СЛ/ТП. При увеличении числа рядов и соответственно дробления лотов, картинка будет сужаться к этому среднему.
У Юсуфа торговалось 34 пары, конечно они в разной степени коррелированые, в первую через индекс доллара. Но за счет большого числа пар, если бы в прогнозной системе было бы хоть какое-то рациональное зерно - торговля вытянулась в плюс.
Nikolai Semko:
Вообще не о том.
Да еще и очень грязный "эксперимент", в результате чего "теория" будет очень далека от практики. Поведение торговых инструментов - это не поведение белого шума. Равно как и поведение взаимнокорреляционной функции (кросс-корреляции) двух любых инструментов.
В чем грязность выражается?
На мой взгляд наоборот очень полезное с практической точки зрения моделирование. Допустим вы придумали какую то супер-систему, которая может с приличной вероятностью например 54/46 прогнозировать направление закрытия 4-часового бара. Потом вы ее усовершенствовали и она примерно с той же вероятностью может прогнозировать еще на 9-ти парах. Вам нужно понять каким объемом входить на каждой паре, чтобы гарантированно не слиться. Считаете корреляцию пар, весовые коэффициенты объемов и строите подобное моделирование.
Понятно что во втором случае график баланса строится на независимых рядах, это банально-очевидно. Первая и вторая картинки, это два предельных случая - все остальные которые могут быть построены на рядах с различной степенью корреляции, лежат между ними. Если для второго графика взять ряды со 100% корреляцией, то картинка выродится в первую - откройте на одной паре одновременно 10 сделок мелким лотом и одну крупным, никакого различия между ними не будет.
Если взять среднее по всем сетам для первой и второй картинки, они будут примерно совпадать, так как определяются исходными вероятностями СЛ/ТП. При увеличении числа рядов и соответственно дробления лотов, картинка будет сужаться к этому среднему.
У Юсуфа торговалось 34 пары, конечно они в разной степени коррелированые, в первую через индекс доллара. Но за счет большого числа пар, если бы в прогнозной системе было бы хоть какое-то рациональное зерно - торговля вытянулась в плюс.
ещё раз, главное: у вас картинки не про диверсификацию. у вас картинки про торговлю разными лотами при P!=0.5
только в верхней(№1) картинке лот большой и по X последовательные сделки, а во второй (№2) лот меньше и по X десятки сделок.
корреляция уже дело второе..
есть и ещё масса недостатков в подобных "экспериментах". Никак не учитывается одновременность/неодновременность/разная-плотность/длительность сделок. Никак не учитывается что 0 смертелен не при закрытии, а в процессе (стопаут).
При торговле на 10 инстр. требуется учитывать margin-call. Без него никак - equity упала, но ещё в плюсе а маржи больше нет, и новый ордер не откроешь