От теории к практике - страница 782
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это же флетовая стратегия
ну сколько можно клаву мучить?
Блин, пока кто-нить не скажет - как учесть память процесса. Я тому моментально готовый Грааль подарю.
Блин, пока кто-нить не скажет - как учесть память процесса. Я тому моментально готовый Грааль подарю.
так тот кто скажет, тот уже подарит грааль, ну а ты только разбазаришь его, не более ;)
у него джокер и покроет он им твою ..., ну сам скажи ;)
Блин, пока кто-нить не скажет - как учесть память процесса. Я тому моментально готовый Грааль подарю.
Блин. Какая память? Не входи в сделку, пока не убедишься, что цена действительно идет в нужном направлении. Не относительно средней, а реальная цена.
И выходи из сделки, если цена вдруг развернулась и пошла не туда.
Чтоб физикам понятней было - траекторию надо смотреть и ее параметры в реальном пространстве.
Все. Нет здесь секретов. Граал нэ нада.
Я - по стратегии "возврат к средней" от границ канала, причем неважно - от канала вокруг скользящего матожидания или канала относительно 0 для суммы приращений в скользящем окне.
Оба варианта у меня работают плохо. Не пойму - почему. Они ДОЛЖНЫ работать. Уж миллиард моделей перепробовал от винеровского процесса и т.д. (отличия у них только в способе расчета дисперсии и требованиями к АКФ) - не работает, хоть умри.
Повторю - эти модели запросто справляются с СБ, а вот с рыночными ВР - нет. Не понимаю, в чем дело.... Подозреваю, что в "памяти" процесса, ну, то, что ты относишь к 2% неслучайности. Как это учесть - не знаю.
никакого секрета тут нет. Ты пытаешься торговать на отскок, но вся проблема в том что если бы Ты смотрел мои исследования чуть чуть внимательнее, то Ты бы увидел, что вероятность тренда, как и отскока почти ровно 50%, Ты пытаешься вытащить из 50% отскоков что-то, а остальные 50% не трогаешь или трогаешь но тоже случайно. И у Тебя в итоге в любом случае вероятность будет менее 50%, не говоря уже про спред.
Я - по стратегии "возврат к средней" от границ канала, причем неважно - от канала вокруг скользящего матожидания или канала относительно 0 для суммы приращений в скользящем окне.
Оба варианта у меня работают плохо. Не пойму - почему. Они ДОЛЖНЫ работать. Уж миллиард моделей перепробовал от винеровского процесса и т.д. (отличия у них только в способе расчета дисперсии и требованиями к АКФ) - не работает, хоть умри.
Повторю - эти модели запросто справляются с СБ, а вот с рыночными ВР - нет. Не понимаю, в чем дело.... Подозреваю, что в "памяти" процесса, ну, то, что ты относишь к 2% неслучайности. Как это учесть - не знаю.
Причем чем больше Ты будешь пытаться схавить профита тем более вероятность будет стремиться к 50% так как чем выше ТФ => величина движения цены в момент времени t, тем более случайнее движется цена относительно момента времени t, где t - величина Твоего профита)
Поясню:
например Ты пытаешься взять 200 пунктов профита - а это например средняя величина движения за час. ТО есть степень случайности на часовом ТФ и будет Твоей вероятностью прибыли.И так далее.
Хорошо.
Я проще спрошу. Вот у тебя я видел коэффициент Херста, про энтропию ты что-то говорил...
Эти параметры у тебя участвуют в алгоритме? Я же не спрашиваю - как конкретно, мне этого не надо. Но вот просто - эти параметры у тебя участвуют в блоке принятия решений на вход в сделку?
кстати, а где Юсуф ? не случилось чего..
несмотря на тягу к создания "всеобщей теории рынка", у него лично и в его ветке были ценные мысли, которых тут может нехватать
М-да... А ведь если уметь учитывать сокрушительные тренды, то имели бы такую картину, как у меня щас:
Плохо ль? Хорошо! Но, недолго...
Теория нужна? :)) Так ее валом было - уж все модели стохастических процессов перебрал, распределения приращений перекорёжил так, что аж самому страшно.
А практика сразу дает по морде.
Подыми знамя - изложи свою версию теории рынка, приложи скрины сделок, стэйты.
Сделай доброе дело - людей порадуй. Не?
По большому секрету, в этой ветке у Evgeniy Chumakov уже получилось и он выкладывал эти сделки. По последней на фунте забрал ~95% дневного движения 13 ноября, 12:15-18:45 по терминалу (основа RSI/ema и пр. лабуда М5, ~сутки. Какой математикой он это получил хз. ). Допустим, он увлекся Вашими идеями и получил результат - тогда почему у Вас до сих пор нет аналогичного результата? Например, Вы никогда не выпиливали табуреток, первая конечно выйдет вообще никакой - проще забыть и сжечь ее, 10-ю не стыдно людям показать, на 20-й уже отработана технология и можно ими завалить рынок. Если на 10-й табуретке до сих пор ничего не получается, то вопрос скорее во врожденных ограниченных умственных/физических возможностях или преднамеренном вредительстве. Интересно, какой вариант мы тут наблюдаем?)))
Никто из Ганов и прочих товарищей не написал как входить на пимпочках, а ведь там кто-то же входит. На минутках пимпочка портится за год, через год-два аналогичная пимпочка уже на пятиминутке, а так же вылезает на минутке на другой паре. Т.е., максимум за год, большинство значимых участников находят закономерность и начинают ее эксплуатировать (просто засранцы) и пимпочка по всяким диалектическим мотивам уползает на другой тф/пару.
М-да... А ведь если уметь учитывать сокрушительные тренды, то имели бы такую картину, как у меня щас:
Плохо ль? Хорошо! Но, недолго...