Проверка практикой, размышления, обсуждение... - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"... увеличивает на 6%..." не убыток, а ВЕРОЯТНОСТЬ срабатывания СЛ...
ещё раз говорю, спред берёться в момент открытия сделки, т.е. убыток получается 32 пункта, а прибыль 28 пунктов, и это при сл=тп
Какой спред?!.
Я поставил стопы на одинаковом расстоянии друг от друга. После закрытия сделки я имею всегда ОДИНАКОВЫЙ профит/убыток в пунктах.
Спред лишь уменьшает вероятность выигрыша...
Спред будет увеличивать убыток убыточной сделки и уменьшать прибыль прибыльной. Разница - 2 спреда.
Либо, если вы хотите именно одинаковый убыток/профит получать на разнонаправленных сделках, то первой будет закрываться убыточная, а прибыльная дотягивать не будет. Либо вам придется ждать, пока дотянет и дотянет ли, либо закрывать ее по значению "план минус два спреда" (таким образом, убыток будет -30, а прибыль 26). А если вы будете ждать, когда прибыльная дотянет до желаемой прибыли, то в 50% будете разочарованы - она не дойдет и тоже будет закрываться по стопу.
Пункт.
ещё раз говорю, спред берёться в момент открытия сделки, т.е. убыток получается 32 пункта, а прибыль 28 пунктов, и это при сл=тп
Убыток получается столько пунктов, сколько ты запланировал, выставляя лося. Если я поставил его на расстоянии в 30 пунктов от цены открытия позиции, то я и получу убыток в 30 пунктов. (!)
Другое дело, что цене переться до моего лося на 4 пункта ближе, чем до профита. Так это и влияет ТОЛЬКО НА ВЕРОЯТНОСТЬ.
Спред будет увеличивать убыток убыточной сделки и уменьшать прибыль прибыльной. Разница - 2 спреда.
Либо, если вы хотите именно одинаковый убыток/профит получать на разнонаправленных сделках, то первой будет закрываться убыточная, а прибыльная дотягивать не будет. Либо вам придется ждать, пока дотянет и дотянет ли, либо закрывать ее по значению "план минус два спреда" (таким образом, убыток будет -30, а прибыль 26). А если вы будете ждать, когда прибыльная дотянет до желаемой прибыли, то в 50% будете разочарованы - она не дойдет и тоже будет закрываться по стопу.
Пункт.
Я планирую ЖДАТЬ... и посмотреть, сколько процентов зеркальных сделок не отработают... Просто ради интереса... именно ПРАКТИЧЕСКИ...
Убыток получается столько пунктов, сколько ты запланировал, выставляя лося. Если я поставил его на расстоянии в 30 пунктов от цены открытия позиции, то я и получу убыток в 30 пунктов. (!)
Другое дело, что цене переться до моего лося на 4 пункта ближе, чем до профита. Так это и влияет ТОЛЬКО НА ВЕРОЯТНОСТЬ.
ну тогда ни каких проблем, всё должно сливаться четко. )
ну тогда ни каких проблем, всё должно сливаться четко. )
Должно бы,.. если бы не КОЛЕБАНИЯ статистики исходов сделок...
Я планирую ЖДАТЬ... и посмотреть, сколько процентов зеркальных сделок не отработают... Просто ради интереса... именно ПРАКТИЧЕСКИ...
Ясно. Это тоже не обязательно проверять на практике. Можно примерно вычислить.
Если цене нужно пройти 4 пункта до ТП и 58 пунктов до СЛ, считается вероятность. Формулу забыл, но это будет порядка 97%. Если сложить + и - вы получите -.
А вообще интересно, насколько серьёзно можно говорить о влиянии спреда на статистику исходов сделок с РАВНЫМИ стопами (СЛ=ТП)?..
Ведь, далеко же не всегда цена ТУТ ЖЕ отскакивает назад, как только вы открываете позицию. Практически всегда, она проходит дальше, на величину больше/равную спреду,.. и тогда, мы получаем возможность говорить, что позиция открылась ТОЧНО ПОСЕРЕДИНЕ между стопами. То есть, в этот момент вероятность достижения ценой любого из них - равная (здесь я не имею ввиду тему о случайной природе котировок. Речь только о статистике)...
Ясно. Это тоже не обязательно проверять на практике. Можно примерно вычислить.
Если цене нужно пройти 4 пункта до ТП и 58 пунктов до СЛ, считается вероятность. Формулу забыл, но это будет порядка 97%. Если сложить + и - вы получите -.
Я с интересом замечаю, что статистика реальных сделок с удивительным упорством отличается от расчётных величин... и только в сторону убытков. Поэтому, хочу посмотреть и этот момент НА ПРАКТИКЕ... :-)
... НА ПРАКТИКЕ... :-)
Смерть вследствие падения с 20 этажа тоже будете перепроверять?