Распределение ценовых приращений - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При помощи экстраполяции нельзя предсказать по нескольким причинам. Во первых нужно чтобы была правильная частота дискретизации, Если дискретизировать синусоиду с рандомным временем, то даже синусоиду нельзя предсказать будет. А во вторых, по чему это можно будет предсказать ,если не известно, когда каждый участник закроет сделку? Известно что все участники открывшие сделки, закроют их, но когда, тут уже неопределенность. Или вы не согласны с тем, что все открытые сделки будут закрыты?
Почему не согласен. Конечно же согласен, сделка когда нибудь будет закрыта. Я же говорил, что я не оспариваю вашу точку зрения. Я только высказал свое мнение по данной теме.
Выборка составляет более миллиона тиковых данных.
Возьмите миллион тиков, но только утренних.
А еще лучше возьмите котировки биржевых инструментов.
Для примера также выкладываю тиковые данные по паре EURUSD в формате Excel.
В прикрепленной таблице:
1. Вкладка "EURUSD" столбец А - тиковые данные цены Ask
2. Вкладка "EURUSD" столбец B - тиковые данные цены Bid
3. Вкладка "EURUSD" столбец C - ценовые приращения Ask
4. Вкладка "EURUSD" столбец D - ценовые приращения Bid
5. Вкладка "Ask" - гистограмма собственно котировок валютной пары
6. Вкладка "Returns_Ask" - гистограмма ценовых приращений валютной пары
Для цены Bid каждый может построить гистограммы самостоятельно
Опять-таки видим для ценовых приращений нестандартизованное распределение Стьюдента (см. например https://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution#Non-standardized глвву Non-standardized Student's t-distribution) c 2 степенями свободы и коэффициентом масштаба s=1.647
Думаю, не открою секрета, если скажу, что ЦПТ Ляпунова не выполняется и гистограмма во вкладке "Ask" это убедительно доказывает.
Собственно, чего я, может быть наивно, жду от этой темы:
Нестандартизированные распределения Стьюдента - это сравнительно новый раздел теории вероятностей и мат.статистики. А вдруг на форуме найдется какой-то действительно гениальный человек, который скажет что-то вроде: "Ну, господа, это же ясно даже школьнику, что при увеличении выборки случайных данных приращения которых во времени подчиняются t2-распределению, распределение генеральной совокупности стремится к распределению кси-квадрат, ну, или распределению Гумбеля" :) :) :)
Вот такому человеку, действительно, можно было бы памятник при жизни ставить.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
Спасибо за ссылки! Достаточно интересно.
Похоже создатели этих GARCH-моделей очень близко находятся к решению задачи.
Действительно у людей использующих GARCH-модели плохие результаты??? А где эти результаты торговли можно почитать-посмотреть? Могу предположить что их подводит - они не знают точно, для какого валютного инструмента какое именно t-распределение брать, ведь хоть и для всех валютных пар надо использовать t2-распределение, но для каждой пары существует свой коэффициент масштаба, отличный от 1. Это придает дополнительную сложность расчетам.
С уважением,
Alexander_K
Для примера также выкладываю тиковые данные по паре EURUSD в формате Excel.
...
3. Вкладка "EURUSD" столбец C - ценовые приращения Ask
...
6. Вкладка "Returns_Ask" - гистограмма ценовых приращений валютной пары
...
Спасибо за таблицу, много вопросов снимает. Однако появились другие.
Хотелось бы узнать, какой физический смысл Вы придаете нулевым приращениям курса Ask. Пока, по представленной таблице, я делаю вывод, что несуществующие приращения Ask проставляются в моменты, когда происходят приращения в другом ряду, в Bid. Это так?
а что, собственно, дает знание этого распределения? Каким образом это поможет в торговле на рынке Forex?
Это знание может помочь в торговле опционами или в управлении рисками. Для направленной торговли распределения не дают ничего. Зачем их все обсуждают, мне тоже удивительно)
Для извлечения прибыли нужно находить закономерности, т.е. зависимость движения цены от чего-либо, например от предыдущего движения. В ваших математических терминах :) это, вроде бы, условные распределения. Но при этом "движения" - это вовсе не обязательно приращения. Вы же не приращения торгуете.
p.s. гениальным здесь быть не нужно, обычная исследовательская работа по анализу данных. Главное смотреть в суть явления, и не пытаться бездумно притягивать свой предыдущий бэкграунд.
Спасибо за таблицу, много вопросов снимает. Однако появились другие.
Хотелось бы узнать, какой физический смысл Вы придаете нулевым приращениям курса Ask. Пока, по представленной таблице, я делаю вывод, что несуществующие приращения Ask проставляются в моменты, когда происходят приращения в другом ряду, в Bid. Это так?
Не за что. Таких таблиц я могу предоставить много - для любых валютных пар, котировки которых предоставляет брокер.
Нулевые приращения я трактую на бытовом уровне - как если бы в валютном обменнике цену покупки увеличили, а цену продажи оставили такой как была в предыдущий день.
Похоже создатели этих GARCH-моделей очень близко находятся к решению задачи.
Вы почему-то не обратили внимание, что предполагается моделирование трех видов информации в приращениях:
Вы почему-то обсуждаете только последнюю часть реально используемой модели.
Действительно у людей использующих GARCH-модели плохие результаты??? А где эти результаты торговли можно почитать-посмотреть?
Вот здесь забейте в поиске GARCH форекс или обмен валюты и получите огромное количество инфы, включая результаты реальной торговли со сравнением разных использованных распределений
Похоже создатели этих GARCH-моделей очень близко находятся к решению задачи.
Вы почему-то не обратили внимание, что предполагается моделирование трех видов информации в приращениях:
Вы почему-то обсуждаете только последнюю часть реально используемой модели.
Действительно у людей использующих GARCH-модели плохие результаты??? А где эти результаты торговли можно почитать-посмотреть?
Вот здесь забейте в поиске GARCH форекс или обмен валюты и получите огромное количество инфы, включая результаты реальной торговли со сравнением разных использованных распределений
Спасибо!
Временно покидаю форум до изучения предоставленной информации, но обязательно вернусь.
С уважением,
Alexander_K