Создание положительного МО - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Т.е. вы считаете, что вероятность в момент времени t3 того, что цена пойдёт против тренда (от точки 2 до точки 4) больше,
чем вероятность того, что она пойдёт по тренду (от точки 2 до точки 3)?
Ответил согласно вставке на картинке "C = f(t) с нормальным распределением". Если мы говорим о реальных ценах, то ответ будет другим.
Дима, ну ведь тебе сказали, что данных мало.
Да, и ты специально равные промежутки взял? )
Дима, ну ведь тебе сказали, что данных мало.
Какие данные ещё нужны?
АКФ. Без АКФ какой смысл говорить о случайном процессе?
P.S. Если нет ни слова об АКФ, то считаем, что у процесса нет памяти. А если он не помнит о том, что делал раньше, даже момент времени назад, то рассматривать его как случайный процесс уже не нужно. Достаточно распределения в каждый заданный момент времени. Тогда верно то, что сказал gpwr.
Задача перенесена из другой ветки:
Необходимо определить верооятности событий 3 (P3) и 4 (P4) в момент времени t. Цена прошла от точки 0 до точки 1, потом откатила до точки 2.
Исходные данные: С1, С2, С3, С4 - цены в точках 1,2,3,4 соответственно.
Оказывается, при таком сценнарии, в любом случае дальнейшее движение - вниз.
Несколько лет назад была тема по зигзагу на этом форуме. Я его для себя назвал h-зигзаг. Строится элементарно. Пусть мы движемся вверх, и, если произошел откат более, чем на h пунктов, зигзаг сменил направление. Вниз аналогично. Торгуем по сигналам зигзага. Торговля может быть профитной если средняя величина амплитуды зигзага более 2h.
Перед торгами по инструменту, на часах по закрытиям часовых баров я считаю h-зигзаги для инструмента. Получаем, например, такую картинку:
По оси x - шаг зигзага, по оси y - результат виртуальных торгов по инструменту за период времени с этим шагом. Верхняя картинка торговля без спреда. Нижняя - с учетом спреда. Определяем комфортную величину отложки для входа и торгуем.
Так это вроде же Дядьки Ширяев и Пастухов еще давненько терзали. H..волатильность. Но толком так и не дожали, думаю, но по полочкам в диссертации Пастухова все разложена, но нематематикам, конечно, не сильно понятно...
при вол< 2H рынок флетовый, а при больше 2Н - трендовый. Очень конструктивно. Но по валютным парам на длинной истоории точно будет в районе 2Н. - хаос.
Хотите принять участие в совершенствовании?
Было бы что совершенствовать =)
Оказывается, при таком сценнарии, в любом случае дальнейшее движение - вниз.
Эти графики на чём основаны? На случайном блуждании или на реальных котировках? Как тогда люди торгуя по тренду зарабатывают?