Теория случайных потоков и FOREX - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я разбивал на интервалы по 3 цента,сейчас не помню уже,скорей из-за этого.Получилась несогласованность в районе нуля.Суть в том,что частоты стремятся к НР.
AlexEro,Вот сдесь я уже писал об этом.Эксель не будет врать.
Лёгкость вычисления - не является критерием стационарности.
Пример с монеткой (1,-1) - кумулятивная сумма: если серия из одного броска, то дисперсия кумулятивной суммы 1; если два броска, то уже 2, если три броска, то почти 4, и так далее. Т.е. дисперция зависит от длины серии.
А теперь сравни с процессом просто бросания монетки: хоть сколько раз бросай - всё равно дисперсия 1, т.е. не зависит от длины серии.
В пердыдущем ответил: рассматривая серии переменной длины ты рассматриваешь новый ряд, который безусловно нестационарен
Пример с монеткой (1,-1) - кумулятивная сумма: если серия из одного броска, то дисперсия кумулятивной суммы 1; если два броска, то уже 2, если три броска, то почти 4, и так далее.
Сразу видно, Тимбо, что ты своими руками (и головой) никогда ничего не считал. В каком же букваре ты этот дивный результат вычитал ? Еще одно тимбовское чудо ?
В пердыдущем ответил: рассматривая серии переменной длины ты рассматриваешь новый ряд, который безусловно нестационарен
Я рассматриваю случайное блуждание, которое, о чудо!!!, всё-таки нестационарный процесс. Любые нарезки одинаковой длины - будут шумом, с которого мы и начинали.
Остались тут два самых крутых профессионала твёрдо убеждённых в том, что случайное блуждание - это стационарный процесс. Но они уже устали "разгребать" и вряд ли признают, что сморозили глупость.
Сразу видно, Тимбо, что ты своими руками (и головой) никогда ничего не считал. В каком же букваре ты этот дивный результат вычитал ? Еще одно тимбовское чудо ?
Давай-давай, подваливай... Как "твоё" случайное блуждание, всё ещё стационарно или уже не очень? А может "полу-стационарный"? Вроде как бы ты и не совсем глупость толдычил на десяток страниц к ряду, сохранишь лицо, но одновременно и поближе к реальному положению дел.
Сразу видно, Тимбо, что ты своими руками (и головой) никогда ничего не считал. В каком же букваре ты этот дивный результат вычитал ? Еще одно тимбовское чудо ?
Предлагаю сделку: я снижу variance до "почти 3", а ты признаешь, что случайное блуждание "почти" НЕ стационарно.
Все зависит от того какой ряд рассматривать. Кумм.сумма неопределенной длины это не ряд, ряд это некоторая дискретизация исходного. Вот это разбиение и может сделать новый ряд нестационарным. Или наоборот, из стационарного зделать нестационарный. Но исходный ряд стационарный.
Опыть 25... Как это не ряд? Т.е. цена нефти или любой акции это не ряд? Они же могут быть представлены как серия ежедневных приращений. Скажи, что ты погорячился...
Давай не будем фантазировать и обратимся к определениям:
Временно́й ряд — это упорядоченная по времени последовательность значений некоторой произвольной переменной величины. Каждое отдельное значение данной переменной называется отсчётом временного ряда.
Каким местом кумулятивная сумма не соответствует этому определению?
Ряд кумм суммы стационарен. Диисперсия=1 для каждого члена ряда. Если его разбивать на серии переменной длины, то новый ряд не стационарен. Видимо ты имеешь в виду, что если посчитать МО и дисперсию для серии длиной в весь ряд (14 значений), то если затем продолжить ряд и посчитать дисперсию для большего числа значений (100 например), то она будет больше и будет увеличиваться с кол-вом членов ряда. С этим не спорю и писал про серии переменно длины. Такой ряд будет нестационарным. Короче все зависит от разбиения исходного ряда, но изначальный ряд стационарен.
Речь идёт о переходной вероятности.АКФ это хорошо показывает.Чем меньше выборка,тем больше разброс АКФ и наоборот.
На графиках дискретное моделирование -1;1 с вероятностью по 0,5.И АКФ 10000 испытаний со скользящим окном в 100 и в 1000 исходов.
Опыть 25... Как это не ряд? Т.е. цена нефти или любой акции это не ряд? Они же могут быть представлены как серия ежедневных приращений. Скажи, что ты погорячился...
Давай не будем фантазировать и обратимся к определениям:
Каким местом кумулятивная сумма не соответствует этому определению?
Конечно, серия ежедневных приращений это ряд. Здесь определен шаг дискретизации. Если тоже самое сформулируешь для кумм.суммы монетки, то получится тоже ряд и он будет стационарным.
Просто в определении стационарности неизменность во времени или инвариантость это не то, что "увеличивая длину серии дисперсия д.б. неизменной". Ну это я все уже повторяюсь