О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 158
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нет, в серьез мы ничего не воспринимали
Кто-то воспринял, народ вон просит новых фокусов и жаждет гадать новые картинки. О том, как да никак они будут торговать неторгуемые константы в бессмысленных уравнениях, почему-то не задумываются, а ТС не рассказывает, ну просто потому что в этом его троллинг собственно и заключается.
Кто-то воспринял, народ вон просит новых фокусов и жаждет гадать новые картинки. О том, как да никак они будут торговать неторгуемые константы в бессмысленных уравнениях, почему-то не задумываются, а ТС не рассказывает, ну просто потому что в этом его троллинг собственно и заключается.
Я был из тех, кто интереса проявил)
Мне просто интересно было по расчетам лотов посмотреть, как это будет делаться, на основании чего - для возможного применения принципов.
А ТС да... Покрасовался))
Я думаю, что это еще не конец.
Евра от 1,10 вполне себе отскочила и -150$ может вылиться в некоторый плюс.
А насчет ТС - поиск "абсолютных курсов", "правильных индексов", точек опоры лучше машек наверно можно продолжать бесконечно..
Похоже, мы всерьёз восприняли дичь, которую несет Mikhael1983 "о природе рынка": "Это особенно полезно тем, что на форуме очень мало каких-либо физически содержательных идей". Нет здесь никакой природы, эквилибристика с корреляцией и все. Смотрите:
Берем
1. курс любой пары валют друг к другу X. Можно относительные значения (деленные на значение в какой-то момент). Можно температуру на градуснике за окном, по Цельсию или по Фаренгейту. Главное, обозначаем ее X;
2. еще один курс с той же валютой котировки или атмосферное давление (атм, Паскали, ГПа, мм ртутного или водяного столбов), обозначаем Y.
Рассматриваем два ряда Xi и Yi. Считаем Ni = Xi - Yi и Mi = Xi + Yi. Ni и Mi сразу, по построению, будут такими, что Xi/Ni - Yi/Ni = 1 и Xi/Mi + Yi/Mi = 1 при всех i. То есть X/N от Y/N отличается лишь сдвигом, и для M так же плюс знак. Естественно, и коэффициенты корреляции X/N с Y/N равны 1, а коэффициенты корреляции X/M с Y/M равны -1. Все.
В прилагаемой таблице это проверено для 2048 значений GBPUSD и EURUSD (5 минутки) слева. Справа для таблицы 29 значений температуры и осадков в Москве за январь 2020. Затем в этих же столбцах 31 строка со значениями относительной влажности и давления в январе 2019 в той же Москве. Коээфициенты корреляции подсчитаны сразу для данных во всех 60 строках совершенно разного смысла, но равны именно 1 и -1. Природы форекс здесь точно нет.
О боже, зачем?!
Чем теперь жить народу, не в серьезные темы же идти, где думать надо...)
У меня пока так )
И доля экспоненциально растёт от количества шуток)
Совсем не обязательно
.
... То есть X/N от Y/N отличается лишь сдвигом, и для M так же плюс знак. Естественно, и коэффициенты корреляции X/N с Y/N равны 1, а коэффициенты корреляции X/M с Y/M равны -1. Все...
Коээфициенты корреляции подсчитаны сразу для данных во всех 60 строках совершенно разного смысла, но равны именно 1 и -1. Природы форекс здесь точно нет.
Да, ТС много уделил корреляции, но ни слова о коинтеграции. А ведь именно она при парном трейдинге самое важное свойство торгуемых инструментов, которое может обеспечить прибыльность в торговле. Вот два графика. Слева показано изменение во времени 2-х инструментов X и Y. Видно, что у них хорошая корреляция. Справа показан спред этих инструментов. Видим тренд спреда, коинтеграцией здесь и не пахнет. А стало быть прибыль при парном трейдинге в этом случае получить не возможно, хотя корреляция высокая.
Да, ТС много уделил корреляции, но ни слова о коинтеграции. А ведь именно она при парном трейдинге самое важное свойство торгуемых инструментов, которое может обеспечить прибыльность в торговле. Вот два графика. Слева показано изменение во времени 2-х инструментов X и Y. Видно, что у них хорошая корреляция. Справа показан спред этих инструментов. Видим тренд спреда, коинтеграцией здесь и не пахнет. А стало быть прибыль при парном трейдинге в этом случае получить не возможно, хотя корреляция высокая.
Нет коинтеграции с вектором (1, -1), но может быть (а может и не быть) коинтеграция с другим вектором коинтеграции.
Нет коинтеграции с вектором (1, -1), но может быть (а может и не быть) коинтеграция с другим вектором коинтеграции.
И называется это - подгонка.