Алгоритмы наложения графиков - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Там автор как то пространственно объяснял всю суть... но в целом да,
Я без проблем могу пояснить как получить такие же результаты.
Я без проблем могу пояснить как получить такие же результаты.
Про результаты не понял Вас, я в ту ветку не особо вчитывался. Если Вы имеете ввиду под результатами то что один актив стремится к другому - то тут и так все понятно - корреляция у них должна быть высокой для этого. Ну и возможно одинаковые зависимости.
Каким алгоритмом наложения графиков Вы пользуетесь/пользовались/приходит в голову... ?
Задача следующая - отнормировать один график что бы его можно было бы наложить на другой.
У меня пока только несколько идей:
1. разбиение первого графиков на приросты. Затем берем произвольную точку в начале истории второго графика и от нее откладываем полученные приросты первого графика.
Это способ мне не нравится так как он сильно зависит от выбранной в прошлом точке т.е. значение на текущий временной интервал будут различны если выбрать точку с индексом к примеру 100 или 1000.
2. Строим скользяшку на обоих графиках - и отниаем от цены эту скользяшку тем самым переводим середину графика на ось 0. В итоге - получаем нормированные оба графика.
Минус этого способа в том что он сильно зависит от периода скользяшки.
3. Строим линейный тренд (по уравнении прямой) коэффициенты которой оцениваем через МНК - затем все так же как в пункте №2.
Минусы - это по сути тот же метод что в №2, однако здесь нужно будет оценивать коэффициенты уравнения прямой и со временем из за переоценки коэффициентов графики так же могут искажаться...
Какие у Вас есть способы ? Какие способы наиболее "верные" и подходящие во Вашему мнению
Каким алгоритмом наложения графиков Вы пользуетесь/пользовались/приходит в голову... ?
Задача следующая - отнормировать один график что бы его можно было бы наложить на другой.
У меня пока только несколько идей:
1. разбиение первого графиков на приросты. Затем берем произвольную точку в начале истории второго графика и от нее откладываем полученные приросты первого графика.
Это способ мне не нравится так как он сильно зависит от выбранной в прошлом точке т.е. значение на текущий временной интервал будут различны если выбрать точку с индексом к примеру 100 или 1000.
2. Строим скользяшку на обоих графиках - и отниаем от цены эту скользяшку тем самым переводим середину графика на ось 0. В итоге - получаем нормированные оба графика.
Минус этого способа в том что он сильно зависит от периода скользяшки.
3. Строим линейный тренд (по уравнении прямой) коэффициенты которой оцениваем через МНК - затем все так же как в пункте №2.
Минусы - это по сути тот же метод что в №2, однако здесь нужно будет оценивать коэффициенты уравнения прямой и со временем из за переоценки коэффициентов графики так же могут искажаться...
Какие у Вас есть способы ? Какие способы наиболее "верные" и подходящие во Вашему мнению
Цель этих действии , а) найти распределение во времени, в) вычислить взаимодействие средних значении в горизонтальных уровнях с) поиск паттернов в периодических интервалах.? Выбор точки в прошлом неплохая идея - очевидные факты могут не работать, не очевидные могут сработать , что то похоже на парадокс Монти Холла.
Про результаты не понял Вас, я в ту ветку не особо вчитывался. Если Вы имеете ввиду под результатами то что один актив стремится к другому - то тут и так все понятно - корреляция у них должна быть высокой для этого. Ну и возможно одинаковые зависимости.
Это совсем не так. Вы сами можете устроить сколь угодно высокие корреляции, своим произволом, искусственно. И торговать их.
Простейшее: вот EURUSD и GBPUSD, они как бы коррелируют, но паршиво. Но ведь ничто не мешает Вам придумать себе следующие два финансовых инструмента: Инструмент1 = 0,49*EURUSD + 0.51*GBPUSD, и Инструмент2 = 0,51*EURUSD + 0.49*GBPUSD, и торговать их. Инструмент 1 и Инструмент 2 коррелировать между собой будут почти идеально, в том смысле, что почти 1, в отличие от EURUSD и GBPUSD друг с другом. Можете взять коэффициенты ещё меньше отличающиеся от 0,5 и получить корреляцию ещё выше.
Обратите внимание, валюта котировки при этом не менялась - она осталась долларом. Но ничто не мешает Вам придумать себе какую хотите искусственную валюту котировки. Назовём её NEW. И в этом представлении EURNEW и GBPNEW могут коррелировать как Вам угодно.
Например, Вы можете придумать такую валюту NEW, что корреляция между EURNEW и GBPNEW будет строго тождественно равна единице (а если Вам угодно - то и минус единице), всегда, по определению, и притом Вы можете строго опять же, без каких бы то ни было округлений, представить сделки по EURNEW и GBPNEW в виде линейных комбинаций сделок по EURUSD и GBPUSD с некоторыми коэффициентами. Тут дело такое, арифметическое. Например, Вам не нужно ничего кроме простейших представлений о дифференциальном исчислении, чтобы начать торговать парой GBPEUR, выразив результаты сделок по ней ТОЧНО (без округлений) в виде комбинаций сделок по EURUSD и GBPUSD (да хоть в виде комбинаций сделок по EURJPY и GBPJPY). Правда именно этот пример не будет иметь торгового смысла, так как торговля по GBPEUR с точностью до постоянного коэффициента тождественна торговле по EURGBP.
Это совсем не так. Вы сами можете устроить сколь угодно высокие корреляции, своим произволом, искусственно. И торговать их.
Простейшее: вот EURUSD и GBPUSD, они как бы коррелируют, но паршиво. Но ведь ничто не мешает Вам придумать себе следующие два финансовых инструмента: Инструмент1 = 0,49*EURUSD + 0.51*GBPUSD, и Инструмент2 = 0,51*EURUSD + 0.49*GBPUSD, и торговать их. Инструмент 1 и Инструмент 2 коррелировать между собой будут почти идеально, в том смысле, что почти 1, в отличие от EURUSD и GBPUSD друг с другом. Можете взять коэффициенты ещё меньше отличающиеся от 0,5 и получить корреляцию ещё выше.
Обратите внимание, валюта котировки при этом не менялась - она осталась долларом. Но ничто не мешает Вам придумать себе какую хотите искусственную валюту котировки. Назовём её NEW. И в этом представлении EURNEW и GBPNEW могут коррелировать как Вам угодно.
Например, Вы можете придумать такую валюту NEW, что корреляция между EURNEW и GBPNEW будет строго тождественно равна единице (а если Вам угодно - то и минус единице), всегда, по определению, и притом Вы можете строго опять же, без каких бы то ни было округлений, представить сделки по EURNEW и GBPNEW в виде линейных комбинаций сделок по EURUSD и GBPUSD с некоторыми коэффициентами. Тут дело такое, арифметическое. Например, Вам не нужно ничего кроме простейших представлений о дифференциальном исчислении, чтобы начать торговать парой GBPEUR, выразив результаты сделок по ней ТОЧНО (без округлений) в виде комбинаций сделок по EURUSD и GBPUSD (да хоть в виде комбинаций сделок по EURJPY и GBPJPY). Правда именно этот пример не будет иметь торгового смысла, так как торговля по GBPEUR с точностью до постоянного коэффициента тождественна торговле по EURGBP.
Ну так что бы не подгонять форму графиков я и решил простой верикальный сдвиг использовать т.е. беря те же пары для примера
Евро - оставляем без изменения
Фунт *b = new Фунт
b = Mx(Eur)-Mx(Gbp);
как результат графики не сильно искажаются и просто накладываются друг на друга. А корреляцию считать то лучше без наложений друг на друга.
Таким образом получаем небольшой и простой индикатор спреда.
Ну так что бы не подгонять форму графиков я и решил простой верикальный сдвиг использовать т.е. беря те же пары для примера
Евро - оставляем без изменения
Фунт *b = new Фунт
b = Mx(Eur)-Mx(Gbp);
как результат графики не сильно искажаются и просто накладываются друг на друга. А корреляцию считать то лучше без наложений друг на друга.
Таким образом получаем небольшой и простой индикатор спреда.
Простой вертикальный сдвиг не имеет никакого смысла, ни физического, ни математического. Единожды наложенные друг на друга таким образом графики быстро разойдутся. А корреляцию можете считать как хотите, ей совершенно всё равно, добавили Вы константы к значениям EURUSD и GBPUSD, или не добавили, коэффициент корреляции от этого не зависит и зависеть не может, ибо добавление констант не меняет форму графиков (равно как и умножение на константы).
P.S. Сдвиг - это сложение (вычитание), а Вы, говоря о сдвиге, пишете формулу умножения на некоторый коэффициент, то есть совсем другую операцию. И неясно, что такое Mx(). Максимум? Почему не задаться значением b, равным отношению средних значений EURUSD и GBPUSD (на рассматриваемом интервале времени), если Вы хотите b постоянным иметь. И неясно, что такое EUR и GBP, у Вас никаких отдельных EUR и GBP не существует в природе, у Вас всегда наблюдаемы только лишь отношения EUR и GBP к некой третьей величине (валюте котировки), надеюсь Вы понимаете, что Вы не можете рассуждать о корреляции EUR и GBP между собой, так как всё определяется этой самой третьей валютой (знаменателем) в ровно такой же степени, как и числителями? У EURUSD и GBPUSD одна корреляция, у EURCHF и GBPCHF - другая, и т.д.
P.P.S. Задавшись значением b, равным отношением каких-то средних, Вы сразу же приобретаете запаздывание, и дальнейшее сравнение значений наложенных друг на друга графиков не будет иметь никакого смысла. Допустим, у Вас были графики EURUSD и GBPUSD продолжительностью 1 сутки, Вы взяли и умножили GBPUSD на коэффициент b, равный среднее(EURUSD)/среднее(GBPUSD), получили новую кривую, по форме вроде как соответствующую GBPUSD, но (ха-ха-ха), запаздывающую на половину суток (поскольку является произведением с коэффициентом, значение которого запаздывает на половину суток), что сразу ставит жирный крест на любых фантазиях о дальнейшей торговле, основанной на сравнении этих двух кривых (исходного EURUSD, и "нормированного" GBPUSD).
Простой вертикальный сдвиг не имеет никакого смысла, ни физического, ни математического. Единожды наложенные друг на друга таким образом графики быстро разойдутся. А корреляцию можете считать как хотите, ей совершенно всё равно, добавили Вы константы к значениям EURUSD и GBPUSD, или не добавили, коэффициент корреляции от этого не зависит и зависеть не может, ибо добавление констант не меняет форму графиков (равно как и умножение на константы).
P.S. Сдвиг - это сложение (вычитание), а Вы, говоря о сдвиге, пишете формулу умножения на некоторый коэффициент, то есть совсем другую операцию. И неясно, что такое Mx(). Максимум? Почему не задаться значением b, равным отношению средних значений EURUSD и GBPUSD (на рассматриваемом интервале времени), если Вы хотите b постоянным иметь. И неясно, что такое EUR и GBP, у Вас никаких отдельных EUR и GBP не существует в природе, у Вас всегда наблюдаемы только лишь отношения EUR и GBP к некой третьей величине (валюте котировки), надеюсь Вы понимаете, что Вы не можете рассуждать о корреляции EUR и GBP между собой, так как всё определяется этой самой третьей валютой (знаменателем) в ровно такой же степени, как и числителями? У EURUSD и GBPUSD одна корреляция, у EURCHF и GBPCHF - другая, и т.д.
P.P.S. Задавшись значением b, равным отношением каких-то средних, Вы сразу же приобретаете запаздывание, и дальнейшее сравнение значений наложенных друг на друга графиков не будет иметь никакого смысла. Допустим, у Вас были графики EURUSD и GBPUSD продолжительностью 1 сутки, Вы взяли и умножили GBPUSD на коэффициент b, равный среднее(EURUSD)/среднее(GBPUSD), получили новую кривую, по форме вроде как соответствующую GBPUSD, но (ха-ха-ха), запаздывающую на половину суток (поскольку является произведением с коэффициентом, значение которого запаздывает на половину суток), что сразу ставит жирный крест на любых фантазиях о дальнейшей торговле, основанной на сравнении этих двух кривых (исходного EURUSD, и "нормированного" GBPUSD).
я случайно умножение поставил - там прибавить нужно а не умножить
Mx - среднее значение А накладываю друг на друга что бы спред у нуля колебалсяя случайно умножение поставил - там прибавить нужно а не умножить
Mx - среднее значение А накладываю друг на друга что бы спред у нуля колебалсяЕсли спредом Вы называете разность наложенных графиков, то смею Вас уверить, ничего колебаться не будет, единожды наложившись, они стремительно начнут расходиться.
Это фьючи на доллар рубли и евро рубль
P.S.
Если у кого нибудь будут идеи получше готов выслушать. Если можно то с примерами как в данном сообщении.
Это фьючи на доллар рубли и евро рубль
Вы сделали это построение с целью надеяться, что зелёная и красные линии будут стремиться друг к другу, раз они на некотором расстоянии друг от друга на самом правом отсчёте времени на графиках? Смею Вас уверить - если и будут - то это будет случайное совпадение, а вообще говоря - не будут.