Ищем закономерности - страница 74
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Че-то я засуетился и дрожь в коленях образовалась... Грааль нужен как воздух!
Та не переживайте вы так, еще лет десять-пятнадцать упорного труда и придумаете что-нибудь. Может быть.
Возьмется кто-нибудь протестировать?
Не вижу большого смысла в таком канале. Дело в том, что такой канал, по сути своей, является индикатором-осциллятором со всеми побочными эффектами. Цена в нём является линией, а в таком канале она может ложиться и лежать сколь угодно долго. Болинжер будет более полезен.
Что надо для грааля? Знать направление цены. Для этого надо делать предсказательные системы. Куда пойдет цена и где она остановится.
Что надо для грааля? Знать направление цены.
Заметил, что все знают, но продемонстрировать не могут.
Куда пойдет цена и где она остановится.
Направление по моему знать не важно, вот где она остановится вот это тема, я ищу не направления цены, а то где она останавливается. Если будем знать остановку, то направление само собой понятно, автобус сам отвезет куда надо, главное выйти на этой остановке, перейти дорогу, и сесть в обратную сторону до следующей остановки...
Я с вами точно Кантом стану))
Заметил, что все знают, но продемонстрировать не могут.
Был занят кодированием мультивалютника. Делал робота для совместной работы. Ручной и автоматом одновременно с одной панели. На том сигнале на реале проверял работу кнопок. Там нет еще работы, только тесты кнопок. Дело идет к завершению.
Направление по моему знать не важно, вот где она остановится вот это тема, я ищу не направления цены, а то где она останавливается. Если будем знать остановку, то направление само собой понятно, автобус сам отвезет куда надо, главное выйти на этой остановке, перейти дорогу, и сесть в обратную сторону до следующей остановки...
Я с вами точно Кантом стану))
Остановка известна, а вот дальнейшее поведение цены под большим вопросом. Может развернуться, а может "пошутить" и сделать вынос тел депозитов.
Так что надо бдить и бдить. Чисто робот с такими вопросами не справляется. Нужно ему помогать. Закодить такие ситуации не реально. Только стопами спасаться.
Остановка известна, а вот дальнейшее поведение цены под большим вопросом.
Ты же понимаешь, на сколько бредово это звучит? :))
Хорошо.
Давайте проверим достоверность высказываний Уладзимира о том, что с увеличением размера скользящего окна появляются некие закономерности, причем эти окна должны быть равны неким временным периодам рынка.
1. Предположим, что Ганн прав и временные циклы на рынке представляют из себя некий ряд; 1 день, 3 дня, неделя, ...
2. Раньше 3 дня равнялись половине недельной свечи, а в неделе было 6 торговых дней. Сейчас - 5. Поэтому, выбираем скользящее окно = 2.5 дня.
3. Работаем с ценами OPEN M1.
4. Объем выборки скользящего окна = 3600 значений OPEN M1.
5. Строим простую скользящую среднюю SMA(3600)
6. Дисперсию процесса рассчитываем по формуле S=2*sqrt(2*D*t), где D=b^2, b- среднее значение модулей приращений в скользящем окне., t- время = 3600
7. Границы канала, соответственно, равны: верхняя =SMA+S, нижняя =SMA-S.
8. BUY при пересечении ценой нижней границы, SELL - при пересечении ценой верхней границы.
9. Выход из сделки - при пересечении цены и скользящей средней.
Обычная стратегия торговли в канале относительно SMA, основанная на гипотезе возврата цены к средней.
Необычным является лишь период = 2.5 дня (3600 значений OPEN M1).
Затем проверим на недельном скользящем окне и т.д. и ответим на вопрос - правы ли Ганн и Уладзимир, утверждая, что на рынке есть временные циклы и что с увеличением размера ТФ закономерности проявляются все отчетливее.
Возьмется кто-нибудь протестировать?
По п.8 замечание.
Мы видим, но цене пох. и движение действительно продолжается не в нашу сторону.
Мы видим, но цене пох. и движение действительно продолжается не в нашу сторону.