Предлагаю вниманию коллег очевидный способ прогнозирования котировок
Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
Уверен, что каждый неоднократно обращал внимание на то, что некоторые инструменты коррелированы.
Например, EURUSD и GBPUSD.
...
Вопросы?
Cмотрим график кросса, и вопросы отпадают сами собой.
Когда-же цена вернётся на 0.72, ну или хотя-бы на 0.76
Так можно ждать схождения лет 8-15, ну или усреднять до маржинколла
Cмотрим график кросса, и вопросы отпадают сами собой.
Да, это так. Вот кросс.
Очевидно, что в обозримом (скором) будущем EURGBP вернётся к уровню 0,8975.
Конечно, коллега прав в том смысле, что это не гарантировано. Оценка уровня возврата 0,8975 для кросса EURGBP будет меняться по ходу эволюции EURUSD и GBPUSD. Но она будет меняться медленнее движения кривой EURGBP, намного медленее. Так что в практическом смысле это не имеет значения. Малое отличие коэффициента корреляции Aq и Bq от единицы позволит кривым Aq и Bq вечно не отклоняться значимым образом от EURUSD и GBPUSD соответственно, сохраняя, однако, практически единичную корреляцию между собой, и этого для практической торговли достаточно (ну поймаем мы не 48 пипс прибыли, а 40, это разве повод для расстройства?).
Давайте посмотрим как красиво релаксировало имевшееся значительное рассогласование совсем недавно, на прошедшей торговой (в том смысле что на текущей календарной) неделе:
Корреляция между показанными здесь кривыми Aq и Bq составляет 0,9986 (и как замечательно, что она меньше 1, в этом весь смысл, и как замечательно, что она почти 1 - в этом также весь смысл).
max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0,0011 (да, целых 11 пипс, ужас как много, в сравнении с ожидаем захапать 150+ пипс, не так ли?).
Дня два или три мы могли ожидать либо падения EURUSD, либо рывка вверх GBPUSD, и вот пожалуйста, так и произошло. Полторы с лишним сотни пипс словлены.
Предложения по торговле с синтетиком 30 и 31 августа GBPUSD и EURUSD на M5?
Если Вы посмотрите первый пост, от 2018.09.02 12:58, то обнаружите, что речь не идёт о торговле каким-то синтекиками, речь идёт о торговле непосредственно и только лишь EURUSD и GBPUSD, а рекомендация покупать EURUSD, одновременно продавая GBPUSD, относится к текущему моменту, то есть к открытию рынка в понедельник 3 сентября 2018 г.
Было уже. Даже куча индюков есть для синтетических графиков и корреляции. Не тратьте время.
Индюков, естественно, куча была. Я хотя и не смотрел никогда на них, но уверен в этом на 100%. Покажите хоть один, реализующий показываемое мной? :-)
И последнее: правый конец кривой Aq превышает правый конец кривой А на 24 пипса, правый конец Bq ниже правого конца B на те же 24 пипса, так что суммарно мы надеемся словить 48 пипс прибыли.
В случае продолжения роста расхождения будем доливаться, постепенно открываясь всё большим объёмом (расхождение может вырасти и до сотни пипс и до полутора-двух сотен пипс, но дальше вряд ли - 100% пора будет релаксировать накопившиеся несоответствия).
Вопросы?
У матросов нет вопросов )
На этом можно и закончить.
Если Вы посмотрите первый пост, от 2018.09.02 12:58, то обнаружите, что речь не идёт о торговле каким-то синтекиками, речь идёт о торговле непосредственно и только лишь EURUSD и GBPUSD, а рекомендация покупать EURUSD, одновременно продавая GBPUSD, относится к текущему моменту, то есть к открытию рынка в понедельник 3 сентября 2018 г.
Индюков, естественно, куча была. Я хотя и не смотрел никогда на них, но уверен в этом на 100%. Покажите хоть один, реализующий показываемое мной? :-)
Так мой вопрос про "с синтетиком" а не "синтетиком", т.е. смотрим на синтетик(и) и как то торгуем. Что бы понять идею две даты 30 и 31 августа для двух пар на тф 5 минут.
Рассмотрите историю на дневках, хотя бы за 1 год :)
Индикаторы и советники здесь
Индикаторы и советники здесь
И чего? Среди этих индикаторов и советников есть такой, который делает то, что я здесь показываю? Нет такого.
Касаемо "на дневках". Понимаю Вашу мысль. Вам всё кажется, что то что я показываю работает во флете, и сразу же перестанет работать в тренде. Отнюдь. Всё будет работать независимо от состояния рынка.
Кривые Aq и Bq вечно будут болтаться не особенно далеко отходя от EURUSD и GBPUSD соответственно, притом сохраняя корреляцию в почти единицу.
На следующей неделе мы это увидим.
================
Итак, торги открылись. Ситуация с учётом гэпа при открытии на текущий момент выглядит так:
Видим довольно значительные гэпы по EURUSD и GBPUSD.
В терминах разности и отношения это выглядит так:
Весьма смешно.
Когда я там выше писал, что скоро мы увидим возвращение (рост) кросса EURGBP к уровню 0,8975 я даже не догадывался, что ТАК СКОРО :-)
Тем не менее.
На данный момент рассогласование всего 7 пипс. Практически ноль. Сделок не открываем. Ждём.
Итак. Время 18:45 мск. Смотрим куда всё уплыло:
Совершенно очевидно, что пора продавать EURUSD и покупать GBPUSD.
В терминах разности и отношения это выглядит так:
Ожидаемая прибыль (по сделке по разности EURUSD и GBPUSD) = 69 пипс.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
Уверен, что каждый неоднократно обращал внимание на то, что некоторые инструменты коррелированы.
Например, EURUSD и GBPUSD.
Не означает ли это возможности построения некоего опорного графика, который бы: был разномасштабным (масштаба EURUSD и GBPUSD), и притом сохранял (не строго, а приблизительно, достаточно для практических целей) форму кривой? Тогда можно было бы, смотря на этот график, устроить примитивный арбитраж. Очевидно?
Примечание: коррелированности на самом деле не требуется вовсе, так как из вовсе не коррелирующих инструментов А и Б всегда можно устроить синтетические инструменты типа 0,51А+0,49Б и 0,49А+0,51Б, которые окажутся хорошо коррелированными, и далее всё то же самое.
Так вот, рассмотрим котировки EURUSD и GBPUSD в текущий момент времени в прошлом на интервале времени длительностью 2 суток в представлении таймфрейма М5 (то есть рассмотрим кусочек истории длиной в 2*288 = 576 баров М5):
Я изобразил их в одном масштабе в 200 пипс 4 знака 0,0001 для большей наглядности.
Кривая A - это EURUSD, кривая B - это GBPUSD.
Кривая Aq - некое дополнительное построение. Кривая Bq - некое дополнительное построение.
Кривые Aq и Bq коррелируют на указанном интервале 576 баров с коэффициентом линейной корреляции Пирсона более 0,9994.
max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0,0003 (похожесть форм обеспечивает различие всего в 3 пипса).
Всем очевидно, что EURUSD "перепродан", и его следует покупать, а GBPUSD "перекуплен", и его следует продавать?
То есть открыть сделку, единичными лотами, такого вида: 1 единицу объёма EURUSD buy, такую же 1 единицу объёма GBPUSD sell.
В терминах разности EURUSD и GBPUSD это выглядит так:
Можно открыться и по кроссу EURGBP, но это чуть менее точно, так как сделка по кроссу незначительно отличается от сделки по разности.
Я буду для красоты обсуждать сделку по разности.
И последнее: правый конец кривой Aq превышает правый конец кривой А на 24 пипса, правый конец Bq ниже правого конца B на те же 24 пипса, так что суммарно мы надеемся словить 48 пипс прибыли.
В случае продолжения роста расхождения будем доливаться, постепенно открываясь всё большим объёмом (расхождение может вырасти и до сотни пипс и до полутора-двух сотен пипс, но дальше вряд ли - 100% пора будет релаксировать накопившиеся несоответствия).
Вопросы?