Эксперимент - страница 20

Новый комментарий
 
Алексей Тарабанов:

Если классически - когда частота собственных колебаний конструкции вдруг совпадает с частотой колебаний внешних воздействий на эту конструкцию. 

Страшная сила. 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил всех стран мира в явной форме запрещают шагать "в ногу" при проходе мостов по сей день. Был доказанный случай, когда каменный мост обрушился именно от этого. 

В курсе.)

 
Понимание сарказма вроде как сильно коррелирует с интеллектуальным уровнем собеседника )
 
Andrei Trukhanovich:
Понимание сарказма вроде как сильно коррелирует с интеллектуальным уровнем собеседника )

Андрей, может - по делу чего озвучишь? 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Я знаю) Но вообще это уже очень круто раз Ты до такого дошел, а может ты и ещё дальше пошел.. а несколько валютных пар, то есть треугольники как то улучшают торговлю?
заметно улучшают
 
Nikolai Semko:
Что вы спорите - Ренат прав и доказывается это элементарно.
Проанализируйте историю успешной мультивалютной торговли, разбив ее на линии эквити каждой валюты. Совершенно очевидно, что в этом соревновании эквити будет лидер. 
Значит, если бы торговля велась только по одной валюте-лидеру, но с той же нагрузкой на баланс, что и при мультивалютной торговле, то результат был бы лучше, т.е. остальные пары просто тормозили итоговый результат.

ЗЫ Предвосхищая возражения типа, что мультивалютной стратегия делает суммарную линию более ровной и безрисковой из-за суммарного хеджа, отвечу, что во-первых, это иллюзия и это носит весьма временный характер, а во-вторых, если бы это было и так, то тогда более правильной будет стратегия выбора только одной валюты для конкретного промежутка времени. 
В любом случае, торговля одновременно несколькими валютами не может быть более выгодной, чем торговля только одной валютой в конкретный момент времени.
Просто, опять же  - главное сделать правильный выбор. :))


"А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны"
Мф 6:7 
;))

Только вы забываете об одном моменте, что вы говорите об идеальной стратегии.  Но есть моменты когда допустим по одной паре идут лоси. И если размер сделки размазан по парам, то колебания будут менее значительны. А если бахать одной валютой, которая самая прибыльная, так можно и до дяди Коли дойти. 
Ведь если не увеличивать лот на главной паре, то она не будет такой же прибыльной как на нескольких парах с суммарным объемом превышающий работу на одной паре.
 
Scarick:

Только вы забываете об одном моменте, что вы говорите об идеальной стратегии.  Но есть моменты когда допустим по одной паре идут лоси. И если размер сделки размазан по парам, то колебания будут менее значительны. А если бахать одной валютой, которая самая прибыльная, так можно и до дяди Коли дойти. 
Ведь если не увеличивать лот на главной паре, то она не будет такой же прибыльной как на нескольких парах с суммарным объемом превышающий работу на одной паре.

Я говорю о грамотной выверенной стратегии, основанную не на стандартных индикаторах.
Приведу простой примитивный пример.
Очень просто создать прибыльную флэтовую стратегию и прибыльную трендовую стратегию даже на простой МАшке. Для этого не нужен высокий IQ.
Но при одновременном использовании этих стратегий почти гарантирован слив за счет спреда, т.к. эти стратегии антагонисты.
Конечно, можно поиграться периодами МАшек этих двух стратегий и подогнать их под конкретный исторический участок, чтобы итоговый суммирующий результат был положительный. Но это не будет работать в будущем. 

Намного сложней создать третью стратегию, которая предсказывала бы тренд или флет с вероятностью выше 55% и переключала бы эти две стратегии так, чтобы эти две стратегии не работали одновременно.
Здесь уже понадобится программисту высокий IQ (>130) и приличный уровень знания и опыта применения современных технологий программирования.  
Иначе все будет ковыряние в песочнице и периодический всплеск эмоций - "ЭВРИКА!!! Я изобрел велосипед!!!"


 
Nikolai Semko:

Я говорю о грамотной выверенной стратегии, основанную не на стандартных индикаторах.
Приведу простой примитивный пример.
Очень просто создать прибыльную флэтовую стратегию и прибыльную трендовую стратегию даже на простой МАшке. Для этого не нужен высокий IQ.
Но при одновременном использовании этих стратегий почти гарантирован слив за счет спреда, т.к. эти стратегии антагонисты.
Конечно, можно поиграться периодами МАшек этих двух стратегий и подогнать их под конкретный исторический участок, чтобы итоговый суммирующий результат был положительный. Но это не будет работать в будущем. 

Намного сложней создать третью стратегию, которая предсказывала бы тренд или флет с вероятностью выше 55% и переключала бы эти две стратегии так, чтобы эти две стратегии не работали одновременно.
Здесь уже понадобится программисту высокий IQ (>130) и приличный уровень знания и опыта применения современных технологий программирования.  
Иначе все будет ковыряние в песочнице и периодический всплеск эмоций - "ЭВРИКА!!! Я изобрел велосипед!!!"


Да какой там, элементарные вещи нихт ферштейн, хоть 100 лет объясняй одно и то же. Одно что ребусы типа ;) пока порог выпендрежа не закончится, все равно что о стенку горох. Такой вот он, форекс.
И это, можно наверное совместить и тренд и флет. Точнее - ДА, можно. Но профит все равно не очень большой. Сразу вспоминаешь себя новичком и уровень заработка либо на том, либо на другом. Стремиться нужно делать баблокос, чтобы реально весело было.
 
Nikolai Semko:

В любом случае, торговля одновременно несколькими валютами не может быть более выгодной, чем торговля только одной валютой в конкретный момент времени.
Просто, опять же  - главное сделать правильный выбор. :))

Можно провести умозрительный эксперимент - пусть есть одна ТС на одной валютной паре. ТП равно СЛ, вероятность реализации СЛ - 48%, ТП - 52%. Начальный депо 1000$, плечо 1:100, в сделку входим по 100$. Проведем 1000 таких сделок - получим траекторию изменения депозита, фактически это величина набраных пуктов за время всего сета. Если провести 500 таких сетов то получится вот такая картинка:


Если  использовать эту же  ТС на 10 разных парах и дробить объем сделки, т.е. входить по 10$ на каждой паре,суммарная нагрузка на депозит в моменте будет такой же, но изменения баланса выглядят куда более красиво.


 
sibirqk:

Можно провести умозрительный эксперимент - пусть есть одна ТС на одной валютной паре. ТП равно СЛ, вероятность реализации СЛ - 48%, ТП - 52%. Начальный депо 1000$, плечо 1:100, в сделку входим по 100$. Проведем 1000 таких сделок - получим траекторию изменения депозита, фактически это величина набраных пуктов за время всего сета. Если провести 500 таких сетов то получится вот такая картинка:


Если  использовать эту же  ТС на 10 разных парах и дробить объем сделки, т.е. входить по 10$ на каждой паре,суммарная нагрузка на депозит в моменте будет такой же, но изменения баланса выглядят куда более красиво.


Он не знает что такое диверсификация в трейдинге и для чего она используется - какие еще умозрительные эксперименты.... 

 

Эти же картинки, кстати, показывают что если бы торговый алгоритм у Юсуфа давал хотя бы мизерное стат преимущество, хотя бы 51/49, то при дроблении объема сделок на 34 пары,  баланс бы хоть и медленно, но постоянно рос. А так он просто сливает по спреду, т.е. фактически открывается по монетке

1...131415161718192021222324252627...277
Новый комментарий
Причина обращения: