Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2706
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно я согласен с логикой, поэтому и предположил ранее - что на рандоме выявляем предикторы, а потом уже их используем для разметки.
Для меня эти точки, которые имеют предсказательную способность - события, которые я вообще думаю обучать по отдельности, или выделять из которых листы, а потом уже проводить какую либо совокупную процедуру обучения.
Такое Событие можно рассматривать, как отдельную торговую систему и анализировать уже поведение/эффективность этих систем.
Сейчас для меня на неттинге проблемой является независимый учет этих событий, т.е. виртуальное сопровождение, что б корректно работало на реальных данных с потерей связи и прочих прелестей.
Ты реально думаешь что в этом есть какая то ценность?
Конечно есть. Можно понять, какой прирост даёт Ваш метод. Может он столь незначителен, что нет смысла его реализовывать, или напротив.
В первую очередь нужно убрать лишние слова и термины, которые мешают думать. Иначе кооп просто невозможен. Есть общие подходы по выбору признаков, их нужно адаптировать под временные ряды и специфику трейдинга. Именно взять готовое и разобраться как это лучше использовать при разметке графика. Инструментарий весь есть.
Термины новые вводятся как раз для упорядочения накопленной информации и возможности обобщить её и двигаться дальше.
То что я придумываю разное - это так, что то работает, что то нет. Вы же не будите отрицать, что повторили в своей статье одну из моих идей изложенную тут?
Кричали, что я дурак, собираю листья пару лет назад, а теперь то же самое делает mytarmailS.
Возможно и я что-то беру из публичных просветов разума в этой ветке, но не высказываюсь пренебрежительно, пока не пойму или не проверю.
Термины новые вводятся как раз для упорядочения накопленной информации и возможности обобщить её и двигаться дальше.
То что я придумываю разное - это так, что то работает, что то нет. Вы же не будите отрицать, что повторили в своей статье одну из моих идей изложенную тут?
Кричали, что я дурак, собираю листья пару лет назад, а теперь то же самое делает mytarmailS.
Возможно и я что-то беру из публичных просветов разума в этой ветке, но не высказываюсь пренебрежительно, пока не пойму или не проверю.
Нет, у вас полнейшая путаница. Точка это не событие, превращающееся в торговую систему. Это все разные термины, очень сложно воспринимать кашу
Представление котировок, в виде временных рядов - это лишь способ загнать информацию в теорию с попыткой использовать её наработки на этих данных. При этом, я не отрицаю, что котировки зависят от времени, но представление в виде временных рядов концентрируется на цикличности событий. Рынок можно и нужно представлять по разному и использовать эти представления в одной системе. Поэтому дискретные события, в виде одной точки, так же могут быть значимыми в моем представлении рынка.
Давайте представим популярную торговую систему - на пробой RSI, обычно это уровни 70/30, закрытие цены за одним из уровней будет фактом наступления события. Почему это значимо - статистически после этого события следовали сильные трендовые движения. Почему это может работать - потому что это используют люди в своих ТС.
В то же время у события могут быть предикторы, описывающие его:
- Произошло или нет событие/какое событие;
- Сколько расстояния до наступления события;
- Сколько времени прошло после наступления события;
- Когда произошло событие;
- Что было после события;
- Длительность события во времени/барах;
- И другое, связанное с событием.
При этом цикличности события по времени мы можем не увидеть.
Рынок, в моем представлении, состоит из таких событий и связь между ними так же важна - это дополнительный слой/модель, обобщающая их.
Ну и, в этот пример добавлю, что именно правильное квантование показателей осциллятора RSI (как пример) может выявить эти предикторы в совокупности, так как нам потребуется по сути два кванта из всех, которые описывают значение в уровнях <30 и >70, а остальное может быть шумом и этот шум может участвовать в обучении, чего не надо.
По поводу, схожих мыслей и использования идей - надо искать - сходу не нашел - я помню, что рассказывал о методе каскадного разделения выборки при последовательном обучении, Вы сказали, что читаете о похожих системах в тот момент и ничего не можете прокомментировать. Может и в книгах что прочли тогда - не знаю, но я про то, что не стоит утверждать, что мои идеи не рабочие, если они не понятны.
Представление котировок, в виде временных рядов - это лишь способ загнать информацию в теорию с попыткой использовать её наработки на этих данных. При этом, я не отрицаю, что котировки зависят от времени, но представление в виде временных рядов концентрируется на цикличности событий. Рынок можно и нужно представлять по разному и использовать эти представления в одной системе. Поэтому дискретные события, в виде одной точки, так же могут быть значимыми в моем представлении рынка.
Давайте представим популярную торговую систему - на пробой RSI, обычно это уровни 70/30, закрытие цены за одним из уровней будет фактом наступления события. Почему это значимо - статистически после этого события следовали сильные трендовые движения. Почему это может работать - потому что это используют люди в своих ТС.
В то же время у события могут быть предикторы, описывающие его:
- Произошло или нет событие/какое событие;
- Сколько расстояния до наступления события;
- Сколько времени прошло после наступления события;
- Когда произошло событие;
- Что было после события;
- Длительность события во времени/барах;
- И другое, связанное с событием.
При этом цикличности события по времени мы можем не увидеть.
Рынок, в моем представлении, состоит из таких событий и связь между ними так же важна - это дополнительный слой/модель, обобщающая их.
Ну и, в этот пример добавлю, что именно правильное квантование показателей осциллятора RSI (как пример) может выявить эти предикторы в совокупности, так как нам потребуется по сути два кванта из всех, которые описывают значение в уровнях <30 и >70, а остальное может быть шумом и этот шум может участвовать в обучении, чего не надо.
По поводу, схожих мыслей и использования идей - надо искать - сходу не нашел - я помню, что рассказывал о методе каскадного разделения выборки при последовательном обучении, Вы сказали, что читаете о похожих системах в тот момент и ничего не можете прокомментировать. Может и в книгах что прочли тогда - не знаю, но я про то, что не стоит утверждать, что мои идеи не рабочие, если они не понятны.
Кошмар
Ваш взгляд скользит по горизонту - информация, поступающая в Вашу голову приходит о плавном изменении картинки во времени - это временные ряды?
Я вижу, что нет усилий понять, знаю, жаль.
Впрочем, не удивлен.
Ваш взгляд скользит по горизонту - информация, поступающая в Вашу голову приходит о плавном изменении картинки во времени - это временные ряды?
Я вижу, что нет усилий понять, знаю, жаль.
Впрочем, не удивлен.
Продолжаете бредить вместо того чтобы собраться с мыслями
Не Вам с Вашими поделками ставить мне тут диагноз...
Не Вам с Вашими поделками ставить мне тут диагноз...