От теории к практике - страница 695
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
За 1782 точки получаю такое распределение. Только график не стандартный , просто я отсортировал данные и всё )))
За 1782 точки получаю такое распределение. Только график не стандартный , просто я отсортировал данные и всё )))
Переверните график))
Переверните график))
Вот все говорят переверните то, переверните сё
;)
Многие хотят перевернуть сделки с баек на селлки в алгоритме
Многие хотят копировать успешное демо на сливающий реал
....
....
....
Но почему же никак не получается то, что логически уже должно получиться после обоснованных манипуляций?
;)
====
Также логично и то, что во времена запуска движущихся курсов и матьматику то особо никто и не юзал, тем более ИИ.
Может быть проще всё, а?
Распределение количества реальных тиков в скользящем окне = 24 часа:
Это данные по EURUSD за прошедшую неделю.
Честно говоря, я ожидал увидеть распределение Пуассона, которое говорило бы, что найден квазистационарный процесс.
Ан нет - нетути такого... Но, выводы делать преждевременно - подождем еще неделю.
Александр, я Вам написала, поделитесь?))
Александр, я Вам написала, поделитесь?))
Увы, - нет.
То, что я сейчас напишу, к Вам лично не относится, но увидев жесточайшее дубинноголовие на форуме, я прекращаю всякие публикации, обмен данными и т.п.
Вернусь только, когда увижу деловую, рабочую ветку с анализом моделей рынка и результатами. С техническим лидером, вроде Привала. Это азы работы, ребята!
А сейчас на форуме - посмешище (к программерам это не относится).
Организуйте годную ветку, приближенную к модели рынка, поставьте цель, подключите энтузиастов, вроде Жени и ЧеГевары, а там и я подгребу.
На этом - все. Ветка закрыта.
Увы, - нет.
То, что я сейчас напишу, к Вам лично не относится, но увидев жесточайшее дубинноголовие на форуме, я прекращаю всякие публикации, обмен данными и т.п.
Вернусь только, когда увижу деловую, рабочую ветку с анализом моделей рынка и результатами. С техническим лидером, вроде Привала. Это азы работы, ребята!
А сейчас на форуме - посмешище (к программерам это не относится).
Организуйте годную ветку, приближенную к модели рынка, поставьте цель, подключите энтузиастов, вроде Жени и ЧеГевары, а там и я подгребу.
На этом - все. Ветка закрыта.
Сигнал пропал...
Жахнул?
Сигнал пропал...
Жахнул?
Я изредка буду публиковать результаты по итогам недели/месяца, но, - в других ветках, которые, надеюсь будут организованы.
Да!
Меня интересует тема "памяти" рынка и все, что к ней относится: корреляция, негэнтропия, тяжелые хвосты, тренды и т.п. Мистическая и математическая сторона этой вещи. И ничего более.
Спасибо.
Всем - удачи!
Увы, - нет.
То, что я сейчас напишу, к Вам лично не относится, но увидев жесточайшее дубинноголовие на форуме, я прекращаю всякие публикации, обмен данными и т.п.
Вернусь только, когда увижу деловую, рабочую ветку с анализом моделей рынка и результатами. С техническим лидером, вроде Привала. Это азы работы, ребята!
А сейчас на форуме - посмешище (к программерам это не относится).
Организуйте годную ветку, приближенную к модели рынка, поставьте цель, подключите энтузиастов, вроде Жени и ЧеГевары, а там и я подгребу.
На этом - все. Ветка закрыта.
Будь терпимее к тем, кто не дорос до твоих предрассудков. (с)
Увы, - нет.
То, что я сейчас напишу, к Вам лично не относится, но увидев жесточайшее дубинноголовие на форуме, я прекращаю всякие публикации, обмен данными и т.п.
Вернусь только, когда увижу деловую, рабочую ветку с анализом моделей рынка и результатами. С техническим лидером, вроде Привала. Это азы работы, ребята!
А сейчас на форуме - посмешище (к программерам это не относится).
Организуйте годную ветку, приближенную к модели рынка, поставьте цель, подключите энтузиастов, вроде Жени и ЧеГевары, а там и я подгребу.
На этом - все. Ветка закрыта.
Это написано 2018.10.30 14:35.
Уважаемые трейдеры!
На досуге перечитал много тем на данном форуме - во многих из них обсуждается проблема определения вида распределения случайной величины returns (т.н. ценовых приращений). Для себя понял, что эта задача не решена и, имея, некоторым образом :) :) :), соответствующее образование и навыки, решил поучаствовать в решении этой задачи.
Итак, постановка задачи:
Определить по тиковым данным определенной валютной пары распределение вероятностей последовательных ценовых приращений Bid и Ask (т.е. анализировался набор данных, состоящий из разности между текущим и предыдущим значениями цены Ask и такой же набор для цены Bid). Должны быть представлены в аналитическом виде формулы плотности вероятности, функции распределения и квантильной функции данного распределения.
Задача оказалась, безусловно, непростой. Сражу скажу, что это распределение не является ни одним из широко обсуждаемых - ни нормальным, ни логистическим, ни Лапласа, ни Коши, и т.д. и т.п.
Перед тем как назвать Вам это распределение (точнее говоря, это - семейство распределений, т.к. разные валютные пары имеют разные значения коэффициента масштаба, который, в общем случае, не совпадает со стандартным отклонением), ответьте мне, пожалуйста, на пару вопросов - а что, собственно, дает знание этого распределения? Каким образом это поможет в торговле на рынке Forex?
С уважением,
случайно проходивший мимо и заинтересовавшийся рынком Forex
Alexander_K :) :)
Это 2017.10.31 17:55. Год не високосный, с тех прошло 365 суток без 1-2 часов.
Уважаемые трейдеры!
Тему считаю закрытой. Задачу, поставленную мне дочерью, с Вашей помощью я решил (по крайней мере - для себя).
До Нового Года буду программировать в усиленном режиме и на форуме буду появляться крайне редко.
Особая благодарность:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Спасибо!
P.S. Для тех трейдеров, которые заинтересовались данной темой, да и вообще по своей природе любознательны и настойчивы - еще раз внимательно перечитайте все темы, в обсуждении которых я принимал участие, а также темы тех трейдеров, которые также участвовали в этих незабываемых научных дебатах.
Еще раз - всем спасибо!
С уважением,
Alexander_K
А это первое из прощаний Александра, ровно через месяц, 2017.11.30 11:30. Проявлена надежда завершить работу.
Думаю, что с конца октября 2017 уже наступил годичный юбилей и можно юбиляра поздравить. Тем более, что к его торжественным объявлениям о расставании мы уже привыкли.
Поздравляю Вас, Александр, с тем, что влились в ряды претендентов на руку принцессы "Победа над Форекс" и стали одним из самых активных ее соискателей. Отказаться от этой идеи трудно. Вам удалось своим упорством привлечь и заставить не только говорить, но и что-то делать многих людей, которые об этом и не помышляли; читать книги, статьи и даже диссертации с идеями, которые до этого и в голову не приходили; по новому взглянуть на хорошо известные вещи.
Спасибо, Александр!
Вот все говорят переверните то, переверните сё
;)
Многие хотят перевернуть сделки с баек на селлки в алгоритме
Многие хотят копировать успешное демо на сливающий реал
....
....
....
Но почему же никак не получается то, что логически уже должно получиться после обоснованных манипуляций?
;)
====
Также логично и то, что во времена запуска движущихся курсов и матьматику то особо никто и не юзал, тем более ИИ.
Может быть проще всё, а?
Возможно и проще, ведь все гениальное просто, только почему Вы еще тут?