От теории к практике - страница 438
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, вылет цены за границу это ещё не всё. Для появления стрелки, требуется смена направления баров в двух последних сформировавшихся барах и величина последнего бара выше порогового значения. Для торговли используются не все сигналы, т.к. они фильтруются ещё трендовым индикатором.
ок
дофильтрую
Подозреваю, что, при расчетах во временном окне, ты используешь только те приращения, которые выше/ниже определенного значения. Так?
Без эмоций порассуждаем. Ибо, все-таки, моя цель не хорошие/плохие отношения с форумчанами, а - Грааль.
Начиная с некоего начального момента времени, интеграл по всем приращениям + начальная цена = текущее значение цены.
Так вот, сумма приращений - это и есть цена в скользящем временном окне наблюдения, с начальной точкой отсчета =0
Я полностью исключил какие-либо средние самой цены. Они меня бесят. Единственная робастная оценка матожидания в скользящем окне это - медиана.
Но, даже относительно нее, если посмотреть на распределение вероятностей, то увидим, в лучшем случае, распределение Лапласа.
Абсолютно нет никаких формализованных причин для "возврата к средней".
Еще раз - используя ЛЮБЫЕ скользящие средние, не удается свести процесс к процессу Орнштейна-Уленбека.
А он нужен как воздух!!!
Так вот, если рассматривать сумму приращений в скользящем окне, т.е. цену относительно 0, и посмотреть на ее распределение вероятностей, мы увидим ПОЧТИ нормальное распределение, и скользящее распределение приращений такого процесса строго симметрично.
У нас есть, в данном случае, основания утверждать, что если в текущем скользящем окне, преобразованная цена вышла за уровень доверительной вероятности, и текущее распределение вероятностей --> к нормальному, плюс еще одна функция, о которой знаете Вы и bas, то цена обязательно вернется к матожиданию, к 0.
Надо только внимательно следить за вышеуказанными параметрами.
На тестах у меня все сделки "в плюсе".
А практика... Да, посмотрим на следующей неделе.
ок
дофильтрую
Ну, а оставшиеся ошибочные стрелки отсеиваются стоплоссом.)
Нет, беру все приращения преобразованной цены.
Мало того, я из формулы дисперсии убрал множитель. Просто Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod) , просто когда сделал с множителем и посмотрел увидел, что приращения не выходят за границы канала вообще, вот и решил его убрать.
Мало того, я из формулы дисперсии убрал множитель. Просто Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod) , просто когда сделал с множителем и посмотрел увидел, что приращения не выходят за границы канала вообще, вот и решил его убрать.
Понятно. Это на минутках?
Еще раз - используя ЛЮБЫЕ скользящие средние, не удается свести процесс к процессу Орнштейна-Уленбека.
Почему нельзя использовать скользящие средние?
Вот скрин из поста по индикатору использующую данную теорию.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
khorosh, 2018.07.07 21:33
Пятиминуток нет за 14 июня. На М15 так:
Вот мой скрин, использовал скользящую среднюю (приращения), вертикальными линиями отобразил совпадающие сигналы, нет фильтра отсеивающие ложные сигналы.
Понятно. Это на минутках?
Да.
Единственный человек, с нижайшим образованием, который может тут задвигать колхозные речи - это bas.
Не правда. С самым низким образованием тут я, поэтому мне тяжело переваривать всё о чём тут пишется, процентов 99 вообще не понятно.
Это всё равно если бы уже UFO дали бы мне чертежи летающей тарелки, а я всё продолжаю ездить на конях запряжённых в телегу.