О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 120
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это самый крайний бар на графике, его выбирают в настройках терминала, у меня даже не знаю сколько, но по-умолчанию, наверное 5000
P.S. Соврал, 20 000
график с наложением покажи, количество баров не интересует
самое начало наложения ?
график с наложением покажи, количество баров не интересует
самое начало наложения ?
Ещё раз: Начало точно такое-же, как середина и конец.
Ещё раз: Начало точно такое-же, как середина и конец.
ты картинку покажи
график с наложением покажи, количество баров не интересует
самое начало наложения ?
Я когда это начинал, а был 2015 год, то делал наложения с точкой отсчёта, брал 350 баров истории, то есть плавающее окно, потом понял, что это самообман.
ты картинку покажи
Вот картина. Провал истории почему-то, но это не страшно
P.S. Баров в истории 2152, Тайм М30
Вот картина. Провал истории почему-то, но это не страшно
пасиб
Пока пил кофе с булочкой, с ниоткуда пришла мысля, как можно понизить нахождение позиций в рынке по этой методике
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
khorosh, 2020.01.23 19:31
Я , наконец, остановился на одном из вариантов своего индикатора для парного трейдинга. Вот около пол часа прошло после входа, а уже есть прибыль.
13.00 это прибыль.
Смысл в том, что открываем две разнонаправленный позиции и запоминаем на тот момент размер эквити/баланса, если видим плюс - закрываем и ищем другой сигнал, если уходим в минус, то закрываем прибыльную ногу где-то на коррекции. Ждем пока упадёт минус по убыточной ноге, чтобы наша прибыль при закрытии минуса составляла больше, чем при входе.
Пример: По паре евро прибыль +50, по фунту -72. По итогу кроем евру и ждём пока на коррекции по фунту будет -40 и закрываем. По итогу имеем +10 с трейда.
Если минус растёт - усредняем.
В таком случае выйдем с рынка раньше, чем ждать пока 2 пары выйдут в общую прибыль. Система не нова, но всё новое - давно забытое старое :)
Пока пил кофе с булочкой, с ниоткуда пришла мысля, как можно понизить нахождение позиций в рынке по этой методике
Смысл в том, что открываем две разнонаправленный позиции и запоминаем на тот момент размер эквити/баланса, если видим плюс - закрываем и ищем другой сигнал, если уходим в минус, то закрываем прибыльную ногу где-то на коррекции. Ждем пока упадёт минус по убыточной ноге, чтобы наша прибыль при закрытии минуса составляла больше, чем при входе.
Пример: По паре евро прибыль +50, по фунту -72. По итогу кроем евру и ждём пока на коррекции по фунту будет -40 и закрываем. По итогу имеем +10 с трейда.
Если минус растёт - усредняем.
В таком случае выйдем с рынка раньше, чем ждать пока 2 пары выйдут в общую прибыль. Система не нова, но всё новое - давно забытое старое :)
Ещё раз: Начало точно такое-же, как середина и конец.
Оценил на 100. ++)
Grigori.S.B:
Если ты хочешь изобрести статистический арбитраж, то корреляция к нему отношения не имеет. Два сильно коррелированных инструмента могут сколь угодно долго расходиться. Здесь важна коинтеграция, а не корреляция. Почитай например здесь. И сравни ретурны при высокой корреляции и коинтеграции. Корреляция и коинтеграция не связанные и независимые понятия.
khorosh:
Ветку полностью не читали? Писал в ней уже об этом выше.
А вообще то настоящая коинтерация возможна только у инструментов, диапазоны колебаний которых пересекаются, в противном случае, как например у фунта и евро коинтеграция может наблюдаться только для преобразованных данных, являющихся функцией от исходных котировок. По сути для этого нужно сделать детрендирование. И вот от того насколько качественно сделано детрендирование зависит будет ли коинтеграция сохраняться стабильно. Для качественного детрендирования оно должно быть динамическим. Но, конечно, даже качественное детрендирование сохранение коинтерации не гарантирует, это прежде всего свойство инструментов. Но, если детрендирование плохое, то коинтеграция ухудшается.