О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В принципе то проблемы с точностью входа те же, что и при торговле одним инструментом.
Странно что понимает это очень ограниченный круг участников.
Единственный плюс это то что после большой раздвижки вероятность начала схождения всё же выше.
Интересно, как Вы эту вероятность определили? Если она действительно выше (в чем я сомневаюсь), то в момент этой большой раздвижки можно открыть позиции по спреду с равными виртуальными СЛ и ТП и с течением времени на счету будет образовываться прибыль. Кстати можно проверить в МТ5 тестере.
Я бы назвал этот феномен более вялым движением спреда. Плюс тут в том что можно меньше потерять т.к. спред более ленив. Но и возможности заработка на столько же ниже в сравнении с одной парой. Можно составить синтетик из всех валют, курс которого будет вообще стоять на месте. Но убыток будет нарастать от свопов.
Спасибо, это интересно! А каковы причины увеличения вероятности схождения перед не схождением? Увеличивается дисбаланс между валютами? Как Вы думаете, что движет обратно?
Вероятность схождения не выше вероятности расхождения. Вероятность схождения повышается только тогда, когда величина расхождения превысила исторически среднюю величину расхождения. К тому же если инструменты коррелированные.
Тоже, что разворачивает тренды отдельных валют. Причин много. Фундаментальные новости, психология толпы и многое ещё чего. И да баланс между валютами в основном всегда поддерживается, хотя и случаются "чёрные лебеди".
... психология толпы ...
Уже не актуально.
Опишу более детально элементы схождения/расхождения:
1. Смотрим ХХХ/YYY и ХХХ/ZZZ, нашли раздвижку
Как только нашли, то смотрим на YYY/ZZZ где она находится, то есть уровни Подд/Сопр., если где-то у уровня, то входим по ней в рынок, таким образом вероятность меньше, что раздвижка продолжиться. Если продолжается, то усредняем.
2. Смотрим ХХХ/YYY и ZZZ/РРР, нашли раздвижку - входим по паре которая на наш взгляд более склонна к схождению, если цена идёт против нас - не правильно сделали выбор, то хеджируем второй выбранной парой и ждём плюс 3-5пп и закрываемся.
Пары отбираем примерно зеркальные, но чтобы в состав не входила одна и та-же валюта. Если раздвижка продолжается - усредняем ногу, которая вырвалась вперёд
3. Смотрим ХХХ/YYY и ZZZ/РРР, нашли раздвижку - входим по обеим парам одновременно и ждём прибыль, если раздвижка продолжается - усредняем ногу, которая вырвалась вперёд, здесь больший шанс отката.
Этот способ менее предпочтителен, так-как прибыль растёт медленнее за счёт того, что одна из ног дает минус.
На практике чаще всего использую вариант №2. Чем хорош, что прибыль чаще всего получаем гораздо быстрее, чем при №3
Вариант №1 рассмотрен ранее и приложены скрины со входом и выходом, но там используется НЕ хеджирование.
Продолжу для системы №1 и №2:
Есть график
Если мы войдём в точке 1, то можно наусреднять так, что не хватит депозита, а вот если войдём в точке 2, то скорый разворот неизбежен, и возможно даже ничего не нужно будет усреднять.
Для контроля усреднения просил написать индикатор, спасибо Victor Nikolaev- он написал, индикатором до сих пор пользуюсь.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Напишу индикатор бесплатно
Vitaly Muzichenko, 2018.02.20 21:34
Кому не сложно, напишите пожалуйста индикатор:
Если убыток от последней открытой позиции превышает N-пунктов(вывести в настройки), то цвета фона графика перекрашивается в красный цвет(вывести в настройки). Если открыли ещё одну позицию, то фон снова по-умолчанию пока убыток не будет превышать N-значение в пунктах. Если можно, то добавить пиликалку в виде Алерта(вывести в настройки).
Всё)
Странно что понимает это очень ограниченный круг участников.
Интересно, как Вы эту вероятность определили? Если она действительно выше (в чем я сомневаюсь), то в момент этой большой раздвижки можно открыть позиции по спреду с равными виртуальными СЛ и ТП и с течением времени на счету будет образовываться прибыль. Кстати можно проверить в МТ5 тестере.
Я бы назвал этот феномен более вялым движением спреда. Плюс тут в том что можно меньше потерять т.к. спред более ленив. Но и возможности заработка на столько же ниже в сравнении с одной парой. Можно составить синтетик из всех валют, курс которого будет вообще стоять на месте. Но убыток будет нарастать от свопов.
Всё что я излагаю, это только моё мнение. Я не считаю, что прав во всём о чём пишу. Я могу в чем тот ошибаться или заблуждаться.
В принципе то проблемы с точностью входа те же, что и при торговле одним инструментом.
Grigori.S.B:
Странно что понимает это очень ограниченный круг участников.
И неправильно понимает. Это ясно даже из самых простейших и общих соображений. Конечно, если необходимо предсказать в будущее линейную комбинацию a*A + b*B (где a и b некоторые постоянные коэффициенты, а A и B - валютные пары), основываясь на её (линейной комбинации) значениях в прошлом, то выгоды никакой нет, задачка полностью эквивалентна задачке предсказания А или B в отдельности (случаи специфических форм графиков A и B не рассматриваем, имеем в виду типичные потоки котировок).
Но у нас-то в качестве исходной информации (в прошлом) не a*A + b*B, а отдельно взятые A и B. То есть БОЛЬШЕ информации. Улавливаете? Если исходной информации БОЛЬШЕ, то и прогноз можно устроить ТОЧНЕЕ, это совершенно очевидно. Удивительно, что такая элементарная физика вызывает непонимание (здраво мыслящим людям совершенно очевидно, что, например, из знания A и B предсказать разность (A - B) проще, чем из знания только отношения A/B (не двух отношений A/C и B/C, а именно только одного A/B) предсказать отношение A/B).
А если уж предсказать нужно из знания A и B не какую-то произвольную "разность (A - B)", а конкретную комбинацию, с конкретными (удобными нам) коэффициентами перед A и B, то точность прогноза тем более может существенно повыситься. Даже удивительно, что такие простые вещи приходится пояснять. Казалось бы, у многих тут естественно-научное или техническое образование.И неправильно понимает. Это ясно даже из самых простейших и общих соображений. Конечно, если необходимо предсказать в будущее линейную комбинацию a*A + b*B (где a и b некоторые постоянные коэффициенты, а A и B - валютные пары), основываясь на её (линейной комбинации) значениях в прошлом, то выгоды никакой нет, задачка полностью эквивалентна задачке предсказания А или B в отдельности (случаи специфических форм графиков A и B не рассматриваем, имеем в виду типичные потоки котировок).
Но у нас-то в качестве исходной информации (в прошлом) не a*A + b*B, а отдельно взятые A и B. То есть БОЛЬШЕ информации. Улавливаете? Если исходной информации БОЛЬШЕ, то и прогноз можно устроить ТОЧНЕЕ, это совершенно очевидно. Удивительно, что такая элементарная физика вызывает непонимание (здраво мыслящим людям совершенно очевидно, что, например, из знания A и B предсказать разность (A - B) проще, чем из знания только отношения A/B (не двух отношений A/C и B/C, а именно только одного A/B) предсказать отношение A/B).
А если уж предсказать нужно из знания A и B не какую-то произвольную "разность (A - B)", а конкретную комбинацию, с конкретными (удобными нам) коэффициентами перед A и B, то точность прогноза тем более может существенно повыситься. Даже удивительно, что такие простые вещи приходится пояснять. Казалось бы, у многих тут естественно-научное или техническое образование.Михаил, ты опять какую-то охинею несешь. В качестве А и В у тебя фигурируют то ли события то ли константы. В первом случае это ближе к булевой алгебре или теорверу, во втором - к арифметике. Но финансовые рынки - не то и не другое. Тут цена есть очень сложная функция от времени и от еще очень большого количества неизвестных нам аргументов. И оперировать твоими А /В / с так как делаешь ты - полная ересь. Ты человек не глупый и не можешь этого не понимать.
Пришло время показать фокус № 7, по просьбам публики сменим пары с EURUSD и GBPUSD на какие-нибудь другие. Например, USDJPY и EURJPY.
Всё то же самое, разве что дополнительные кривые стану рисовать зеленым цветом. По состоянию на 19:45 мск 21.01.2020:
"На одном рисунке" это выглядит так:
Что мы видим? Что нужно покупать USDJPY (чёрная кривая), и продавать EURJPY (красная кривая), хотя рассогласование и невелико (33 попугая), так что весьма вероятно, что сначала оно увеличится (тогда дольёмся, некоторые заявят, что усреднимся).
Соотношение объёмов: 2,175.