От теории к практике - страница 670
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вывод очень простой и адекватный - 90-95% всех трендов или как я люблю выражаться "направленных движений" зарождается в состоянии полной неопределенности и стремится к полному хаосу.
Все верно. Рынок так и работает - от хаоса к самоорганизации и обратно. Вычислить момент перехода невероятно трудно, но можно.
Остаюсь при своем глубочайшем убеждении, что магический ключ - это негэнтропия/энтропия. Вот только вычислить мне ее не удается :)) Чё-то я одубел тут невероятно. Попал в крепчайшие объятия местных недорослей и слабоумных...
Я вот почему-то ношусь то от одной идеи, то к другой. Вот например вообще ровный канал (он может быть любой, какой мне нужно ширины) с множителем 1.6 . Сигнал на покупку по паре евро/доллар 17:56 GMT+3. А может это наоборот сигнал на установку отложенного ордера на продажу от текущей цены + N известных пунктов. Так как на том уровне цена развернулась. Но это только предположение.
А как это выявить? Александр, Вы специалист в распределениях, и требуете, чтобы любые предложения были обоснованы физически и математически. Как могут быть связаны хоть традиционные, хоть непараметрические статистики РАСПРЕДЕЛЕНИЯ случайной величины с "памятью"? Ведь ни одно свойство распределения случайной величины не меняется, если переставить очередность появления ее значений как угодно.
Например, таким универсальным для приращений курса способом: упорядочиваем все имеющиеся в выборке приращения по их значениям от нижних к верхним. Соответствующий курс будет сначала убывать, затем расти. Независимо от многомодальности распределения. Что будет при этом с "памятью" - полный хаос, она исчезнет, если была. Хотя ни асимметрия, ни эксцесс, ни среднее, ни дисперсия нисколько не изменятся.
Остается уповать на какое-то свойство, которого нет в распределении. Например, время - и тогда можно пытаться думать о росте энтропии, хотя при валютных интервенциях она явно будет падать. Анализировать только распределения мало, нужна связь с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ. Вы считаете, что асимметрия и эксцесс связаны с ними, скажите же, на каком основании?
Чтобы Ваши решения были обоснованы физически и математически.
Вы употребляете название "коэффициент диффузии", а оно ведь не просто так возникло - процессы диффузии, теплопроводности и фильтрации описываются одинаковыми уравнениями параболического типа, и в отсутствии возмущений потенциалы переноса в них рассасываются по пространству с течением времени. При этом энтропия растет. Кстати, еще и закон квадратного корня работает, вспомните о подобии тепловых нестационарных процессов по критерию Фурье at/x^2. Бросание монетки также можно описывать уравнением теплопроводности. А в основе Вашей опоры на эксцесс и асимметрию что лежит?
Вы будете смеяться, но моя торговля основана именно на времени. Цена используется опосредовано. Кстати, я не специалист в распределениях и, вообще - Алексей.
Я вот почему-то ношусь то от одной идеи, то к другой.
:))) А я уже угомонился.
Пусть ТС лабает в канале относительно медианы в окне=24 часа и пропади все пропадом.
Найти магический ключ, отфильтровывающий убыточные сделки, мне так и не удалось.
Буду надеяться на авось и на чудо - вдруг какой-нибудь залетный гений типа podotr'a или ЧеГевары скажет: "Ладно, старик - смотри на стр.666 такой-то книжки и тебе все станет ясно".
А пока - умываю руки и расшаркиваюсь. Не сдюжил. Каюсь.
:))) А я уже угомонился.
Пусть ТС лабает в канале относительно медианы в окне=24 часа и пропади все пропадом.
Найти магический ключ, отфильтровывающий убыточные сделки, мне так и не удалось.
Буду надеяться на авось и на чудо - вдруг какой-нибудь залетный гений типа podotr'a или ЧеГевары скажет: "Ладно, старик - смотри на стр.666 такой-то книжки и тебе все станет ясно".
А пока - умываю руки и расшаркиваюсь. Не сдюжил. Каюсь.
Александр, Вы здесь - не Вы, а апологет идеи. Покидая тему, не обозначив перспективы этой идеи, Вы покидаете тему с позором. Может, попробуем сделать это с почетом?
:))) А я уже угомонился.
Пусть ТС лабает в канале относительно медианы в окне=24 часа и пропади все пропадом.
Найти магический ключ, отфильтровывающий убыточные сделки, мне так и не удалось.
Буду надеяться на авось и на чудо - вдруг какой-нибудь залетный гений типа podotr'a или ЧеГевары скажет: "Ладно, старик - смотри на стр.666 такой-то книжки и тебе все станет ясно".
А пока - умываю руки и расшаркиваюсь. Не сдюжил. Каюсь.
А когда там была нехорошая сделка в сентябре по евро?
Вот глянь в этом файле как в это время было i.EUR по отношению к i.USD
Александр, Вы здесь - не Вы, а апологет идеи. Покидая тему, не обозначив перспективы этой идеи, Вы покидаете тему с позором. Может, попробуем сделать это с почетом?
Не, ну позора нет - есть твердые +0% прибыли.
Т.е. если просто пользоваться пропорцией цена~корню из времени, то слива не может быть в принципе. Это доказано в этой ветке. Впрочем, как и счастья в виде денег :)))
Буду на досуге читать труды старины Ганна. Тот эту пропорцию: цена~корню из времени, также брал за основу и обвешал ее какими-то кругами, квадратами... И, таки нашел магический ключ профита, в отличие от меня :)). Мож чё интересного там и найду. Надеюсь на это.
А когда там была нехорошая сделка в сентябре по евро?
Вот глянь в этом файле как в это время было i.EUR по отношению к i.USD
Не, все, Женя - я Ганна читаю и не хочу отвлекаться. Извини.
Не, все, Женя - я Ганна читаю и не хочу отвлекаться. Извини.
Я могу ошибаться, по крайней мере то , что я видел в расчётах что сумма приращений цены за N баров равна той же разнице между двумя ценами этого периода.
То есть приращения за 1440 минут = Цена 0 - Цена 1440.
Ну может это мне такой участок попался, но скорее так и есть. Из этого следует - а на хрена считать сумму приращений если быстрее разницу.