Ищем закономерности - страница 137
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Деревенского дурачка Баса, кажись, забанили :)) Дай Бог - навсегда. Негоже лаптями лезть на рынок. Аминь.
когда нибудь ТЫ поймешь, что усреднение цен дает обратный сигнал задержанный ровно на полученный профит
это конечно же в лучшем случае
мою стратегию ты знаешь - против толпы
опережаем толпу и имеем профит
ритейл-толпа не влияет на цену.
на цену влияет реальный рынок (экспортеры/импортеры), и, может быть, институциональные трейдеры. и я не знаю кто главнее.
я не знаю какая доля от объема межбанковского рынка форекс приходится на институциональных трейдеров, а какая доля приходится на реальный рынок.
Совершенно верно. По этому в своих расчётах, добиваются идеального стохастического процесса.
И если имелся ввиду спред между бид аск, то на ликвидных инструментах и больших тайм фреймах, это вообще не проблема.
Но для контроля, естественно тоже отслеживается и включается в условие принятий решения.
две пары с обратной корреляцией
1.5 года на картинке
проверял - такое 5 лет длится
уже согласен - заработать можно
две пары с обратной корреляцией
пол года на картинке
проверял - такое 5 лет длится
уже согласен - заработать можно
это что на грифике? вряд ли это цена первого актива минус цена второго актива.)
две пары с обратной корреляцией
пол года на картинке
проверял - такое 5 лет длится
уже согласен - заработать можно
Отлично, теперь только в путь давить мясо ))
Отлично, теперь только в путь давить мясо ))
да нету на форе 2 валютных пар с таким стационарным спредом)
Отлично, теперь только в путь давить мясо ))
на скрине ева + чиф
особо не заморачиваясь, с ходу проверил - все норм, даже время входа по обоим совпадает +/- 15 минут
если не хеджироваться, то это не будет арбитраж
а если из одной вычесть другую, получается спред(скрин выше) и соответственно парный трейдинг, со всеми вытекающими плюшками
кроме этих двух пар я просто уверен что еще найду, да даже искать не надо, просто нужно выяснить - каким математическим действием из мажоров получается кросс
обычный батюшка MQL-4
не нужны танцы с бубном ни с питоном, ни с R
;)на скрине ева + чиф
особо не заморачиваясь, с ходу проверил - все норм, даже время входа по обоим совпадает +/- 15 минут
кроме этих двух пар я просто уверен что еще найду, да даже искать не надо, просто нужно выяснить - каким математическим действием из мажоров получается кросс
;)евро минус чиф даст такой стационарный спред на протяжении 5 лет? да что вы говорите ?)))
евро минус чиф даст такой стационарный спред на протяжении 5 лет? да что вы говорите ?)))
там только в 2014 чуток портится, а дальше в историю снова так
ну ты взял график евродоллара, отнял от него график "чифдоллар", и получил такой график?
да ладно!
типа я не отнимал эти 2 графика.
нету там такого ровного спреда даже близко. )))