Тренд-следящие торговые системы - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ок.
Назовите функцию языка MQL, которая бы отразила объемы покупок?
В MQL есть стандартная функция iVolume(), определяемая как "количество изменений цен", но этого недостаточно. Желательно иметь также переменные "общее Количество покупок и продаж в течение текТренда и Трейда", "разовый и суммарный Объём покупок и продаж", Баланс и Дисбаланс основных операций, и через них определять наступающие Моменты разворотов.
В MQL есть стандартная функция iVolume(), определяемая как "количество изменений цен", но этого недостаточно. Желательно иметь также переменные "общее Количество покупок и продаж в течение текТренда и Трейда", "разовый и суммарный Объём покупок и продаж", Баланс и Дисбаланс основных операций, и через них определять наступающие Моменты разворотов.
Это известно.
Но Вы же постом выше писали что есть функции советника, позволяющие увидеть объем продаж и покупок.
Можете в 2-х словах описать принцип вычисления?
Это известно.
Но Вы же постом выше писали что есть функции советника, позволяющие увидеть объем продаж и покупок.
Можете в 2-х словах описать принцип вычисления?
Хорошо. Если совсем кратенько, то выглядит это в пунктах и целых числах примерно так: (для Покупок и зеркально для Продаж)
if(tvT) { if (slCltB>prCltB) {tkVB=(slCltB-prCltB)/POINT; kB++; vB+=tkVB;
где
bool tvT - признак текущего восходящего/нисходящего Тренда;
double slCltB - след.цена Close тек.Бара, prCltB - предыд.цена Close тек.Бара;
int tkVB - объем очередной Покупки, пунктов;
int kB - колич. Покупок с начала Тренда;
int vB - суммарный объём Покупок с начала Тренда, пунктов;
ну и т.д.
Это известно.
Но Вы же постом выше писали что есть функции советника, позволяющие увидеть объем продаж и покупок.
Можете в 2-х словах описать принцип вычисления?
Прошу пардону за долгую паузу. Вроде и не жалко, и хочется, и колется, и... мамка не велит! В нынешнее время нельзя преждевременно и неизвестно кому раскрывать своё тсз "ноу-хау".
В предыдущих комментах сказано уже довольно много, осталась одна маленькая закорючка, которую мне хотелось бы довести до ума еще с кем-то.
Прошу пардону за долгую паузу. Вроде и не жалко, и хочется, и колется, и... мамка не велит! В нынешнее время нельзя преждевременно и неизвестно кому раскрывать своё тсз "ноу-хау".
В предыдущих комментах сказано уже довольно много, осталась одна маленькая закорючка, которую мне хотелось бы довести до ума еще с кем-то.
идея этого ноу-хау истоптана на форексе вдоль и поперек
богатых на этом пути к сожалению нет
идея этого ноу-хау истоптана на форексе вдоль и поперек
богатых на этом пути к сожалению нет
Толковых разработчиков тоже нет, похоже. Точнее, ищут нужное не там, или не так как надо!
Или, вы им не интересны...
Вполне возможно. И знать не знают, и интереса никакого. И ничего супер-пуперного точно не поимеют.
Это точно!
И вообще, что-то мы уходим от своей основной темы - Тренд-следящие торговые системы,
именно которые, на мой взгляд, и позволяют правильно определять и реально получать
постоянно меняющуюся доходность залоговых операций на Форексе. Вот и давайте, не ущемляя
собственные интересы, сообща и вместе попытаемся хотя бы в общих чертах определить и решить
эту проблему хотя бы для себя и своих друзей.
Прочитал почти всю ветку, сделал некоторые выводы:
1. Нет четкого понятия ТРЕНД;
2. Нет критериев, по которым можно своевременно определять начало и конец тренда;
3. Глобальный тренд содержит в себя мини- и микро-тренды противоположного и/или попутного направлений, иногда, переходящие в глобальный тренд, а также, флэтовые участки.
Возникает вопрос: Зачем следовать по пути такого клубка неопределенностей, уповав на удачу в процессе угадывания этих сложных фаз рынка? Ну, тогда, нужно предлагать альтернативу тренд-следящим ТС. В качестве альтернативы предлагаю заменить понятие тренд-следящие ТС на ТС, следящие за выполнением закономерности, выявленной в рамках какого-то периода N в общей массе исторических данных периода M, а тренды считать стремлением рынка способом возврата к этим закономерностям. Например, я выбрал в качестве периода M - последние 5 лет в истории инструмента, а период N определяю из выборки М оптимизацией. Каждый новый бар обновляет выборку М, а стабильность или значительное/незначительное изменение N указывает на изменения/стабильность характера рынка. Другого пути нам не дано. Предлагайте варианты поиска глобальных закономерностей. Я нашел и предложил 3 варианта глобальной закономерности, которые всем известны и обсуждены в соответствующих ветках:
1. Универсальная регрессионная модель - находит наилучшую математическую модель изменения числового ряда, состоящего из значений текущей цены. Недостаток - нет связи с логикой рынка, не может учитывать, что, исходные данные относятся именно к рынку. Нет в этих числах ничего рыночного - есть только предположение Доу о том, что, рыночная цена учитывает в себе всё. Видимо, этого недостаточно для адекватного описания рынка, судя по практической опробации УРМ на фактических данных. Вернее, она описывает рынок с низкой эффективностью, сравнимой и соизмеримой с банковской отдачей. или чуть лучше, вложенных средств, если полностью исключить возможность слива депозита. Рискованные варианты применения УРМ приводят к переменому успеху, поэтому, не заслуживают внимания.
2. Теория рынка - это попытка применить найденною мною совершенной теории всех известных типов рынка товаров и услуг, включая конкурентный рынок всех разновидностей от оптового до исключительно совершенного рынка, основанного на непрерывном анализе/оценке спроса и предложения, а также оценки виртуального объема рынка конкретного товара с определением 17 разновидностей цены, как реальных, так и виртуальных к финансовым рынкам. Повторяю, только строгая оценка этих параметров реального рынка дает возможность точно описать прибыль предпринимателя в условиях рынка в соответствии с традиционным способом ее определения как разность дохода и всех видов расходов. Отсюда возникает недостаток применения теории рынка к финансовым рынкам - невозможность оценки всех 17 видов цены и виртуального объема рынка. Приблизительная их оценка приводит к снижению эффективности применения теории рынка, опять, сравнимую с банковской отдачей.
3. Непрерывный учет относительной силы покупателей и продавцов, так называемых, Быков и Медведей - здесь я вижу прорыв теории в решении проблемы финансовых рынков с ограниченной информацией о состоянии самого рынка в дифференциальной области. Читайте соответствующую ветку про дифференциальный индикатор.
Прочитал почти всю ветку, сделал некоторые выводы:
1. Нет четкого понятия ТРЕНД;
2. Нет критериев, по которым можно своевременно определять начали и конец тренда;
3. Глобальный тренд содержит в себя мини- и микро-тренды противоположного и/или попутного направлений, иногда, переходящие в глобальный тренд, а также, флэтовые участки.
Возникает вопрос: ...
Теоретические изыски в нашей работе безусловно полезны и их надо плотнее привязывать к самым насущным потребностям. Нет четкого понятия ТРЕНД, каких-то критериев и моделей - нет проблем - создать, описать, определить и т.д.
Плохо, что делается всё это как-то неорганизованно, разрозненно, скрытно. Индивидуализм может быть чем-то и хорош, но, похоже, пора в чём-то и объединяться.