От теории к практике - страница 349
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отлично, что Вы тут, меня интересует, как идет исследование с потоками Эрланга? Можно надеяться на получение нормального распределения?
Привет, наимилейшая Novaja.
Спорная, недоисследованная область...
Пока могу приложить 2 файла для EURUSD по-моему для 25-27 апреля.
EURUSD.csv - равномерное считывание данных с интервалом = 2 сек.
EURUSD_Erlang_1.csv - экспоненциальное считывание с р=0.5 (в среднем интервал также = 2 сек.).
Если посмотреть на распределения приращений этих рядов, то сразу бросается в глаза, что для простейшего потока EURUSD_Erlang_1, асимметрия практически = 0, в отличие от равномерного потока.
Я, со временем, завершу исследования. Терпение, друзья мои.
Привет, наимилейшая Novaja.
Спорная, недоисследованная область...
Пока могу приложить 2 файла для EURUSD по-моему для 25-27 апреля.
EURUSD.csv - равномерное считывание данных с интервалом = 2 сек.
EURUSD_Erlang_1.csv - экспоненциальное считывание с р=0.5 (в среднем интервал также = 2 сек.).
Если посмотреть на распределения этих рядов, то сразу бросается в глаза, что для простейшего потока EURUSD_Erlang_1, асимметрия практически = 0, в отличие от равномерного потока.
Я, со временем, завершу исследования. Терпение, друзья мои.
Тоже очень рада Вас видеть)) Подскажите, с чем связан переход в считывании на 2 сек.?
Кстати, @Maxim Dmitrievsky сделал экспоненциальное считывание для тиков.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
Тоже очень рада Вас видеть)) Подскажите, с чем связан переход в считывании на 2 сек.?
Кстати, @Maxim Dmitrievsky сделал экспоненциальное считывание для тиков.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
Это как пример. По моим данным, далее при увеличении интервала считывания, в равномерном потоке так и сидит какое-то барахло, а в потоках Эрланга вырисовывается распределение Лапласа(???), т.е. в Экселе эксцесс=3, асимметрия =0. Нормальное распределение в Экселе должно дать эксцесс=0, не так ли? Этого пока не вижу.
Да, я видел. Макс - молодец.
Это как пример. По моим данным, далее при увеличении интервала считывания, в равномерном потоке так и сидит какое-то барахло, а в потоках Эрланга вырисовывается распределение Лапласа(???), т.е. в Экселе эксцесс=3, асимметрия =0. Нормальное распределение в Экселе должно дать эксцесс=0, не так ли? Этого пока не вижу.
Да, я видел. Макс - молодец.
Кстати, у меня уже спрашивали про такое, иностранцы интересуются...:
laplace distribtion of price?
Кстати, у мея уже спрашивали про такое, иностранцы интересуются...:
laplace distribtion of price?
Подозреваю, что даже не распределение Лапласа, а гиперболическое распределение https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Почему так важно добиться устойчивого распределения приращений?
Ясно как Божий день - тогда вся известная математическая мощь для гауссовских процессов, процессов Леви и т.п. - к Вашим услугам.
До тех пор, пока не получено такое известное распределение приращений (а при равномерном считывании этого добиться невозможно ИМХО), ни о каком золотом Граале и речи быть не может.
Будет деревянный Грааль (на основе теории Шелепина, с 1 сделкой в неделю, как у меня) и не более того. Но, мы же, буквально, хотим ежесекундно рвать наличные с древа жизни, не так ли?
Это как пример. По моим данным, далее при увеличении интервала считывания, в равномерном потоке так и сидит какое-то барахло, а в потоках Эрланга вырисовывается распределение Лапласа(???), т.е. в Экселе эксцесс=3, асимметрия =0. Нормальное распределение в Экселе должно дать эксцесс=0, не так ли? Этого пока не вижу.
Да, я видел. Макс - молодец.
Да, Вы правы, асимметрия=0 -хорошо, эксцесс=3 -плохо. Относятся эти показатели к распределению Лапласа(двустороннее экспоненциальное).
Единственные значения данных (наблюдаемые или наблюдаемые), которые способствуют эксцессу любым значимым образом, - это те, которые находятся за пределами области пика; т.е. выбросы. Следовательно, эксцесс измеряет только выбросы; он ничего не знает о «пике».
Распределение с положительным избытком эксцесса называется лептокурическим или лептокуртическим. «Лепто» означает «тонкий». [9] С точки зрения формы, распределение лептокуритов имеет более плотные хвосты . Примеры распределений leptokurtic включают в Распределение Стьюдента , распределение Рэлея , распределение Лапласа , экспоненциальное распределение , распределение Пуассона и логистическое распределение . Такие распределения иногда называют супергауссовскими.
Прошу обратить внимание еще на один вид распределений: гиперболическое.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Подозреваю, что даже не распределение Лапласа, а гиперболическое распределение https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Почему так важно добиться устойчивого распределения приращений?
Ясно как Божий день - тогда вся известная математическая мощь для гауссовских процессов, процессов Леви и т.п. - к Вашим услугам.
До тех пор, пока не получено такое известное распределение приращений (а при равномерном считывании этого добиться невозможно ИМХО), ни о каком золотом Граале и речи быть не может.
Будет деревянный Грааль (на основе теории Шелепина, с 1 сделкой в неделю, как у меня) и не более того. Но, мы же, буквально, хотим ежесекундно рвать наличные с древа жизни, не так ли?
Ну мысли сходятся)))) И обобщенное гиперболическое, вся проблема находится в "тяжелых хвостах", нужно их облегчить, получить нормальное.
Александр, если нетрудно, у Вас уже все посчитано по файлу, можете мне скинуть в личку?
Подозреваю, что даже не распределение Лапласа, а гиперболическое распределение https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Почему так важно добиться устойчивого распределения приращений?
Ясно как Божий день - тогда вся известная математическая мощь для гауссовских процессов, процессов Леви и т.п. - к Вашим услугам.
До тех пор, пока не получено такое известное распределение приращений (а при равномерном считывании этого добиться невозможно ИМХО), ни о каком золотом Граале и речи быть не может.
Будет деревянный Грааль (на основе теории Шелепина, с 1 сделкой в неделю, как у меня) и не более того. Но, мы же, буквально, хотим ежесекундно рвать наличные с древа жизни, не так ли?
Надеюсь успели увидеть мой пост, обосновывающий абсурдность HFT торговли на форекс?
Я успел. Примечательно, что если попробуете свою модель ближе к полуночи - результаты будут в несколько раз прибыльнее. Покажется что можно бы и заработать, но неожиданно и спред как раз в то время будет тоже крупнее.
Как только у нас появляется возможность заработать - тутже и спред вырастает. Вот так неприятное совпадение :(
конечно , каждая идея имеет право на существование, но думаю тут ничего не получится. потому что это все искусственно.
не думаю, что если на процесс без памяти наложить искусственные промежутки времени, то его можно сделать процессом с памятью.