От теории к практике. Часть 2 - страница 98
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо ещё раз! Вот это конструктивный диалог в этой ветке. А то творческих мыслей у меня много, а как правильно подойти к решению вопроса знаний нет.
Женя, мне нравятся. Сделай простой советник, например, при регистрации волны вверх покупаем (или продаём), а вниз - переворачиваемся. Затем находишь в оптимизаторе значение минимального шага, при котором за весь период получилось собрать больше всего прибыли.
Но дальше получается следующая картина. В одни года прибыль топчется на одном месте, в другие времена прибыль падает, в третьи растёт. Получается, что мы подобрали медианный размер движения для всего периода, но внутри него есть периоды с другим лучшим размером длины волны зиг-зага. То есть медиана длин постоянно меняется, но её изменение не резкое. Она может держаться годами. Вопрос в том, как найти инструмент, который разобьёт период на отрезки с одинаковым поведением цены.
Наверное, следует смотреть энтропию, а не плотность распределения. Если ищете предсказуемость.
Может иметь смысл, когда ищется зависимость (от предыдущего колена, например) и считается энтропия совместного распределения длин двух последующих колен. Также может быть полезна корреляция или отклонение копулы от теоретической для СБ. Энтропия для одномерного непрерывного распределения - это просто какое-то математическое баловство, на мой взгляд. Практический смысл есть в совместной энтропии (информации) дискретных распределений.
Спасибо ещё раз! Вот это конструктивный диалог в этой ветке. А то творческих мыслей у меня много, а как правильно подойти к решению вопроса знаний нет.
Пожалуйста, поделюсь чем смогу.
Если говорить про медиану колен, то её тоже полезно сравнивать с теоретическим значением для СБ, которое равно z0*(1+ln(2))
Так же может быть интересен интерквартильный размах и его отношение к медиане и сравнение их с теоретическим значением для СБ.
Евгений, Вам удалось заинтересовать многих форумчан. Используйте это, они вместе помогут подойти к решению вопроса. Но... только в случае, если Вашим картинкам можно будет верить. Это означает, что они будут проверяемыми. То есть любой другой человек сможет повторить расчет и построение, в частности, гистограмм. Тогда можно будет выяснить, воспроизводятся ли полученные Вами результаты. Ключевое слово "воспроизводимость". Для этого всегда должны быть точно известны: источник данных; охватываемый диапазон (выборка); и так далее и так далее - до набора, достаточного для повторения Вашей работы по приведенным данным, но уже без Вашего участия. В научных статьях такие сведения часто собирают вместе в раздел "описание эксперимента". Именно для проверки воспроизводимости. Без воспроизводимости результатов нет смысла в работе, опирающейся на фактические данные.
Вообще не понял к чему вы это всё написали. Повторяйте кто хочет и что хочет я что мешаю?
Вообще не понял к чему вы это всё написали. Повторяйте кто хочет и что хочет я что мешаю?
Мешает отсутствие конкретики. Как проверять, например, вот это "Для EURUSD с ZZ шагом 100 пунктов (5тизнак) получил такую гистограмму: ". Как можно надеяться ее повторить?
Где и какие Вы взяли данные; за какой период; что за зигзаг взят; какие у него были параметры, кроме шага? Отсутствие этих сведений и является помехой, которую Вы (думаю, невольно) ставите перед теми, кто захотел бы повторить Ваши расчеты.
Мешает отсутствие конкретики. Как проверять, например, вот это "Для EURUSD с ZZ шагом 100 пунктов (5тизнак) получил такую гистограмму: ". Как можно надеяться ее повторить?
Где и какие Вы взяли данные; за какой период; что за зигзаг взят; какие у него были параметры, кроме шага? Отсутствие этих сведений и является помехой, которую Вы (думаю, невольно) ставите перед теми, кто захотел бы повторить Ваши расчеты.
Вы где-то там увидели надпись - 'повторите за мной такую картинку' ?
Хорошо:
ЗигЗаг с единственным параметром - Шаг = 100 пунктов по пятизнаку.
Символ - EURUSD
за период - в файле смотрим последнюю дату, дальше историю не грузил.
Повторять будите? Или вам просто поговорить?
Еще один лопух.
Вам русским языком поясняют две закономерности на сериях приращений СБ.
1. набор сумм таких приращений всегда образует нормальное распределение
2. СБ имеет тенденцию уходить от начальной точки отсчета. И если, в среднем, реализации дают МО = начальной точке отсчета, то конкретная реализация всегда дает возможность заработка.
Я помню этого Волшебника. Он - верный друг и соратник подрезанного Алёши. Но, от этого он не перестает быть лопухом.
Зачем грубить сразу? И причем тут "Алёша", знал я кванта Алексея Бондаренко, который раньше работал в паре московских мини хеджфондиках, потом уехал в США, а там вроде как в тюрьму попал. Общался предметно раза 3 может с ним, да и то давно когда сам только начинал. В то время он казался шарящим, но по сегодняшним меркам это детский лепет.
Давайте лучше цивилизованно разберёмся что к чему про СБ .
Сразу отмечу в кругах энтузиастов непрофессионалов, тема заработка на СБ довольно распространена, как в прочем некоторых не отпускает и идея перехитрить закон сохранения энергии, создав вечный двигатель, это нормально, ещё люди с маргингейлом вначале балуются, а потом крепко втягиваются, вопреки здравому смыслу, это классические трейдерские девиации. Почитайте кстати биографию Ньютона, он до конца жизни был алхимиком, нравилось ему это и всё , на бирже он кстати тоже спекулировал на эмоциях , ум и заблуждения часто соседствуют.
Вот Вы говорите:
1. набор сумм таких приращений всегда образует нормальное распределение
Если не пересекающихся наборов , то очевидно да. Но что это нам даёт? Мы же не приращения торгуем а кумсумму, для приращений МО (общее, оконное неважно) сходится, для кумсуммы нет, оно не предсказуемо, также как исходный (агрегированный) ряд. Нельзя предсказать любую сумму следующих приращений, поэтому нельзя торговать трендово. Нельзя предсказать МО в любом окне, поэтому нельзя торговать реверсно. Нет никаких оснований для возникновения "высокоуровневых" статистик, начиная например от сезонности автокорреляций кончая чем то более витиеватым (всякие "состояния рынка" и тд) , что может словить МО. Все интересные статистики не стационарны.
2. СБ имеет тенденцию уходить от начальной точки отсчета. И если, в среднем, реализации дают МО = начальной точке отсчета, то конкретная реализация всегда дает возможность заработка.
Тут не совсем понятно что Вы имеете в виду, речь про приращения\ретурны или про агрегаты (цену) и что значит "конкретная реализация". Нам нужно знать что можно предсказать и чтобы это можно было потом проторговать, лучше приведите пример. Понятно что какой то кусок выборки, ретроспективно, может содержать фантомные закономерности, быть трендовым или флетовым, сезонным и тд. Какая нам от этого польза? Мы то знаем что наперёд нельзя предсказать что будет дальше, а это главное. : )