От теории к практике. Часть 2 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на форексе все познается в динамике
индюк Гульдмана не отстает - первый признах двойственного расчета: слева-направо + справа-налево
а такое в динамике ничего хорошего не даст и красиво только в статике.
Гульдман татарин?
Гульдман татарин?
не знаю
;)
Теоретический ноль, всегда будет идти за трендом.
Главное чтоб этот ноль, не запаздывал.
Вы уже сами ответили на свои загадки. Немного погуглив сейчас на это наткнулся. Математика чистейшая))))))
Это использует меньшинство на рынке.Обсуждение начиналось с гистерезиса))))
Правильно мыслите!!! Я сам не технарь, но люблю познавать технические вещи.
Вы уже сами ответили на свой вопрос. Немного погуглив сейчас на это наткнулся. Математика чистейшая))))))
Это использует меньшинство на рынке.Обсуждение начиналось с гистерезиса))))
Где вы увидели вопрос с моей стороны?
Когда то давно, скальпил по поводырям в стакане.Комментарий относился к скриншоту Колдуна, который показал Aleksandr_K.
Из которого возник ваш вопрос про тренд.
Естественно это чистая математика, и очень сложная. По этому и не используется большинством.
Так как необходимо понимать высшую математику, уметь читать англоязычные научные труды, и т.д. много преград не для математиков.
Кто ж будет этим заморачиваться? Правда?
;))
Поводырем был сиплый, скальпил фьюч ртс. Тогда он хорошо ходил за сиплым.
Сейчас не знаю, не интересуюсь этим стилем.
Так вот как оказывается это называется ;)) гистерезис, а не скалп по поводырям ;))
(ирония)
Где вы увидели вопрос с моей стороны?
Комментарий относился к скриншоту Колдуна, который показал Aleksandr_K.
Из которого возник ваш вопрос про тренд.
Естественно это чистая математика, и очень сложная. По этому и не используется большинством.
Так как необходимо понимать высшую математику, уметь читать англоязычные научные труды, и т.д. много преград не для математиков.
Кто ж будет этим заморачиваться? Правда?
;))
Англоязычные немного читал, но в основном любопытствовал физикой)
Кому нужно, тот и будет заморачиваться))))))
Никогда не скальпировал по поводырям, есть более рабочий метод.
Почему то многие в экстраполяцию кидаются. Я считаю, глупо предсказывать хаотичный движ (нестанционарный процесс)Англоязычные немного читал, но в основном любопытствовал физикой)
Почему то многие в экстраполяцию кидаются. Я считаю, глупо предсказывать хаотичный движ (нестанционарный процесс)Кому нужно, тот и будет заморачиваться))))))
Никогда не скальпировал по поводырям, есть более рабочий метод.
И это реально, были лёгкие деньги. За торговую сессию поднимали не одну сотню рублей.
Но этот стиль очень выматывает физически, и к концу торгового дня как выжатый лимон, но с хорошим профитом.
Так же, акции против фьюча одного эмитента, давали некоторую задержку.
Я не говорю, что других нет рабочих методов, конечно есть. Стилей торговли полно. Просто сравнил это со словом гистерезис.
Что касается экстраполяции, да это тупиковый путь, как и прогноз вверх вниз.
В том и фишка, что идеальный ноль, превращает любой нестационарный процесс, в стационарный.
Основная проблема построить этот ноль.
А именно: набор сумм большого количества независимых или слабозависимых величин всегда образует распределение Гаусса.
Отлично! Т.е. сумма приращений цены всегда должна удовлетворять этому закону и дело в шляпе.
Но, что-то с этим не так... Поговорим об этом чуть позже.
Так может вы и о законе больших чисел что-то слышали? Всё стремится к матожиданию, но куда стремится само матожидание?)
Простыми словами, если вам суждено стать милионером, то в конце концов вы им станете, при условии что у вас есть бесконечное время жизни. ))Так вот.
Что касается индикатора Колдуна.
Он не так прост, как кажется и основан на базовой теореме Ляпунова.
А именно: набор сумм большого количества независимых или слабозависимых величин всегда образует распределение Гаусса.
Отлично! Т.е. сумма приращений цены всегда должна удовлетворять этому закону и дело в шляпе.
Но, что-то с этим не так... Поговорим об этом чуть позже.
Весьма очевидно, что именно "не так") Приращения оказываются на деле вполне зависимыми между собой. Причём, характер зависимости меняется (а) со временем - нестационарность и (б) в зависимости от рассматриваемого масштаба - мультифрактальность.
Поэтому, метода Колдуна, вроде как просто обязана работать на рынке.
Посмотрим на графики AUDCHF за прошедшие 3 недели:
Красные круги - потенциальные точки входа в сделку, зеленые - выходы.
Как видим, за 3 недели было бы совершено 3 сделки, все в "плюс" с приличным профитом.
Однако, хотите верьте, хотите - нет, стоит мне поставить систему Колдуна на реальный счет, как тут же начинаются проблемы... И еще какие!
Что нужно делать, если допустим после входа в бай цена не достигла уровня средней линии канала, а развернулась и пробила нижнюю границу? Стоплосс предусмотрен?
Самое интересное, что если построить фазовый портрет для приращений OPEN M1 (ось X — текущие приращения Return(t), а ось Y — предыдущие приращения Return(t-1))
то выяснится, что особой асимметрии не наблюдается и утверждать, что на рынке есть какая-то существенная корреляция между приращениями, увы, не приходится.
Надо не рисовать, надо считать (ADF-тест, например). Причём, на промежутках времени сопоставимых по длине с реальным временем удержания сделок.
Да и вообще, пора бы уже осознать, что контртрендовая торговля базируется на отрицательной зависимости между приращениями (антиперсистентность). Сама эквити вашей "диффузии" говорит о наличии участков антиперсистентности (рост эквити), перемежаемых участками тренда/персистентности (просадка эквити).
Реальная ваша задача - найти способ извлечения прибыли из трендовых или персисистентных участков (это разные вещи)