О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 115

[Renat Akhtyamov]

Grigori.S.B:

Если ты хочешь изобрести статистический арбитраж, то корреляция к нему отношения не имеет. Два сильно коррелированных инструмента могут сколь угодно долго расходиться. Здесь важна коинтеграция, а не корреляция. Почитай например здесь. И сравни ретурны при высокой корреляции и коинтеграции. Корреляция и коинтеграция не связанные и независимые понятия.

и тогда снова мы вернемся к мартину

[Mikhael1983]

b2v:

видимо расчетные лоты меняются в течении дня медленно, а скажем за неделю - уже существенно;

да, это так.

[Maxaxa]

b2v:

видимо расчетные лоты меняются в течении дня медленно, а скажем за неделю - уже существенно;

Mikhael1983:

да, это так.

Если попробовать оценить потенциальную эффективность отдельно взятой пары за выбранный период времени, например: пройденный путь или коридор и/или взять тиковый объем и стоимость пункта, соотнести их, то получатся как раз такие пропорции лотов в зависимости от выбранной конструкции (сила действия должна равняться силе противодействия). Я использую для расчетов период от 30 до 60 минут.

[b2v]

Renat Akhtyamov:
и тогда снова мы вернемся к мартину

А по-другому никто и не придумал:) Либо доливаемся при расхождении (мартин), либо в прибыльную "ногу" доливаемся (антимартин). Но конец всегда один:)

[Renat Akhtyamov]

b2v:

А по другому никто и не придумал:) Либо доливаемся при расхождении (мартин), либо в прибыльную "ногу" доливаемся (антимартин). Но конец всегда один:)

я же вешал стейт с реала

никакого мартина, причем там были всего лишь две МА-шки

одна по чифу, другая по евре

лоты одинаковые

вот и вся система

увеличил депозит в 22 раза за 3 месяца

[b2v]

Renat Akhtyamov:

я же вешал стейт с реала

никакого мартина, причем там были всего лишь две МА-шки

одна по чифу, другая по евре

Я верю, что на определенных удачных парах можно подобрать период машек или других осцилляторов и поторговать несколько месяцев.
Вот сова на MT5, которая в тестере выживет хотя-бы 2-3 года без мучительной оптимизации - это уже было-бы интересно.

[secret]

b2v:

В чем автор прав, это то, что математику наверно тяжело на форуме толкать. Это понятно, так как мехмат, физтех, MIT и т.п. не у всех закончен:) 

Автор толкает математические заблуждения. Которые воспринимаются еще менее образованными гражданами как откровение свыше)

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:

то есть:

EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP

Все верно, только нужно уточнить, что вычитать нужно не отношения, а нечто другое и результат будет не отношение.

dEURUSD - dGBPUSD = dEURGBP

dEURGBP + dGBPUSD = dEURUSD

dEURUSD - dEURGBP = dGBPUSD

[Ivan Butko]

secret:
...менее образованными гражданами как откровение свыше)

Менее сведующими в предмете, если быть точнее. А то прям как-то обижаете граждан)

[Grigori.S.B]

secret:
Автор толкает математические заблуждения. Которые воспринимаются еще менее образованными гражданами как откровение свыше)

Все больше и больше участников приходит к непопулярному, но верному заключению.