Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что значит длинные и короткие закономерности?
Те, которых хватает на "подольше", и скоропортящиеся =)
советник не должен иметь каких либо параметров которые нужно оптимизировать (подбирать на истории). ИХМО оптимизация на истории это обман самого себя. Единственное что считаю приемлемым это если во всем диапазоне изменения от – бескон до + бескон. Советник остается прибыльным (все прогоны) тогда стоит выбрать параметр из области обеспечивающей устойчивый максимум прибыли.
Я совершенно согласен. Это же самое означает, что советник основан на хороших закономерностях. Видимо, такой советник и является долгожителем. Как думаете?
Я думаю, что долгожительность системы зависит от того, на каких закономерностях она построена. Рынок изменчив и закономерности которые работали раньше, могут не работать сейчас. На рынке есть разного рода закономерности. Одни живут долго, другие проявляют себя мало, некоторые – вообще не закономерности, а желаемое, принимаемое нами за действительное. Поэтому, чтобы создать надёжную систему, нужно сразу отсеивать сигнальные системы, базирующиеся на коротких закономерностях. Нужно искать длинные закономерности и ловить сигналы по ним.
В этом и заключается главная проблема - как определить, будут ли и как долго работать в будущем те закономерности, которые мы нашли?
В этом и заключается главная проблема - как определить, будут ли и как долго работать в будущем те закономерности, которые мы нашли?
Наверное, это стоит проверять. Прямо в тестере. Вот заметили мы на месяце, что что-то повторяется – заалгоритмизировали идею. Потестили на месяце. Оптимизировали. Потом пошли в историю такие же периоды, но другие гонять с теми же параметрами. Если соседние периоды похожи на "эталонный", это хорошо, идём дальше. Если через один, мы ещё в плюсе – тоже отлично. И т.д. Короче, глубиной такого успешного прогона можно и считать "долгожительность" закономерности. Я уверен, что абсолютное большинство видимых закономерностей теряется даже на соседних периодах теста. Они очень короткие.
Как вы думаете, годится метод? :)
Rоbеrt Раrdo_Dеsign,Теsting аnd Орtimisаtiоn of Тrаding Systеm Rus
Д.Катс.Д.Маккормик.Энциклопедия торговых стратегий
В этих двух книжках очень хорошо освещён вопрос оптимизации и создания торговых систем. Здесь на форуме можно дойти до общих формулировок и пояснений, но определённый подход к этому лучше выработать самому.
1. Если мы знаем закономерности, то можем хотя бы обучить кого то другого.
2. Если эти законмерности математичны, то они 100% переносятся ложатся в компьютер.
3. Из знаемых нами закономерностей можно построить базу знаний.
3а Достоверность рекомендаций базы знаний закономерностей должна давать не менее чем 95% прогноз.
4. Исходя из знаний закономерностей можно было бы сертифицировать трейдеров)))
и т.д.
Вопрос - ну и? Сколько удалось обучить реально работающих трейдеров?
Вывод: "мы" не знаем закономерностей, а только создаем очередные фетиши, что то вроде богоискательства и богостроительства.
Наверное, это стоит проверять. Прямо в тестере. Вот заметили мы на месяце, что что-то повторяется – заалгоритмизировали идею. Потестили на месяце. Оптимизировали. Потом пошли в историю такие же периоды, но другие гонять с теми же параметрами. Если соседние периоды похожи на "эталонный", это хорошо, идём дальше. Если через один, мы ещё в плюсе – тоже отлично. И т.д. Короче, глубиной такого успешного прогона можно и считать "долгожительность" закономерности. Я уверен, что абсолютное большинство видимых закономерностей теряется даже на соседних периодах теста. Они очень короткие.
Как вы думаете, годится метод? :)
В том-то и дело, что на истории это может работать хорошо, но в будущем это может не работать совсем или поработать немного и всё. Я много раз видел различные ТС(у себя и не у себя), которые давали отличный результат на истории но не работали в будущем. И наоборот, результат на истории был средненький но в будущем, на реале, эти ТС косили бабло как подорванные. Вот и возникает вопрос, по каким критериям определять работоспособность ТС в будущем? Для меня сейчас это главный вопрос. Сделать профитную ТС на истории, даже на OOS - не проблема. Но как понять, будет ли она, эта ТС, работать в будущем? И самое главное - как долго?
Проверим знаем ли мы закономерности:
1. Если мы знаем закономерности, то можем хотя бы обучить кого то другого.
2. Если эти законмерности математичны, то они 100% переносятся ложатся в компьютер.
3. Из знаемых нами закономерностей можно построить базу знаний.
3а Достоверность рекомендаций базы знаний закономерностей должна давать не менее чем 95% прогноз.
4. Исходя из знаний закономерностей можно было бы сертифицировать трейдеров)))
и т.д.
Вопрос - ну и? Сколько удалось обучить реально работающих трейдеров?
Вывод: "мы" не знаем закономерностей, а только создаем очередные фетиши, что то вроде богоискательства и богостроительства.
Ого. Я же написал, закономерности меняются. К тому же... Очевидные закономерности на цене (или с простейшими построениями) могут быть все очень слабыми. Есть же другие, более глубокие и неочевидные закономерности. Например, что такое индикатор? Индикатор – это некоторое преобразование информации о рынке с целью представления её в другом виде. Может быть на этом другом виде проявятся какие-то неочевидные закономерности?
А почему у вас конкретные цифры достоверности есть? И вообще, тут дело не в прогнозе, а в устойчивом повторении чего-то, даже если оно не каждый раз повторяется, а например, каждый второй раз. Это не значит, что закономерность короткая, она может вообще очень долго существовать, но она просто не абсолютна. На ней, как известно, тоже можно заработать. ММ – вот вам какая-то прибыль даже с такой закономерности.
Вывод?
В том-то и дело, что на истории это может работать хорошо, но в будущем это может не работать совсем или поработать немного и всё. Я много раз видел различные ТС(у себя и не у себя), которые давали отличный результат на истории но не работали в будущем. И наоборот, результат на истории был средненький но в будущем, на реале, эти ТС косили бабло как подорванные. Вот и возникает вопрос, по каким критериям определять работоспособность ТС в будущем? Для меня сейчас это главный вопрос. Сделать профитную ТС на истории, даже на OOS - не проблема. Но как понять, будет ли она, эта ТС, работать в будущем? И самое главное - как долго?
Я для того и описал проверку работоспособности и долгожительства искомой закономерности, чтобы оценить, насколько она устойчивая и сделать вывод о том, как долго она может просуществовать в будущем. Т.е. мы как бы разгоняемся на трамплине и прыгаем. От длинны разбега и высоты трамплина зависит, как далеко мы пролетим :)
для 21 века - слабовато будет