От теории к практике - страница 176
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, Ильнур, на данный момент что-то я ослаб. Надорвался от собственной прыти... Все, вроде на мази, а вот что-то не то, все равно... А то будет тогда, когда кто-нибудь вырвется на авансцену и закричит что-то вроде: "Вы все тут дураки, а я один умный! Тиковые котировки надо принимать так-то и так-то и думать тут более не о чем!" Вот это бы было круто и я бы снова воспрял духом.
Мне это вс напоминает изобретателя вечного двигателя из дипломного спектакля Щукинки - "Пролетарская мельница счастья". Он ходил и сокрушался - Надо еще деревянного масла капнуть, и тогда точно все закрутится.
Так вот, счастье вовсе не в виде распределений и не в тиках. Как говорится: мусор на входе - мусор на выходе.
Если не в распределениях - то эту всю ветку подчистую надо сносить... Не согласен!!!
А вот тики... Уже одно это слово меня уже нервирует, а по-простому - бесит. Один факт того, что у моего брокера на реале и не демо совершенно разное кол-во тиков и я не нашел никакой зависимости между ними, говорит о том, что тут дело нечисто. Не могу строго формализовать решение о выборе метода приема данных. А раз так, то у меня ВСЕГДА будут сомнения в правильности алгоритма решения задачи в целом.
С какого перепуга кто-то станет Вам помогать. Чтобы потом Вы это выложили в сеть под своим именем. Тот кто знает где копать, должен быть самоубийцей, чтобы так с собой поступить. И если он самоубийца, то при этом лучше сам станет самоубийцей-Д'Арт-м и явит миру сие чудо. Чем будет самоубийцей идиотом. Позволив стать Д'Арт-м Вам. Это же логично. Вот Вы, притворяетесь физиком, а логики вашпе нет, даже в таких элементарных вещах. Своей подачей сами же и убили весь смысл Вам помогать).
Ну, я во-первых не притворяюсь. А во-вторых, Бог с ним, с моим темным прошлым и настоящим.
Вопрос - А зачем же тогда этот форум вообще существует??? Разве не затем, чтобы друг другу помогать? Или просто впаривать друг другу сигналы? Так что ли?
Вот, к примеру, я уже перечитал почти все статьи на этом форуме и НИ В ОДНОЙ я не нашел фразы типа "при приеме тиковых котировок по такому-то алгоритму ...." и далее по тексту. Отсюда следует вывод - все статьи можно не читать от слова "совсем", авторы сами не понимают чего пишут.
Ну, я во-первых не притворяюсь. А во-вторых, Бог с ним, с моим темным прошлым и настоящим.
Вопрос - А зачем же тогда этот форум вообще существует??? Разве не затем, чтобы друг другу помогать? Или просто впаривать друг другу сигналы? Так что ли?
Более опытные люди здесь уже тыщу раз писали, что с вашими масштабами сделок вполне достаточно и минуток))) можно попробовать перечитать свою собственную ветку с самой первой страницы, повнимательнее)))
Лично я могу ваш боллинджер даже на часовках запустить, вообще не в этом соль, даже близко) если цена от точки входа проходит десятки пунктов за несколько часов, то вообще никакой разницы, что она там делала на тиках) это как при езде за рулем авто интересоваться поведением песчинок на дороге)
Если не в распределениях - то эту всю ветку подчистую надо сносить... Не согласен!!!
А вот тики... Уже одно это слово меня уже нервирует, а по-простому - бесит. Один факт того, что у моего брокера на реале и не демо совершенно разное кол-во тиков и я не нашел никакой зависимости между ними, говорит о том, что тут дело нечисто. Не могу строго формализовать решение о выборе метода приема данных. А раз так, то у меня ВСЕГДА будут сомнения в правильности алгоритма решения задачи в целом.
1. Работайте не на демо, а на реале. Есть такая вещь как виртуальная сделка. Каши не просит, кроме как в лог записать.
Если не в распределениях - то эту всю ветку подчистую надо сносить... Не согласен!!!
Не в виде распределения. Совершенно излишнее внимание этой ерунде.
Про сбор и обработку тиков, - так это вообще выше моего скудного разумения. Особенно в таких несметных количествах.
это как при езде за рулем авто интересоваться поведением песчинок на дороге)
Угу.)
Вот, к примеру, я уже перечитал почти все статьи на этом форуме и НИ В ОДНОЙ я не нашел фразы типа "при приеме тиковых котировок по такому-то алгоритму ...." и далее по тексту. Отсюда следует вывод - все статьи можно не читать от слова "совсем", авторы сами не понимают чего пишут.
Отсюда следует и противоположный вывод - алгоритм приема тиков никакого значения не имеет, раз им никто не пользуется)))
p.s. я например, ни в одной статье по квантовой физике не нашел ни слова о сортах апельсинов) значит, статьи о квантовой физике можно не читать, авторы сами не понимают что пишут)))
Более опытные люди здесь уже тыщу раз писали, что с вашими масштабами сделок вполне достаточно и минуток))) можно попробовать перечитать свою собственную ветку с самой первой страницы, повнимательнее)))
Лично я могу ваш боллинджер даже на часовках запустить, вообще не в этом соль, даже близко) если цена от точки входа проходит десятки пунктов за несколько часов, то вообще никакой разницы, что она там делала на тиках) это как при езде за рулем авто интересоваться поведением песчинок на дороге)
Я помню это... Просто жаль - столько времени угробил на эти тики... Повелся на них, читая соседние ветки, где люди аж дрожат от желания считывать тики каждую 1 миллисекунду.
В итоге получил, что при переходе на реал, по сравнению с демо, у меня резко увеличилось кол-во принимаемых тиков. Все мои расчеты оказались ни к черту, надо работать с выборками более 16384, что не допускает ВисСим и т.д. и т.п.
Отсюда следует и противоположный вывод - алгоритм приема тиков никакого значения не имеет, раз им никто не пользуется)))
Соглашусь с Вами. Я уже 3 месяца с этим бьюсь - нет никаких оснований утверждать, что прием каждого тика правильнее, чем прием данных, допустим через 10 сек. и т.п. Не доказано это никем и никак.
Я помню это... Просто жаль - столько времени угробил на эти тики... Повелся на них, читая соседние ветки, где люди аж дрожат от желания считывать тики каждую 1 миллисекунду.
В итоге получил, что при переходе на реал, по сравнению с демо, у меня резко увеличилось кол-во принимаемых тиков. Все мои расчеты оказались ни к черту, надо работать с выборками более 16384, что не допускает ВисСим и т.д. и т.п.
Отмечается острая зависимость от чьего-либо мнения, в сочетании с невозможностью одновременно воспринимать что-то другое. Видимо, больше одной мысли в голове не умещается.))