Обсуждение статьи "Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть I): Основы"
Иногда мне кажется, что это бот статьи лабает...
смог прочитать только первые 3 раздела (до первого рисунка) - просто устал перечитывать каждое предложение по 2 раза, имхо, после каждого предложения можно ставить знак копирайта (С) или копировать в ВикиЦитатник
ЗЫ: или может быть это перевод с иностранного? - тогда очень посредственный перевод, мягко говоря, оригинал на каком? - албанский?
Есть множество способов заработка. Не стоит обвинять автора. Тем более, что похоже, подобные публикации востребованы "редакцией"...
Вы правы, будут еще 2 как минимум, часть материала уже есть, да он сложный, но полезный, чтоб все понимали все из головы взято и никакого перевода. Я вообще не использую внешние источники, а если использую стараюсь сказать своими словами но такое бывает крайне редко. Такая ветка уже я вижу что будет востребована хотябы потому что сразу комменты. Изучите внимательно прежде чем тролить ( это я не вам михаил а всем остальным ), материал реально полезен с практической точки зрения.
Вы правы, будут еще 2 как минимум, часть материала уже есть, да он сложный, но полезный, чтоб все понимали все из головы взято и никакого перевода. Я вообще не использую внешние источники, а если использую стараюсь сказать своими словами но такое бывает крайне редко. Такая ветка уже я вижу что будет востребована хотябы потому что сразу комменты. Изучите внимательно прежде чем тролить ( это я не вам михаил а всем остальным ), материал реально полезен с практической точки зрения.
Буду читать!
Ой, вспоминаю как сдавал зачёт по "ТеорВеру".
К тому же, меня наша Римма Ильинична не любила за опоздания, поэтому вместо одного дала два задания:
1. Посчитать вероятность события;
2. По матстатистике.
Зачёт сдал :)
Коммент по ходу чтения:
- я бы начал с подбрасывания монетки - он классический и очень понятный.
Ну это так, без злобного осуждения.
Отлично!
Очень поддерживаю, но:
1. Для будущей МТС надо ограничить:
а) само пространство вариантов, например, просчёт вероятности для непросто направления вверх или вниз, а взять уже более вероятное направление с помощью стохастического индикатора (такое опытное допущение).
Само движение на определённый период выражено намерением, ведущее для нас или локальным трендом, которое в течении дня может из, например, 48 баров (по 30 мин) быть выражено всего в 5-10-ти барах.
Соответственно при отрицательном исходе одной из сделок через n шагов мы продолжаем следовать намерению, увеличивая объём и вероятность положительного исхода из ограниченного количества оставшихся
баров в текущих торговых сутках. "СтопЛось" и "Таки-Профит" уравняем для красоты.
2. Предыдущее состояние с другим выбранным направлением не будем трогать, пусть вольётся в текущее и завершиться по ходу реализации последнего ордера.
Отлично!
Очень поддерживаю, но:
1. Для будущей МТС надо ограничить:
а) само пространство вариантов, например, просчёт вероятности для непросто направления вверх или вниз, а взять уже более вероятное направление с помощью стохастического индикатора (такое опытное допущение).
Само движение на определённый период выражено намерением, ведущее для нас или локальным трендом, которое в течении дня может из, например, 48 баров (по 30 мин) быть выражено всего в 5-10-ти барах.
Соответственно при отрицательном исходе одной из сделок через n шагов мы продолжаем следовать намерению, увеличивая объём и вероятность положительного исхода из ограниченного количества оставшихся
баров в текущих торговых сутках. "СтопЛось" и "Таки-Профит" уравняем для красоты.
2. Предыдущее состояние с другим выбранным направлением не будем трогать, пусть вольётся в текущее и завершиться по ходу реализации последнего ордера.
Да можно так поступить, проблема в том что мы только думаем что будет какое-то продолжение или наоборот разворот тенденции, все оценки чисто приблизительны, на глаз. Мы только "думаем" что индикатор что-то даст, но он нам ничем не обязан. Все что у нас есть - это громкое название и иллюзия того что это должно что-то дать, в реальности "0". Нам же нужны конкретные значения, математическое ожидание, соотношения стопов между собой. Данная математика может помочь только тогда, когда есть четко определенные вероятности, а их можно определить только исходя из статистики торговли. В этом и вариативность, в том что данная математика лишь скажет каковы вероятности тех или иных событий исходя из того насколько качественно мы предсказали будущее. Качество предсказания может быть описано лишь торговой статистикой ). Там еще куча куча нюансов о которых мало кто думает. Например насколько продолжится тенденция относительно того отрезка в котором она обнаружена, насколько упадет ее математическое ожидание или наоборот оно инвертируется, тут настолько много белых пятен что лучше о них не думать если рассудок нам еще может пригодиться ). Я попробую что нибудь реально полезное показать, насколько у меня это получится. Что касается индикатора тут все просто, вероятности находим, заносим в модель и получаем ответ ). Но для этого нужно статистику набрать сначала
Совершенно правильно поставлен вопрос о поиске элементарной структуры (как атом в физике, или как элемент таблицы Менделеева в химии).
Для графиков финансовых рынков такая структура найдена в теории импульсного равновесия. И это М-форма (фрактальная структура).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Комбинаторика и теория вероятностей для трейдинга (Часть I): Основы:
В данной серии статей будем искать практическое применение теории вероятностей для описания процесса торговли и ценообразования. В первой статье мы познакомимся с основами комбинаторики и теории вероятностей, и разберем первый пример применения фракталов в рамках теории вероятности.
Данный пример я сделал приближенным к рынку, и он вычисляет вероятность того, что из "n" шагов рынок пройдет "u" шагов вверх. Шагом считается движение цены на некоторое количество пунктов вниз или вверх, относительно предыдущего шага. Графически массив вероятностей для каждого "u" можно изобразить вот так:
В данном случае для простоты я использовал схему Бернулли с "10" шагами. Файл будет приложен к статье и желающие смогут поиграться с ним. Не обязательно применять эту схему к ценообразованию, она так же применима и к ордерам, и к чему угодно.
Автор: Evgeniy Ilin