Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опять эти загадочные формулы:)
Серьезно?
Человек пришел с завода, накатил пивка и дай, думает, напишу че-нить умное в форум.
Не получилось умное.
"...Землю попашет,
Попишет стихи."
)))
"...Землю попашет,
Попишет стихи."
)))
:)
Дискретизировать надо по событиям, т.е. прореженным тикам с учетом тиковых объемов и времени. Т.е. в момент максимальной плотности тиков объем выборки должен соответствовать одному строго определенному временному окну, а при минимальной плотности - другому, но так же строго определенному.
Рынок НЕ самоподобен, тебе так кажется. Он обладает свойством самоподобия только в определенной временной структуре.
Рынок НЕ самоподобен, тебе так кажется. Он обладает свойством самоподобия только в определенной временной структуре.
Рынок НЕ самоподобен, тебе так кажется. Он обладает свойством самоподобия только в определенной временной структуре.
Не надо его нервировать, у него итак давление высокое.
Не надо его нервировать, у него итак давление высокое.
Под столом)))
Рынок НЕ самоподобен, тебе так кажется. Он обладает свойством самоподобия только в определенной временной структуре.
Что это значит, я не понял смысл? В какой временной структуре он самоподобен, а в какой нет и что понимается под временной структурой?
Когда-то я просил тебя сделать мультфильм - как ведет себя распределение приращений при разных объемах выборки. Для тиковых данных и для OPEN M1, к примеру.
Ты бы убедился, что эта плотность вероятности ведет себя интересно: сжимается-расширяется в течение суток. Т.е. нельзя утверждать, что внутри суток вне зависимости от объема выборки ВР является самоподобным. В окне = торговая сессия, сутки и т.д. - да, есть признаки стационарности и самоподобия, иначе - нет.
Когда-то я просил тебя сделать мультфильм - как ведет себя распределение приращений при разных объемах выборки. Для тиковых данных и для OPEN M1, к примеру.
Ты бы убедился, что эта плотность вероятности ведет себя интересно: сжимается-расширяется в течение суток. Т.е. нельзя утверждать, что внутри суток вне зависимости от объема выборки ВР является самоподобным. В окне = торговая сессия, сутки и т.д. - да, есть признаки стационарности и самоподобия, иначе - нет.