Советник Profit Generator - страница 80

[lomme]

Качество моделирования составляет всего 24%.

Таким образом, весь ваш бэктест практически бесполезен.

[jacoba]

PG демо-тест 15 мая - 9 июня

это мой форвард тест на демо акк, выглядит не очень хорошо

[DOLAR]

Этот эксперт хорош и требует следующего, я использовал его на (тайм 1H) и я заметил, что проигрышные позиции больше выигрышных, так как 8 процентов проигрышных позиций и 2 выигрышные позиции, поэтому я хочу спросить вас, если кто-то из программистов, у которых есть опыт, может изменить и противоположный ордер на покупку на продажу и продажу на покупку в характристиках этого эксперта.

Я посылаю результат с этой темой.

спасибо

[huhenyo]

Do$lar,

Эй, есть опция ввода, которая позволяет вам делать обратное тому, что вы делали. Все, что вам нужно сделать, это изменить его на true. Он находится в конце опций ввода пользователя.

[marla1286]

какая модель тестирования?

Привет всем, кто присоединился к этой работе и делится всем о PG...

У меня есть вопрос для начинающих по поводу условий обратного тестирования на MT4.

Какая модель тестирования (everytick, контрольные точки или цена открытия) более эффективна в процессе обратного тестирования...

Спасибо за любые комментарии и ответы...

[paul5550]

Какой процент качества моделирования необходим для того, чтобы сделать тест полезным

[[Удален]]

Пол,

Это очень обобщенный вопрос, и на него нет правильного ответа.

Если вы тестируете систему, которая работает после закрытия предыдущего бара, то достаточно будет системы с низким качеством моделирования. Однако для систем, торгующих на каждом тике, необходимо высокое качество моделирования - 90% или выше, чтобы получить хоть сколько-нибудь надежные результаты.

Например, вы размещаете стоп-ордера на покупку и продажу в начале дня, чтобы поймать прорыв 24-часовых максимумов/минимумов со стопом, и закрываете открытые сделки в конце дня. Трейлинг-стоп отсутствует. Для этой стратегии низкое качество моделирования может быть достаточным, так как единственная проверка заключается в том, сбиваются ли внутридневные стоп-лоссы или нет. Однако для той же стратегии, если вы используете трейлинг-стоп, который перемещает стопы на основе каждого тикового движения, то для получения надежных результатов вам потребуется очень высокое качество моделирования.

Надеюсь, это поможет.

[arvinfx]

извините за мой вопрос.

Как я могу рассчитать SWAP с помощью Back Terter Meta Trader?

С уважением

[[Удален]]

float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG);

float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);

[arvinfx]

Maji:
float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG); float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);

спасибо, но не могли бы вы дать мне пример?