От теории к практике. Часть 2 - страница 104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Помнится, в детстве охотился на тарантулов. Шарик из пластилина на ниточке в норку - и вытаскиваем. Большой, чёрный, мохнатый и очень ядовитый. Широта нашего Воронежа.
Лично для меня использование СБ интересно только в качестве критерия проверки результатов прогноза. Например, я с помощью какого нибудь шамнско-колдунского индикатора пытаюсь прогнозировать направление закрытия дневноо бара. Если в результате плюс-минус 50/50, то в топку эти волшебные средства. А если 60/40, или 65/35, да ещё на большой статистике, да равномерно по годам - надо их внимательно смотреть.
Это можно формализовать в виде проверки нулевой гипотезы о равенстве параметра биномиального распределения заданному значению относительно альтернативной гипотезы, что параметр превосходит это значение. С помощью же гипергеометрического распределения можно проверить гипотезу о равномерности по годам. Мне такой подход просто более удобен (когда всё считается более-менее строго), хотя прекрасно понимаю его ограниченность. Матстат - это всего лишь инструмент, а вовсе не способ описания сути закономерностей.
Невозможность заработка на СБ - факт очевидный. Здесь в ветке был вопрос - какой смысл для трейдеров в этом факте? Для меня (и многих других) смысл есть и весьма простой - нужно искать отличия цены от СБ. Формализуется этот подход посредством методов теории проверок гипотез из матстата. То что я писал чуть ранее про зигзаг - один из возможных примеров этого весьма стандартного подхода. Ещё один пример есть у меня в статье про гэпы.
Да, это классика, в профессиональных кругах. А вот скамеры и околорыночники не любят(не желают) этого делать, также как впрочем и форвард тесты, хотя точнее они их делают но не один раз а сотни тысячи, оптимизируют форвард)))) А в любой даже самой захудалом пропе, я уж не говорю про благородные хеджфондики, прогнозные модули постоянно тестируются на шумовых(стерильных) данных, упаси Исус чтобы "на СБ" акураси какой то МО модельки было более 50.01% а кореляция прогнозный\реальный ретурн выше 0.001(конечно цифры могут различаться в зависимости от частоты дынных), в общем "на СБ" - голяк должен быть, на всех 100500 статистиках и хитромудрых эконометрических модельках от юных студентов красно дипломников, которые редко выживают дольше полу года в таких организациях, где нужна альфа а не наукообразная хренотень из последних статей.
вообще необязательно, мало того это наверное самый сложный способ поиска закономерностей.
Есть вторая не столь очевидная причина использования СБ - если стратегия дает плюс на СБ, значит где-то закралась ошибка
Вы опередили. Всё так, но в реальности используют не СБ прям в лоб, а достаточно специфически сгенерированные данные, которые по ряду статистик имитируют реальнее данные, которых обычно очень много(десятки гигов в сутки) и там более 2\3 не ценовые ряды и вообще дата не с бирж(ордера, сделки и тп), это отдельная достаточно масштабная работа, но суть такая же "на СБ плюса не должно быть".
Это можно формализовать в виде проверки нулевой гипотезы о равенстве параметра биномиального распределения заданному значению относительно альтернативной гипотезы, что параметр превосходит это значение. С помощью же гипергеометрического распределения можно проверить гипотезу о равномерности по годам. Мне такой подход просто более удобен (когда всё считается более-менее строго), хотя прекрасно понимаю его ограниченность. Матстат - это всего лишь инструмент, а вовсе не способ описания сути закономерностей.
Прочитав этот пост, мне вспомнился монолог Владимира Винокура - Великий и могучий русский язык )))
Так доходчиво расписано правило получения прибыли со СБ.))
я уж не говорю про благородные хеджфондики, прогнозные модули постоянно тестируются на шумовых(стерильных) данных
Откуда махорочка? Работали там?
Не там роете...
Скажу почти с 100% вероятностью, что почти все индикаторы будут выстреливать разворот сигнала почти на середине тренда.
А вот если получится у кого нибудь индюк, который дает на демо и на реале зеркальные сигналы. это то что "доктор прописал".
А про СБ...
Здесь только вопрос - чо курим? ;)))
Откуда махорочка? Работали там?
Да, было дело, в принципе и сейчас тоже работаю, но в офис уже не езжу как пионер каждый день, больше на удалёнке, это конечно иной тип работы и бабла в разы меньше, но как раньше неспать по трое суток и жечь по полной уже здоровье не позволяет.
Да, это классика, в профессиональных кругах. А вот скамеры и околорыночники не любят(не желают) этого делать,
Долбиться в стену рядом с открытой дверью? :))))) А зачем?
Долбиться в стену рядом с открытой дверью? :))))) А зачем?
Не у всех есть волшебная дверь в Нарнию) Расскажите как оно там, раз уж вам повезло)