Формализация условия достижения ценой уровня.
Интересно, кто как формализует это, а именно:
1) Что используете в качестве цены? bid, (ask+bid)/2, sqrt(ask*bid) и тд. Понятно, что при использовании баров это будет бид, но что используете в качестве цены в тиках?
2) Используете строгое или нестрогое неравенство? То есть, пробой уровня или его касание?
Лично я использую касание, а в качестве цены - 0.5*log(ask*bid), но думаю переходить к пробою и к цене в виде log(bid).
Иначе для чего такие заморочки
2) а почему не sqrt? увлечение логарифмированием чем-то оправдано?
Несколько причин для логарифма.
1) Это типа стандарта для научных статей по теме. Пошло это с известной статьи, в которой было показано что логарифмы цен (акций вроде) ближе к случайному блужданию (со сносом), чем просто цены.
2) Как вы и пишете про несколько символов - портфели через сумму логарифмов с весами. Но даже и без портфелей, когда нужно сравнивать разные символы, то лучше сравнивать логарифмы - типичный пример золото и серебро.
3) Если цены сильно скачут, например как у криптовалют, то логарифмирование делает эти скачки более равномерными.
Но, конечно, для основных валют на форексе логарифмирование не особо что-то даёт.
Сделал упор на тики просто потому, что если используются бары, то там всё задается тем, по какой цене они строятся. По умолчанию это обычно бид и часто им и пользуются. Возможно, поэтому стоит тоже пользоваться бидом (из-за его большего влияния на трейдеров) или его логарифмом.
Если советник тиковый, то уровни расчитываются для покупок для цены Аск (открытие) и Бид (Закрытие). срабатывает по касанию. Если брать среднее то в роловер ли на новостях можно сильно удивиться - почему та или иная сделка случилась
Да, весьма логично. Столкнулся с похожим, когда писал статью про гэпы. Пришлось определять их по разному для разных направлений.
давно думаю как определить критерии тикового канала и тогда вверх по нижней границе, также учет тикового тренда, если тиковый флет близ уровня, то часто ложные колебания туда сюда. Без это просто превышение уровня малоинформативно по мне.
Не, тему построения самих уровней обсуждать не готов) Вопрос сложный и отчасти интимный) Не хочу чтобы выглядело похоже на выманивание чьего-либо ноу-хау.
Вопрос лишь в том по какой цене (бид, аск или их комбинация) строится уровень и что именно считается "срабатыванием" уровня.
Могу сказать про свой подход, что у меня уровни строятся посредством отбора вершин зигзага. Заметил, что есть зависимость результата от способа определения цены, по которой строится зигзаг.
Несколько причин для логарифма.
1) Это типа стандарта для научных статей по теме. Пошло это с известной статьи, в которой было показано что логарифмы цен (акций вроде) ближе к случайному блужданию (со сносом), чем просто цены.
2) Как вы и пишете про несколько символов - портфели через сумму логарифмов с весами. Но даже и без портфелей, когда нужно сравнивать разные символы, то лучше сравнивать логарифмы - типичный пример золото и серебро.
3) Если цены сильно скачут, например как у криптовалют, то логарифмирование делает эти скачки более равномерными.
Но, конечно, для основных валют на форексе логарифмирование не особо что-то даёт.
Сделал упор на тики просто потому, что если используются бары, то там всё задается тем, по какой цене они строятся. По умолчанию это обычно бид и часто им и пользуются. Возможно, поэтому стоит тоже пользоваться бидом (из-за его большего влияния на трейдеров) или его логарифмом.
Бары можно строить по любой цене, аск бид, средняя. Логарифм для разновесовых или сильно волатильных действительно панацея. Для тех же мажоров хватает относительное изменение, но для меня остается вопросом где единица, в середине прошлого периода, или на экстремумах, и какого периода и какого экстремума.)
Не, тему построения самих уровней обсуждать не готов) Вопрос сложный и отчасти интимный) Не хочу чтобы выглядело похоже на выманивание чьего-либо ноу-хау.
Вопрос лишь в том по какой цене (бид, аск или их комбинация) строится уровень и что именно считается "срабатыванием" уровня.
Могу сказать про свой подход, что у меня уровни строятся посредством отбора вершин зигзага. Заметил, что есть зависимость результата от способа определения цены, по которой строится зигзаг.
Тему построения не затрагивал. Есть уровень, что считать его пересечением вверх? Нижней границей тикового канала или серединой, но никак не тиком верхней границы. Но вот как определить тиковый канал и уж точно нужно учитывать, это пробитие трендом или флетом на развороте.)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Интересно, кто как формализует это, а именно:
1) Что используете в качестве цены? bid, (ask+bid)/2, sqrt(ask*bid) и тд. Понятно, что при использовании баров это будет бид, но что используете в качестве цены в тиках?
2) Используете строгое или нестрогое неравенство? То есть, пробой уровня или его касание?
Лично я использую касание, а в качестве цены - 0.5*log(ask*bid), но думаю переходить к пробою и к цене в виде log(bid).