От теории к практике - страница 1323
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот энтропия в скользящем окне 150 (черная) и такая же но для СБ (красная), для ретурнов
ну понятно что рыночный ретурн отличается от эталонного СБ и энтропия на трендовых участках снижается, а во флэтовых приближается к чистейшему СБ
происходит это из-за наличия хвостов в ретурнах, но не циклов. Особенно это видно на оранжевом участке, где энтропия реагирует на резкие выбросы (но не циклы). Можно ли это назвать "памятью"? конечно же нет
Если в СБ добавить хвостов случайным образом, то будет почти что то же самое. Позже я это проверю (хз зачем).
Другое дело, что волатильность кластеризуется (выбросы появляются с определенной частотой), поэтому энтропия меняется плавно. Ну это гетероскедастичность обычная.
Ну вот энтропия в скользящем окне 150 (черная) и такая же но для СБ (красная), для ретурнов
ну понятно что рыночный ретурн отличается от эталонного СБ и энтропия на трендовых участках снижается, а во флэтовых приближается к чистейшему СБ
происходит это из-за наличия хвостов в ретурнах, но не циклов. Особенно это видно на оранжевом участке, где энтропия реагирует на резкие выбросы (но не циклы). Можно ли это назвать "памятью"? конечно же нет
Если в СБ добавить хвостов случайным образом, то будет почти что то же самое. Позже я это проверю (хз зачем).
Другое дело, что волатильность кластеризуется (выбросы появляются с определенной частотой), поэтому энтропия меняется плавно. Ну это гетероскедастичность обычная.
Читайте мои комментарии все ответы на все ваши вопросы есть в моих комментариях.
гетероскедастичность ретурнов именно, т.е. выбросов становится больше, например. Видимо, направленное движение иногда подтверждается кластеризацией волатильности, хотя и не обязано
ну плюс серийная корреляция появляется какая-никакая. В скользящем окне все это воспринимается как отклонение от СБЧитайте мои комментарии все ответы на все ваши вопросы есть в моих комментариях.
Не гетероскедантичность) ибо кто вам сказал что
направленное движение цены не может являться случайным?:)
нет, не может
цена прет и прет, ни на чуть не отклоняясь от курса, от точки до точки
Ну вот энтропия в скользящем окне 150 (черная) и такая же но для СБ (красная), для ретурнов
ну понятно что рыночный ретурн отличается от эталонного СБ и энтропия на трендовых участках снижается, а во флэтовых приближается к чистейшему СБ
происходит это из-за наличия хвостов в ретурнах, но не циклов. Особенно это видно на оранжевом участке, где энтропия реагирует на резкие выбросы (но не циклы). Можно ли это назвать "памятью"? конечно же нет
Если в СБ добавить хвостов случайным образом, то будет почти что то же самое. Позже я это проверю (хз зачем).
Другое дело, что волатильность кластеризуется (выбросы появляются с определенной частотой), поэтому энтропия меняется плавно. Ну это гетероскедастичность обычная.
Отлично, Максим!
Окно = 150 CLOSE M15? Правильно я понял? Т.е. = 2250 минут? 1.14103 - это среднее значение энтропии ВР?
Я не могу, конечно, давать какие-то задания тебе, но если будет возможность сделай, плиз, таблицу средних значений энтропии для скользящих окон кратных 1 часу:
60 минут (час), 120,180, 240, ..., 1440 минут (сутки).
Нужно найти окно с минимальным средним значением энтропии ВР.
Отлично, Максим!
Окно = 150 CLOSE M15? Правильно я понял? Т.е. = 2250 минут? 1.14103 - это среднее значение энтропии ВР?
Я не могу, конечно, давать какие-то задания тебе, но если будет возможность сделай, плиз, таблицу средних значений энтропии для скользящих окон кратных 1 часу:
60 минут (час), 120,180, 240, ..., 1440 минут (сутки).
Нужно найти окно с минимальным средним значением энтропии ВР.
понял, сделаю.. да самому интересно куда ее можно впихнуть в ТС
не совсем только понял - в википедии исп. натуральный логарифм в формуле, хотя написано что основания могут быть разными.. ну оставил натуральный пока
нет, не может
цена прет и прет, ни на чуть не отклоняясь от курса, от точки до точки
ну тогда объясни мне почему же я с помощью случайного генератора чисел могу такое моделировать?))
можно говорить многое) но хочу сказать следующее:
Я может быть не прав, но цифры никогда не врут)
я верю цифрам сухой статистике и не более того и советую всем кто меня читает делать то же самое)
понял, сделаю.. да самому интересно куда ее можно впихнуть в ТС
не совсем только понял - в википедии исп. натуральный логарифм в формуле, хотя написано что основания могут быть разными.. ну оставил натуральный пока
Пусть будет как есть. И так наглядно.
Если такое скользящее окно найдется и будет иметь устойчиво минимальную среднюю энтропию на разных валютных парах, то именно с ним и надо работать в своей ТС. Т.к. именно в таком окне будет наблюдаться максимальное отличие от СБ.
Я такое временное окно нашел (правда, другими методами) и мне интересно сравнить его с независимыми исследованиями.
ну тогда объясни мне почему же я с помощью случайного генератора чисел могу такое моделировать?))
но ведь не похоже пока - спред узкий.
можешь расширить, к примеру до пунктов 70-ти и найти некую закономерность в этом движении?
но ведь не похоже пока - спред узкий.
можешь расширить, к примеру до пунктов 70-ти и найти некую закономерность в этом движении?
сколько Тебе этих графиков нужно?
хошь двадцать хошь сто нарисую))
но суть от этого не поменяется..отнюдь
при чем тут спред? у Тебя например анализируются графики часовые о каких спредах идет речь?)
Мы же говорим о том что направление движения цены не является случайным вообще никогда)
А Я Тебе говорю что это не так.точнее говорю я от лица статистики и привожу наглядные примеры.