Ищем закономерности - страница 75

[Alexander_K2]

Roman Kutemov:
По п.8 замечание.

Входить надо не при пересечении ценой нижней или верхней границы.

А например для бай, цена пересекла нижнюю границу и после мы видим разворот вверх и движение вверх продолжиться , но цена ещё ниже нижней линии.

Вот тогда входить.

Да, можно совместными усилиями, довести стратегию до кондиции.

Но, меня на данном этапе интересует принципиальный момент - действительно ли при переходе на старшие ТФ, т.е. на скользящие окна > 1 дня, появляются явные закономерности, и выявляются некие рыночные циклы (как совместно утверждают Ганн и Вова).

Я пока работаю в скользящих окнах = 1 день и менее и могу однозначно утверждать, что там эти циклы не очевидны и без дополнительных параметров разладки никак не обойтись.

[Uladzimir Izerski]

Макс:

Ты же понимаешь, на сколько бредово это звучит? :))

Ну почему бредово.?

Если вы не видите остановок и все должны не видеть?

Цена останавливается на скоплениях ордеров. Ордера ставят в выгодных местах. Эти места профессионалам известны. Другое дело, что неизвестно чьих заявок окажется больше в тот момент. Этого не знает никто. Поэтому все равны на форексе.

[Uladzimir Izerski]

Alexander_K2:

Да, можно совместными усилиями, довести стратегию до кондиции.

Но, меня на данном этапе интересует принципиальный момент - действительно ли при переходе на старшие ТФ, т.е. на скользящие окна > 1 дня, появляются явные закономерности, и выявляются некие рыночные циклы (как совместно утверждают Ганн и Вова).

Я пока работаю в скользящих окнах = 1 день и менее и могу однозначно утверждать, что там эти циклы не очевидны и без дополнительных параметров разладки никак не обойтись.

Лет 5-10 назад самым прогнозируемым графиком был Н1, а сегодня уже сместился на М15.

Закономерностей много. Потому что сложилось стандартное мышление у групп людей и они действуют однообразно. К тому же крупные игроки применяют роботизированные технологии, и они оставляют яркий след на истории. С ними можно идти вместе с точностью до пипса.))

[secret]

Alexander_K2:
6. Дисперсию процесса рассчитываем по формуле S=2*sqrt(2*D*t), где D=b^2, b- среднее значение модулей приращений в скользящем окне., t- время = 3600

Зачем вы рассчитываете дисперсию по высосанной из пальца формуле, если точнее и правильнее её определить напрямую по имеющимся отклонениям от средней?

[Roman Kutemov]

secret:

Зачем вы рассчитываете дисперсию по высосанной из пальца формуле, если точнее и правильнее её определить напрямую по имеющимся отклонениям от средней?

так можно ?

https://www.mql5.com/ru/forum/157789

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Но, меня на данном этапе интересует принципиальный момент - действительно ли при переходе на старшие ТФ, т.е. на скользящие окна > 1 дня, появляются явные

Вообще если подумать, скользящее окно = кусок временного ряда где не известно, что было до него и естественно то, что впереди.  

Допустим у нас временной ряд в скользящем окне прёт вверх и сигнал продавать, а после этого в будущем такое же окно с такой же прущей ценой вверх.

А если продолжать движение возможно, то не обязательно разворот по пробое дисперсионного канала.

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

Вообще если подумать, скользящее окно = кусок временного ряда где не известно, что было до него и естественно то, что впереди.  

Допустим у нас временной ряд в скользящем окне прёт вверх и сигнал продавать, а после этого в будущем такое же окно с такой же прущей ценой вверх.

Ну, все эти вопросы известны и все ищут на них ответ.

Некогда пруфы искать, но, повторю - Ганн и Вова на пару утверждают, что на старших ТФ проявляются явные закономерности.

Если это, действительно, так - то я готов ждать и день и неделю 1 сделку, лишь бы она давала бешеную прибыль.

Увы, пока кроме Ганна + Вовы никто не решается утверждать то же самое, что и они...

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Увы, пока кроме Ганна + Вовы никто не решается утверждать то же самое, что и они...

Утверждать мало, надо уметь показать.

Раньше обсуждения были интересные, вот для примера https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page2#comment_3156261

[Martingeil]

Evgeniy Chumakov:

Утверждать мало, надо уметь показать.

Раньше обсуждения были интересные, вот для примера https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page2#comment_3156261

Везде эти средние, не работает это....

Столько попыток было, что то я "привала" вообще не вижу испарился что ли..

[Alexander_K2]

Martingeil:

что то я "привала" вообще не вижу испарился что ли..

Привал на овощном рынке в Жуковском помидорами торгует. А в свободное, от основной работы, время обучает страждущих лабать роботы на TSLab'e.