Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нашел прибыльную стратегию? Заведи торговый сигнал и заработай на этом!
Yuri Evseenkov
2301
Yuri Evseenkov 2015.10.19 13:23 

Интересует вопрос. Существуют ли закономерности распределения объёмов, или здесь правит его величество хаос. Написал несколько программ. Для себя выделил несколько фигур гистограммы.

Колокол. Нормальное распределение.

Это распределение имеет самое непосредственное отношение ко всей нашей жизни. Например, если мы попробуем проанализировать всех живущих на земле людей по их росту, то убедимся, что имеем дело с тем же самым нормальным распределением. Средний рост жителей земли составляет что-то около 1,70 м . Так вот, большинство населения земли попадет в верхнюю часть этого колокольчика, т.е. рост всех этих людей находится в пределах от 160 до 180 см. Внизу колокола график стремится к нулю, как с правой, так и с левой его стороны. Например, людей ростом меньше 1,40 м очень редки (даже если брать в расчет карликов). Иными словами, это распределение описывает норму жизни: то, что должно произойти, чаще всего и происходит.


                                                                      Рис.2 История EURUSD.



Рис.3 EURUSD H4. Красная кривая рассчитана по формуле нормального распределения Гаусса.

  где параметр μ — математическое ожидание (среднее значение), медиана и мода распределения, а параметр σ — среднеквадратическое отклонение (σ ² — дисперсия) распределения.

Нормальное распределение встречается везде. Существует центральная предельная теорема. Центра́льные преде́льные теоре́ма  (Ц. П. Т.) — класс теорем в теории вероятностей, утверждающих, что сумма достаточно большого количества слабо зависимых случайных величин, имеющих примерно одинаковые масштабы (ни одно из слагаемых не доминирует, не вносит в сумму определяющего вклада), имеет распределение, близкое к нормальному.

В популярных психологических тестах часто используются списки вопросов, ответы на которые соответствуют определённым количествам баллов, которые затем суммируются. В зависимости от суммы, испытуемого причисляют к той или иной категории. Оказывается, что согласно центральной предельной теореме  если вопросы не имеют никакого смысла и никак не соотносятся с теми категориями, к которым причисляют испытуемых, а ответы случайны (то есть, если тест фальшивый), то распределение сумм окажется приближенно нормальным, а это значит, что большинство испытуемых окажутся причислены к некоей средней категории.  Поэтому, если в каком-то тесте вы (да ещё и ваши знакомые) оказались посередине шкалы, знайте, что это, вполне возможно, сработало нормальное распределение, а тест ничего не значит.

Примеры взяты из Интернета. Графики цен мои. 

Выступ. 

Кривая часто колеблится возле этого уровня 31%.

Прошу высказывать свои мнения.

Alexey Busygin
6437
Alexey Busygin 2015.10.19 21:21  
Yuri Evseenkov:

Интересует вопрос. Существуют ли закономерности распределения объёмов, или здесь правит его величество хаос. Написал несколько программ. Для себя выделил несколько фигур гистограммы.

Колокол. Нормальное распределение.

Это распределение имеет самое непосредственное отношение ко всей нашей жизни. Например, если мы попробуем проанализировать всех живущих на земле людей по их росту, то убедимся, что имеем дело с тем же самым нормальным распределением. Средний рост жителей земли составляет что-то около 1,70 м . Так вот, большинство населения земли попадет в верхнюю часть этого колокольчика, т.е. рост всех этих людей находится в пределах от 160 до 180 см. Внизу колокола график стремится к нулю, как с правой, так и с левой его стороны. Например, людей ростом меньше 1,40 м очень редки (даже если брать в расчет карликов). Иными словами, это распределение описывает норму жизни: то, что должно произойти, чаще всего и происходит.


                                                                      Рис.2 История EURUSD.



Рис.3 EURUSD H4. Красная кривая рассчитана по формуле нормального распределения Гаусса.

  где параметр μ — математическое ожидание (среднее значение), медиана и мода распределения, а параметр σ — среднеквадратическое отклонение (σ ² — дисперсия) распределения.

Нормальное распределение встречается везде. Существует центральная предельная теорема. Центра́льные преде́льные теоре́ма  (Ц. П. Т.) — класс теорем в теории вероятностей, утверждающих, что сумма достаточно большого количества слабо зависимых случайных величин, имеющих примерно одинаковые масштабы (ни одно из слагаемых не доминирует, не вносит в сумму определяющего вклада), имеет распределение, близкое к нормальному.

В популярных психологических тестах часто используются списки вопросов, ответы на которые соответствуют определённым количествам баллов, которые затем суммируются. В зависимости от суммы, испытуемого причисляют к той или иной категории. Оказывается, что согласно центральной предельной теореме  если вопросы не имеют никакого смысла и никак не соотносятся с теми категориями, к которым причисляют испытуемых, а ответы случайны (то есть, если тест фальшивый), то распределение сумм окажется приближенно нормальным, а это значит, что большинство испытуемых окажутся причислены к некоей средней категории.  Поэтому, если в каком-то тесте вы (да ещё и ваши знакомые) оказались посередине шкалы, знайте, что это, вполне возможно, сработало нормальное распределение, а тест ничего не значит.

Примеры взяты из Интернета. Графики цен мои. 

Выступ. 

Кривая часто колеблится возле этого уровня 31%.

Прошу высказывать свои мнения.

Вот интересно, вас интересуют закономерности объёма, а пример приводите, с ростом человека, а не с массой тела человека.
Sergey Chalyshev
4487
Sergey Chalyshev 2015.10.20 00:34  

Что такое хаос? - это нормальное распределение.

Отклонение от нормального распределения - неэффективность рынка. Её и надо торговать. 

Закономерностей нет. 

Yuri Evseenkov
2301
Yuri Evseenkov 2015.10.20 08:11  
Sergey Chalyshev:

Что такое хаос? - это нормальное распределение.

Отклонение от нормального распределения - неэффективность рынка. Её и надо торговать. 

Закономерностей нет. 

Такая точно мысль сидит и у меня в голове.  Есть идея попробовать найти отличительные признаки периодов времени, когда тиковые объёмы распределяются близко к нормальному. Может быть даже установить периодичность. Эта задача не под силу моему ноутбуку, а сеть распределенных вычислений недоступна MQL4.  Можно переписать на 5-ку, можно анализировать другие фигуры....Я стою перед выбором в " саду расходящихся тропок". Ветку завел в надежде, на советы и аргументированную критику. Если есть желание рыть тему, могу поделится собственными лопатами.

Yuri Evseenkov
2301
Yuri Evseenkov 2015.10.20 08:25  
Alexey Busygin:
Вот интересно, вас интересуют закономерности объёма, а пример приводите, с ростом человека, а не с массой тела человека.

Масса и объём разные понятия. Если в примере поменять рост на массу, я думаю ничего не изменится. Люди со средним весом вверху колокольчика, а с дефицитом или сверхизбыточным- по бокам.

Если же под объёмами понимать пропорции тела и красоту, то приведу ещё пример из интернета. Прошу прощения у читательниц.

"Если вы возьмете практически любое явление нашей жизни, то убедитесь в том, что оно подчиняется закону нормального распределения. Рассмотрим такую интригующую тему, как женская красота. Если объективно посмотреть на этот вопрос, то нетрудно убедиться в том, что среднестатистическая женщина представляется нам обычной, про которую нельзя сказать, что она очень красива или некрасива. Это действительно так.

Более того, за миллионы лет эволюции это прочно отложилось в подсознании обычного мужчины, поэтому у любого мужчины существует так называемый “ожидаемый образ” женщины, которую он предполагает встретить. Этот образ варьируется в пределах от “слегка симпатичная” до “слегка несимпатичная”, в середине этого промежутка — женщина с абсолютно обычной нейтральной внешностью. За многие поколения мужчины привыкли к тому, что именно этот ожидаемый образ подтверждается практикой. Скажем, в каменном веке первобытный мужчина мог прожить всю свою жизнь, так ни разу и не встретив красивой женщины, поскольку это все-таки довольно сильное отклонение, а круг общения первобытного человека был не очень велик.

Естественно, с увеличением численности людей на земле растет и количество женщин, довольно далеко стоящих на шкале отклонения от среднего уровня. Мы имеем в виду очень симпатичных, красивых, очень красивых и т.д. Противоположную сторону колокольчика мы не будем анализировать, дабы не обижать лучшую половину человечества. Вы можете возразить: но как же так, вокруг столько прекрасных женщин, мы постоянно видим их по телевизору, в кино. Но если вы поразмышляете над этим, то поймете, что количество этих женщин невелико, просто в наше время благодаря средствам массовой информации мы имеем возможность постоянно за ними наблюдать. Тем не менее, их количество укладывается в схему нормального распределения. (Отсюда, кстати, ответ на вопрос, почему мужчины испытывают такой восторг при встрече с красивой женщиной. Как мы уже говорили, у всех мужчин имеется некий ожидаемый образ, и именно на этот образ мужчина и настраивается, так как понимает, что именно такую женщину он встретит скорее всего. Его это вполне устраивает, так как именно такова действительность. Поэтому, встреча с красивой женщиной воспринимается мужчиной как приятная неожиданность, т.е. сильное отклонение от нормы, маловероятное событие.)"

Vitalii Ananev
8081
Vitalii Ananev 2015.10.20 09:48  
Yuri Evseenkov:

.....

Более того, за миллионы лет эволюции это прочно отложилось в подсознании обычного мужчины, поэтому у любого мужчины существует так называемый “ожидаемый образ” женщины, которую он предполагает встретить. Этот образ варьируется в пределах от “слегка симпатичная” до “слегка несимпатичная”, в середине этого промежутка — женщина с абсолютно обычной нейтральной внешностью. За многие поколения мужчины привыкли к тому, что именно этот ожидаемый образ подтверждается практикой. Скажем, в каменном веке первобытный мужчина мог прожить всю свою жизнь, так ни разу и не встретив красивой женщины, поскольку это все-таки довольно сильное отклонение, а круг общения первобытного человека был не очень велик.
......

В каменном веке у первобытного мужчины были несколько другие понятия о красоте. Тогда не первом месте было выживание, и женщин выбирали по признаку сможет ли она выносить, родить и выкормить здорового ребенка. Большая грудь - значит будет много молока. Широкие бедра - легче будет рожать. Сегодняшние  модели демонстрирующие нам свои прелести по телевизору в те времена ни как не тянут на идеал красоты.   Поэтому этот пример не совсем подходит под нормальное распределение, так как в разные времена разные критерии оценки. 
Alexey Busygin
6437
Alexey Busygin 2015.10.20 12:42  
Vitalii Ananev:
В каменном веке у первобытного мужчины были несколько другие понятия о красоте. Тогда не первом месте было выживание, и женщин выбирали по признаку сможет ли она выносить, родить и выкормить здорового ребенка. Большая грудь - значит будет много молока. Широкие бедра - легче будет рожать. Сегодняшние  модели демонстрирующие нам свои прелести по телевизору в те времена ни как не тянут на идеал красоты.   Поэтому этот пример не совсем подходит под нормальное распределение, так как в разные времена разные критерии оценки. 
Согласен с вами, время покажет, что красиво, а что нет.
Yuri Evseenkov
2301
Yuri Evseenkov 2015.10.21 12:53  

Сегодняшний немецкий колокольчик. FDAX M5

 

Alexey Busygin
6437
Alexey Busygin 2015.10.21 13:27  
Yuri Evseenkov:

Сегодняшний немецкий колокольчик. FDAX M5

 

Вот этот индикатор, который на скине как называется?
Yuri Evseenkov
2301
Yuri Evseenkov 2015.10.21 14:05  
Alexey Busygin:
Вот этот индикатор, который на скине как называется?

Это мой собственный советник. Он построен на основе кода Popular Prices. Только с учетом тиковых объёмов.

https://www.mql5.com/ru/code/12310

Popular Prices
Popular Prices
  • голосов: 17
  • 2015.01.30
  • Yuri Evseenkov
  • www.mql5.com
Статистика наиболее "популярных" ценовых зон, которые можно рассматривать как уровни сопротивления или поддержки.
Alexey Busygin
6437
Alexey Busygin 2015.10.21 14:10  
Yuri Evseenkov:

Это мой собственный советник. Он построен на основе кода Popular Prices. Только с учетом тиковых объёмов.

https://www.mql5.com/ru/code/12310

Где то я этот индикатор видел, а название не запомнил, хотел в коде поковыряться.
/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий