О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 159
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет коинтеграции с вектором (1, -1), но может быть (а может и не быть) коинтеграция с другим вектором коинтеграции.
Да, если динамично манипулировать(после неудачного входа ) совокупными лотами в каждой ноге, учитывая меняющуюся ситуацию, где-то прибавить, где-то убавить, то можно добиться выхода в прибыль. Но можно ли назвать такую торговлю, основанную на искусстве игрока, парным трейдингом? Ведь в классическом варианте он предполагает принцип открылся и забыл - прибыль гарантирована. ,
Вроде 2X-Y должно быть неплохо. Хотя к-ты со временем меняются конечно.
Всё это так, но при условии, если мы заранее знаем будущее поведение пар. А вдруг пара Х остановится, поможет тогда её удвоенный лот?
Ведь в классическом варианте он предполагает принцип открылся и забыл - прибыль гарантирована. ,
Это скорее мифический вариант. Но за ним все гоняются зачем-то.
может вместо того чтобы гадать на треугольнике - как-то задействовать реальную статистику ?
например для фунта взять историю котировок, отчёт типа приложенного: как-то перевести обороты из USD в GBP, дальше из гипотезы что суммарное число фунтов в месяц не сильно меняются считать весовые коэфф и выявлять перекупленность/перепроданность.
Да, если динамично манипулировать(после неудачного входа ) совокупными лотами в каждой ноге, учитывая меняющуюся ситуацию, где-то прибавить, где-то убавить, то можно добиться выхода в прибыль. Но можно ли назвать такую торговлю, основанную на искусстве игрока, парным трейдингом? Ведь в классическом варианте он предполагает принцип открылся и забыл - прибыль гарантирована. ,
А что делать, если помимо той нестационарности с которой поможет справиться коинтеграция, могут быть и другие её виды? Это например то, что в эконометрике называется структурными скачками.
Всё это так, но при условии, если мы заранее знаем будущее поведение пар. А вдруг пара Х остановится, поможет тогда её удвоенный лот?
конечно не поможет, а торганется та пара, которой будет больше
у меня лично остался только один вопрос
куда прет рынок - против большЕго объема или в сторону нарастающей в перспективе маржи?
Это скорее мифический вариант. Но за ним все гоняются зачем-то.
Вариант вполне осуществимый, если найдёте хорошо коинтегрированные пары. А вот найдутся ли такие? Можно, конечно, создать синтетические пары с таким свойством, но опять же возникает проблема: как обеспечить стабильность коинтеграции.
у меня лично остался только один вопрос
куда прет рынок - против большЕго объема или в сторону нарастающей в перспективе маржи?
Нет такой зависимости.
Если бы на такие простые вопросы существовал однозначный ответ, то соотношение успешных трейдеров к лузерам было бы обратным к существующему.
Кстати что такое "нарастающая в перспективе маржа" и как ты ее определяешь?
конечно не поможет, а торганется та пара, которой будет больше
у меня лично остался только один вопрос
куда прет рынок - против большЕго объема или в сторону нарастающей в перспективе маржи?
Рынок всегда идёт к смене текущего тренда -;)
Да, ТС много уделил корреляции, но ни слова о коинтеграции.
Коинтеграция на форексе далека от реальности.