От теории к практике - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже на "я не буду этого делать потому что по второму закону дермодинамики всё равно нас всех ждёт тепловая смерть вселенной" )))
С начало нужно написать грааль, а уже потом думать какими способами из ДЦ выдавить своё. Например можно поставить грааль в несколько ДЦ где то да выплатят, снимать по чуть с каждого, итд, стратегий масса.
А можно от ДЦ перейти на биржу м спать спокойно)
Как вариант.
Дык, жадность надо сдерживать, тогда все будет нормуль)) На "ДЦ Форекс" другая беда - денег не выплатят)
Не только жадность, но и порывы благотворительности.)
) Грааль должон пресекать всю благотворительность на корню)
Вот елки-палки... Да... Допустил я тут много ошибок в общении... Нервы уже ни к черту... Это Вы не видели, что мне в личных сообщениях пишут - Вы бы меня простили.
.....
Скоро покину форум.
С уважением,
Александр.
Не стоит обращать внимание на неконструктивную критику, или бездоказательную чушь, которую иногда пишут..
Не стоит уподоблятся обиженному ребенку.
Обсуждение стоит продолжить, ИМХО.
С уважением,
Михаил
Так в помощь, может сгодится при реализации на MQL5
СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В MQL5 - БЕРЕМ ЛУЧШЕЕ ИЗ R И ДЕЛАЕМ БЫСТРЕЕ
Обсуждение стоит продолжить, ИМХО.
Не стоит обращать внимание на неконструктивную критику, или бездоказательную чушь, которую иногда пишут..
Не стоит уподоблятся обиженному ребенку.
Обсуждение стоит продолжить, ИМХО.
С уважением,
Михаил
"Художника обидеть каждый может..." :)))))))
Я не могу отказать людям, разбирающимся в неких t2-распределениях :))) и обязательно вернусь. Тем более, прочитав теплые слова людей.
Сейчас только мне надо спокойно поработать - тяжело делать несколько дел сразу.
Следующая неделя - старт связки VisSim+MT4, я ее доделал. Результаты обсудим.
С уважением,
Александр.
Александр, а вам не кажется что ваш подход чрезмерно переусложнен? То же самое легко получить гораздо более простыми способами.
Смотрите, вот примитивная система, известная у трейдеров как "канал Боллинджера" - обычная SMA и обычные отклонения от нее, примерно на 4 СКО. Она дает примерно такие же результаты, что и у вас - сделки очень редко, почти все в плюс. Тот же EURJPY, тот же исторический отрезок, сделки в тех же местах.
И это без всяких тиков, на 5-минутных барах. Тест по ценам открытия, т.е. берется один тик в 5 минут. Без всяких домыслов с частотой выборки.
Без всяких Фоккера-Планка, Стьюдента, и Высоковского-Петунина. Вообще без всякого физ-мат. пафоса.
Такие вещи давно известны в среде алготрейдеров, никакой Америки здесь не открылось. Здесь всё крайне просто, т.е. потенциал для улучшений огромный. Но разумеется, тест на истории ничего не говорит об успехах в будущем.
Полосы Боллинджера не учитывают немарковость процесса. Надо учитывать "память". А память - это усредненные значения процесса на основании архивных данных. Обратили внимание, что у меня в модели постоянно идет расчет исторических средних величин?
Хотя, в первом приближении Вы правы - полосы Боллинджера для марковского процесса дали бы превосходный результат. Но, рынок как жизнь - чуть сложнее :) Тест на истории дает вероятность успешного использования ТС в будущем. Это крайне важный этап моделирования. Но история сама по себе - это всего лишь интегральная составляющая в интегро-дифференциальном уравнении движения цены. Полосы Боллинджера - пример дифференциальной составляющей. Нам же нужно рассматривать совокупность в целом.
И опять, во избежание возможных конфликтных ситуаций - я не навязываю свою модель. Я приглашаю людей к позитивной дискуссии. ОК?