Money Flow Index
Индикатор MFI рассчитывается последовательно по формулам:
- TP = (Max + Min + Close) / 3
TP — типичная цена
Max — максимум бара/свечи
Min — минимум бара/свечи
Close — цена закрытия бара/свечи - RMF = TP * Vol
RMF — сырой денежный поток
Vol — объем соответствующего бара/свечи - MFR = PMF / NMF
MFR — отношение денежного потока
PMF — положительный денежный поток (RMF в период роста) за расчетный период
NMF — отрицательный денежный поток (RMF в период падения) за расчетный период - MFI = 100 — 100 / (1 + MFR)
MFI — итоговое значение Money Flow Index
Вопрос возникает уже на втором этапе. Что такое "объем соответствующего бара/свечи" и как он рассчитывается? Как я понял, индикатор использует тиковый объем, но что имеется ввиду под таким объемом? Количество совершенных сделок (тиков) за определенное время (1 час для H1)?
Следующий вопрос: Как находится "RMF в период роста" и "RMF в период падения", если значение для RMF мы считаем всего один раз и равен он, по сути, произведению усредненной цены на тиковый объем. Я так понял, что "RMF в период роста" это количество сделок на покупку, а "RMF в период падения" - сделок на продажу, но почему этих значения два, если формула расчета одна? Различные объемы подставляются в формулу? А как они они высчитываются? Помогите разобраться. В интернете кроме формул и пустых текстов больше ничего нет.
Вы про форекс или биржу спрашиваете? Количество тиков никак не связано с с количеством сделок (сделок где??). ИМХО это все для биржи и объемы берутся именно биржевые, на форе их нет.
Я что-то не понял.
Всегда считал, что кол-во тиков Форекс = кол-во сделок с изм цены, но, разумеется, не объему.
Скажем на Фортс, тик=сделка(неск. сделок, если одновременно), но никак не связаны с объемом. Объем свечи = кол-во фьючей за свечу.
Наивно полагал, что тик = тик ФОРТС. Понятно, что объем Форекс <> объему фортс.
Вы про форекс или биржу спрашиваете? Количество тиков никак не связано с с количеством сделок (сделок где??). ИМХО это все для биржи и объемы берутся именно биржевые, на форе их нет.
Я что-то не понял.
Всегда считал, что кол-во тиков Форекс = кол-во сделок с изм цены, но, разумеется, не объему.
Скажем на Фортс, тик=сделка(неск. сделок, если одновременно), но никак не связаны с объемом. Объем свечи = кол-во фьючей за свечу.
Наивно полагал, что тик = тик ФОРТС. Понятно, что объем Форекс <> объему фортс.
Откройте два-три разных терминала у разных брокер, и сравните тиковый объём. Он будет зависить от фильтрации котировок каждым провайдером, или посмотрите на сами котировки, у одних в минуту 1000 тиков, а у других "всего-ничего".
Тик вниз не говорит от о том, что кто-то что-то продал, на форексе нет доступа к реальным объёмам, поэтому MFI - бесполезен.
То есть по-вашему, индикатор считает объемы для биржи?
Это мое предположение, исходя из описания в первом посте.
Все индикаторы, которые есть в терминале, есть в кодобазе - www.mql5.com/ru/code/8025. Можно посмотреть как он рассчитывается.
- голосов: 7
- 2005.12.21
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Все индикаторы, которые есть в терминале, есть в кодобазе - www.mql5.com/ru/code/8025. Можно посмотреть как он рассчитывается.
Как он рассчитывал я и сам скинул. Вопрос совсем в другом.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Индикатор MFI рассчитывается последовательно по формулам:
TP — типичная цена
Max — максимум бара/свечи
Min — минимум бара/свечи
Close — цена закрытия бара/свечи
RMF — сырой денежный поток
Vol — объем соответствующего бара/свечи
MFR — отношение денежного потока
PMF — положительный денежный поток (RMF в период роста) за расчетный период
NMF — отрицательный денежный поток (RMF в период падения) за расчетный период
MFI — итоговое значение Money Flow Index
Вопрос возникает уже на втором этапе. Что такое "объем соответствующего бара/свечи" и как он рассчитывается? Как я понял, индикатор использует тиковый объем, но что имеется ввиду под таким объемом? Количество совершенных сделок (тиков) за определенное время (1 час для H1)?
Следующий вопрос: Как находится "RMF в период роста" и "RMF в период падения", если значение для RMF мы считаем всего один раз и равен он, по сути, произведению усредненной цены на тиковый объем. Я так понял, что "RMF в период роста" это количество сделок на покупку, а "RMF в период падения" - сделок на продажу, но почему этих значения два, если формула расчета одна? Различные объемы подставляются в формулу? А как они они высчитываются? Помогите разобраться. В интернете кроме формул и пустых текстов больше ничего нет.