О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 114

 

Mikhael1983:

"... Дураки могут дальше продолжать веровать во что-нибудь типа...":

Пришло время задать импульс для обсуждений на выходные...

Я хотя и старался говорить немного, но минимум (самый минимум) необходимого, для того, чтобы имеющие мозги могли начать МЫСЛИТЬ я дал.

Однако, возможно, чуть более обширная прослойка, чем САМЫЕ умные, не смогли сделать НИКАКИХ самостоятельных шагов, потому я покажу, что даже казалось бы БАНАЛЬНЫЕ вещи могут обернуться очень неожиданно.

Напомню:

А теперь самое вкусное: волатильность и форма виртуального кросса EPvirt отличаются от волатильности и формы реального кросса EP.

Или, ещё сильнее: волатильность и форма одного виртуального кросса EPvirt1 (задаваемого некоторым значением alpha1) отличаются от волатильности и формы другого виртуального кросса EPvirt2 (задаваемого некоторым другим значением alpha2).


Думайте )

А нам-то зачем думать, вы сделали "наброс на вентилятор" и хотите привлечь наши светлые, незамутненные умы к решению своей гениальной схемы? )))

Лучше Вы сами подумайте и расскажите. Было бы здорово.

 
Maxaxa:

А нам-то зачем думать, вы сделали "наброс на вентилятор" и хотите привлечь наши светлые, незамутненные умы к решению своей гениальной схемы? )))

Лучше Вы сами подумайте и расскажите. Было бы здорово.

Маха, попробуйте уйти от формулы: " Я и все остальные " и жизнь наладится. 

 
Алексей Тарабанов:

Маха, попробуйте уйти от формулы: " Я и все остальные " и жизнь наладится. 

А у меня все как-то вроде налажено )) Мир крутится точно не вокруг меня, если Вы об этом.

 
Ну и ладненько. 
 
Mikhael1983:

Но что вы скажете, если я введу в рассмотрение новые "виртуальные валютные пары" следующим образом: EDnew = ED + alpha, PDnew = PD + alpha, где alpha - некоторая константа. 

Ими можно непосредственно торговать. Ибо их приращения тождественно совпадают с приращениями ED и PD. По определению. Ибо производная от постоянной величины - ноль.

Но это непосредственно означает, что можно торговать их "кроссом":


Ещё раз медленно: этим "виртуальным кроссом" НЕЛЬЗЯ торговать НЕПОСРЕДСТВЕННО (его нет в терминале), но МОЖНО путём разложения в сделки по ED и PD.


А теперь самое вкусное: волатильность и форма виртуального кросса EPvirt отличаются от волатильности и формы реального кросса EP.

Или, ещё сильнее: волатильность и форма одного виртуального кросса EPvirt1 (задаваемого некоторым значением alpha1) отличаются от волатильности и формы другого виртуального кросса EPvirt2 (задаваемого некоторым другим значением alpha2).


Думайте )

Ага, и тут же сами приводите графики, которые не отличаются ни формой, ни волатильностью в масштабе. Ничего от добавления бессмысленной константы, которая должна сокращаться за ненадобностью, измениться не может. Происходит сдвиг меняющихся значений отношения вправо от запятой, только и всего. Хорошо же начали, зачем так толстить? Креативнее бы как-то дурковали. 

 
vladavd:

Ага, и тут же сами приводите графики, которые не отличаются ни формой, ни волатильностью в масштабе. Ничего от добавления бессмысленной константы, которая должна сокращаться за ненадобностью, измениться не может. Происходит сдвиг меняющихся значений отношения вправо от запятой, только и всего. Хорошо же начали, зачем так толстить? Креативнее бы как-то дурковали. 

похоже что он списал у кого то, а сам не вкурил

;)

 
vladavd:

Ага, и тут же сами приводите графики, которые не отличаются ни формой, ни волатильностью в масштабе. Ничего от добавления бессмысленной константы, которая должна сокращаться за ненадобностью, измениться не может. Происходит сдвиг меняющихся значений отношения вправо от запятой, только и всего. Хорошо же начали, зачем так толстить? Креативнее бы как-то дурковали. 

Людям, мыслящим здраво (в отличие от дураков) a priori очевидно, что ED/PD и (ED+alpha)/(PD+alpha) имеют различающиеся волатильности и формы.

Построю их совместно, для наглядности (для чего виртуальный кросс перенесу вниз, прибавив к нему величину beta = -0,068) 

Также показано, что коэффициинт линейной корреляции К. Пирсона этих двух графиков на этом интервале отсчётов времени меньше единицы (иначе и быть не может)

Renat Akhtyamov:

похоже что он списал у кого то, а сам не вкурил

;)

у дураков и мысли сходятся (народная пословица - подчеркну, что не имею в виду никого лично, и никого не хочу обидеть)
 
Mikhael1983:

Людям, мыслящим здраво (в отличие от дураков) a priori очевидно, что ED/PD и (ED+alpha)/(PD+alpha) имеют различающиеся волатильности и формы.

Построю их совместно, для наглядности (для чего виртуальный кросс перенесу вниз, прибавив к нему величину beta = -0,0685

Также показано, что коэффициинт линейной корреляции К. Пирсона этих двух графиков на этом интервале отсчётов времени меньше единицы (иначе и быть не может)

у дураков и мысли сходятся (народная пословица - подчеркну, что не имею в виду никого лично, и никого не хочу обидеть)

напомни плиз, чо там у тебя было в последней комбинации, которая ушла в минус - фунт в продажу, ева в покупку?

просто проверяю, у меня вроде бы также получается

только я так зверски не играюсь лотами

там у тебя ошибка

сам посчитай, что бы получилось, если бы лоты были одинаковыми

 
Mikhael1983:

Также показано, что коэффициинт линейной корреляции К. Пирсона этих двух графиков на этом интервале отсчётов времени меньше единицы (иначе и быть не может)

Если ты хочешь изобрести статистический арбитраж, то корреляция к нему отношения не имеет. Два сильно коррелированных инструмента могут сколь угодно долго расходиться. Здесь важна коинтеграция, а не корреляция. Почитай например здесь. И сравни ретурны при высокой корреляции и коинтеграции. Корреляция и коинтеграция не связанные и независимые понятия.


Statistical Arbitrage – Correlation vs Cointegration
  • 2012.10.21
  • GekkoQuant
  • gekkoquant.com
What is statistical arbitrage (stat arb)? The premise of statistical arbitrage, stat arb for short, is that there is a statistical mispricing between a set of securities which we look to exploit. Typically a strategy requires going long a set of stocks and short another. StatArb evolved from pairs trading where one would go long a stock and...
 

В чем автор прав, это то, что математику наверно тяжело на форуме толкать. Это понятно, так как мехмат, физтех, MIT и т.п. не у всех закончен:) 
По сути:

п.1 - все в последних двух постах у автора верно (можете. кто хочет, сами в экселе покрутить, поверить на слово или спросить у человека с соответствующим образованием);
кратко синтетик a*EURUSD-b*GBPUSD в различных комбинациях a и b позволяет торговать и парами отдельно (a>>b или a<<b) и их кроссом и их разностью и еще бесконечным количеством модификаций кросса.

п.2 - пока (по крайней мере мне) не понятно, как это поможет извлечь практически гарантированную прибыль в треугольнике???
в частности при лотах a>b почти в три раза евра прогулкой вниз заставит закрыться в минус что называется "по определению":)
видимо расчетные лоты меняются в течении дня медленно, а скажем за неделю - уже существенно;
корреляция пар была кстати во время входа на M5 576 ужасная  - минус 0,24, возможно это влияет на результат.


P.S. Представление треугольника через ND и EN (новый базис) тоже кстати интересно, но пока п.2.:)
P.P.S. Статарбитраж на форе даже с 7 парами и тем более с двумя никак не работает - это инфа где-то 5-летней, а то и 10-ей давности (когда hrenfx свои игрушки написал и все в них поигрались+свои написали). 


Файлы:
wyl7l8.zip  117 kb