От теории к практике - страница 446
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Колхозник, ты когда с этой ветки смоешься?
Откуда такая ненависть к трудящимся полей и огородов?)) Ведь пользы от них населению может быть гораздо больше, чем от некоторых физиков...
Совершенно верно, это дискриминация по классовому признаку. Физики - белая кость, остальные - низшая раса.)
Совершенно верно, это дискриминация по классовому признаку. Физики - белая кость, остальные - низшая раса.)
а ботаники, программисты?
каждый человек все-таки бог в своем деле
мну например зачисляют уже в финансисты знакомые
Колхозник, ты когда с этой ветки смоешься?
Вилами и лопатой неустанно буду снимать лапшу, щедро развешиваемую нешарящими физиками на уши страждущим труженикам.
Лана - снимай. Мои позорные +2% не дают мне тут права что-либо впаривать. Согласен.
Но, увы, вся проблема в размерности скользящего окна N.
Его практически невозможно подобрать на все случаи жизни.
Это значение должно быть "плавающим". Но, как это сделать - не знаю.
Обратитесь к специалистам по алгоритмам и вам что-нибудь придумают... Каждый должен заниматься своим делом - химик химичить, а физик физичить...
Может подбирать пока значение плотности в текущей точке x не станет подходить под какой-то критерий.
Прочитав посты Александра про пару AUDCAD за 11 число решил отвлечься от текущих дел и глянуть что - там происходило.
У меня такие данные за 11 число. Некоторое время вырезано, ну там где ничего не происходило.
Пробой нижнего значения канала случился в 17 часов GMT +3
Все-таки, Евгений, у тебя хитрО сделано. Не совсем, как у меня. Когда торговый сигнал откроешь? Хоть на демо. Любопытно взглянуть.
Не скоро. Нужно сначала всё обмозговать. Подумать критерии фильтра входа в сделку.
Может кто про плотности что-нибудь подскажет, куда дальше копать.
Распределение реальных тиковых котировок в скользящем временном окне = 4 часа:
Гистограмма представлена для 500.000 значений.
Нет пуассоновского потока...
Поэтому, со следующей недели перехожу в окно = 8 часам.
а Вы время суток учитываете? дело в том, что тики в разное время суток имеют разное количество - они привязаны к торговым сессиям
поэтому вот просто собирать тики хоть за 4 часа хоть за 8 не имеет смысла - посмотрите тиковые объемы в терминале, они каждый день имеют тенденцию увеличиваться в одно и то же время
ЗЫ; тут посмотрите https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236