От теории к практике - страница 28

Новый комментарий
 
Alexander_K2: Со временем продолжим теоретические дебаты имея на руках результаты. ОК?
Ну я -то хоть сейчас готов)
 

Мне вот интересно, чисто философски,  почему будущее должно зависеть от прошлого? Хотя будущее это непрерывный переход от настоящего, как я понимаю это тоже немарковый  процесс. 

Так какие шансы, что в будущем на голову не упадёт кирпич (даже при работе на стройке), если до этого и по текущею секунду настоящего времени этого не происходило и эту историю мы учли в своих формулах.

Или какая вероятность того, что Вася Пупкин долгое время проезжая на своём автомобиле по одному и тому же маршруту не сменит его в будущем и каждый раз этот маршрут не будет повторятся.

Это просто мысли в слух, если что!

 

Я надеюсь, все поняли, что надо смотреть не на текущую дисперсию, и не на историческую среднюю по-отдельности, а именно на их совокупность???

Все-все. Ухожу.

 
Alexander_K2:

Я надеюсь, все поняли, что надо смотреть не на текущую дисперсию, и не на историческую среднюю по-отдельности, а именно на их совокупность???

Все-все. Ухожу.


Вопрос в другом! Кто двигает рынок. Ведь он на дисперсии может и не смотреть и ему всё равно какие там сигналы дают хитроумные формулы.  

Ведь 100% гарантии, что цена в данный момент пойдёт туда куда показывает математика с физикой нет. 

 

 
Евгений:


Вопрос в другом! Кто двигает рынок. Ведь он на дисперсии может и не смотреть и ему всё равно какие там сигналы дают хитроумные формулы.  

Ведь 100% гарантии, что цена в данный момент пойдёт туда куда показывает математика с физикой нет. 

Вы абсолютно правы.

Рынок двигают исключительно спекулянты и только они. Именно они, в основном, покупают/продают по Бай и Селл и возникает движение цены. И вот здесь начинается математика с физикой, т.к. спекулянт не один, их много, и их поведение можно описать. Появляются статистика и распределения.

А 100% гарантию дает только страховой полис.(с)

На Форекс это не так, но Форекс и не рынок.

 
Alexander_K2:

Я надеюсь, все поняли, что надо смотреть не на текущую дисперсию, и не на историческую среднюю по-отдельности, а именно на их совокупность???

Все-все. Ухожу.

Дык, если вы берете того же боллинджера, то его канал и есть "текущая дисперсия", а когда вы ставите условие "пусть цена выходит за шесть сигм", это и есть константа, аналогичная вашему "историческому среднему", ее ведь не с потолка взяли, а на истории увидели. Т.е. "совокупность" и так давно есть. Это я просто пытаюсь вносить ясность в формулировки, если что)

 
bas:

Дык, если вы берете того же боллинджера, то его канал и есть "текущая дисперсия", а когда вы ставите условие "пусть цена выходит за шесть сигм", это и есть константа, аналогичная вашему "историческому среднему", ее ведь не с потолка взяли, а на истории увидели. Т.е. "совокупность" и так давно есть. Это я просто пытаюсь вносить ясность в формулировки, если что)

Любовь к Добру разбередила сердце им. 
А Герцен спал, не ведая про зло... 
Но декабристы разбудили Герцена. 
Он недоспал. Отсюда всё пошло. 

Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!.. 
Нельзя в России никого будить. (с)
 
Евгений:

Мне вот интересно, чисто философски,  почему будущее должно зависеть от прошлого? Хотя будущее это непрерывный переход от настоящего, как я понимаю это тоже немарковый  процесс. 

...

Потому что настоящее даёт будущему узкий коридор возможностей. А в настоящее мы пришли из прошлого.

Когда то настоящее тоже было будущим, и прошлое (в тот момент настоящее) тоже оставляло своему будущему узкий коридор возможностей.

 
Евгений:

Мне вот интересно, чисто философски,  почему будущее должно зависеть от прошлого? 

Потому что причина часто вызывает следствие. Рынок двигают люди (торговцы). А в их поведении есть схожие особенности, что делает рынок иногда предсказуемым. Например, вот причинно-следственная связь: если выйти на базарную площадь, и пальнуть вверх из пистолета, можно спрогнозировать, что все начнут согласованно разбегаться. Хотя при обычных условиях движение людей на базарной площади больше похоже на броуновское. Аналогия на биржевом рынке - гэп.
 
bas:

Дык, если вы берете того же боллинджера, то его канал и есть "текущая дисперсия", а когда вы ставите условие "пусть цена выходит за шесть сигм", это и есть константа, аналогичная вашему "историческому среднему", ее ведь не с потолка взяли, а на истории увидели. Т.е. "совокупность" и так давно есть. Это я просто пытаюсь вносить ясность в формулировки, если что)

А-я-я-й! Ну, как же так-то, а? :))))

А я то думал все все поняли... :(((( А с кем же я на турнире сражаться буду? :))))

Еще раз:

1. Берете некий объем выборки

2. Рассчитываете СКО (но, я к примеру считаю взвешенное СКО) - это текущая дисперсия.

3. Для данного объема выборки генерируете 1.000.000 таких выборок из архивного набора тиковых данных.

4. Рассчитываете среднюю историческую дисперсию.

5. На текущем расчетном шаге вычисляете сумму этих дисперсий.

6. Умножаете на сигму из неравенства Чебышева.

...

То же самое для Nonparametric Skew - рассчитываете исторический, сравниваете с текущим.

Дополняете СВОИМИ хитроумными хитросплетениями.

Вот и все.

Взамен прошу:

Кто-нибудь - подскажите как считается НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ коэффициент эксцесса!!!!!

1...212223242526272829303132333435...1981
Новый комментарий
Причина обращения: