Ещё раз арбитраж, парный трейдинг.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Fedor Kokhanov
363
Fedor Kokhanov  

Много обсуждений по этой теме, профит/не профит, да/нет и т.д.

Но я не могу найти решение технических вопросов.

Предлагаю здесь обсуждать ИМЕННО технические вопросы, т.е. формулы, как, где и т.д.

Я к примеры вычисляю спред с помощью деления одного инструмента на другой.

А вот какую на какую цену делить вопрос остаются.

По логике если идет расширение спреда означает первый инструмент нужно продать, а второй инструмент купить. Т.е. цена для первого инструмента это Bid1, а для второго инструмента Ask2

Получается чтобы строить спред нужно выводить две линии Bid1/Ask2 и Ask1/Bid2?

Правильно ли я рассуждаю????

Renat Akhtyamov
15740
Renat Akhtyamov  
Fedor Kokhanov:

Много обсуждений по этой теме, профит/не профит, да/нет и т.д.

Но я не могу найти решение технических вопросов.

Предлагаю здесь обсуждать ИМЕННО технические вопросы, т.е. формулы, как, где и т.д.

Я к примеры вычисляю спред с помощью деления одного инструмента на другой.

А вот какую на какую цену делить вопрос остаются.

По логике если идет расширение спреда означает первый инструмент нужно продать, а второй инструмент купить. Т.е. цена для первого инструмента это Bid1, а для второго инструмента Ask2

Получается чтобы строить спред нужно выводить две линии Bid1/Ask2 и Ask1/Bid2?

Правильно ли я рассуждаю????

Ну раз Ваш парный трейдинг строится на спреде, соответственно для начала должно выполняться как минимум следующее условие

bid>ask

, чтобы остаться в плюсе.

То есть нужно одновременно продать дорогую валютную пару и купить дешевую.

Например фунт-1.33 евро 1.18. Когда цены выравняются, можно крыть

Вот и все формулы...

Alexander Ivanov
17169
Alexander Ivanov  

Шалом !


А брокеры разрешают арбитраж? Вывод возможен?

Victor Ziborov
3627
Victor Ziborov  
Alexander Ivanov:

Шалом !

А брокеры разрешают арбитраж? Вывод возможен?

Ас-саляму алейкум. Некоторые брокеры предупреждают, что если вы будете замечены в арбитраже, то они не засчитают эти сделки.

Fedor Kokhanov
363
Fedor Kokhanov  
Renat Akhtyamov:

Ну раз Ваш парный трейдинг строится на спреде, соответственно для начала должно выполняться как минимум следующее условие

bid>ask

, чтобы остаться в плюсе.

То есть нужно одновременно продать дорогую валютную пару и купить дешевую.

Например фунт-1.33 евро 1.18. Когда цены выравняются, можно крыть

Вот и все формулы...


Это "долгий" арбитраж. Я хотел внутри дня. спред относительно МА этого же спреда. На барах(М1) это хорошо выглядит, даже на тестах хорошо, но когда дело доходит до советников, то там включаются тики и соответственно аск и бид. Тогда всё становиться сложнее

Fedor Kokhanov
363
Fedor Kokhanov  
Alexander Ivanov:

Шалом !


А брокеры разрешают арбитраж? Вывод возможен?


на форексе возможно запрещают, на ФОРТС нет.

Vladimir Skvortsov
177
Vladimir Skvortsov  

Доброго времени суток,

Я потратил 2 года на тестирования парной и мульти парной торговле арбитража валютных пар, да, в целом в плюсе, но помните одно, что какая бы не была корреляция у валютных пар (даже если 95%), в них нет коинтеграции. 

Дам совет, если хотите торговать парным или мульти парным трейдингом на форексе, стройте стратегии на валютах eur vs chf и aud vs nzd, все остальные валюты оч мало связанны дург с другом, даже не рискуйте входить в них, может вести, но 1 новость и одна улитела другая стоит, даже если у них корреляция высокая.

А еще лучше совет, торуйте на фортсе, там коинтеграции больше, хоть и пар меньше собрать можно, и плечи маленькие, но там безопаснее, спать спокойно будете.

Renat Akhtyamov
15740
Renat Akhtyamov  
SkVladimir88:

Доброго времени суток,

Я потратил 2 года на тестирования парной и мульти парной торговле арбитража валютных пар, да, в целом в плюсе, но помните одно, что какая бы не была корреляция у валютных пар (даже если 95%), в них нет коинтеграции. 

Дам совет, если хотите торговать парным или мульти парным трейдингом на форексе, стройте стратегии на валютах eur vs chf и aud vs nzd, все остальные валюты оч мало связанны дург с другом, даже не рискуйте входить в них, может вести, но 1 новость и одна улитела другая стоит, даже если у них корреляция высокая.

А еще лучше совет, торуйте на фортсе, там коинтеграции больше, хоть и пар меньше собрать можно, и плечи маленькие, но там безопаснее, спать спокойно будете.

Как и какими инструментами можно оценить коинтеграцию?
Yuriy Kishman
300
Yuriy Kishman  
SkVladimir88:

Доброго времени суток,

Я потратил 2 года на тестирования парной и мульти парной торговле арбитража валютных пар, да, в целом в плюсе, но помните одно, что какая бы не была корреляция у валютных пар (даже если 95%), в них нет коинтеграции. 

Дам совет, если хотите торговать парным или мульти парным трейдингом на форексе, стройте стратегии на валютах eur vs chf и aud vs nzd, все остальные валюты оч мало связанны дург с другом, даже не рискуйте входить в них, может вести, но 1 новость и одна улитела другая стоит, даже если у них корреляция высокая.

А еще лучше совет, торуйте на фортсе, там коинтеграции больше, хоть и пар меньше собрать можно, и плечи маленькие, но там безопаснее, спать спокойно будете.


Подскажите, какие техническими инструментами пользуетесь (советники, роботы) при торговли арбитража на форексе?

И что такое "коинтеграция"?

Maxim Dmitrievsky
19164
Maxim Dmitrievsky  
Yuriy Kishman:

Подскажите, какие техническими инструментами пользуетесь (советники, роботы) при торговли арбитража на форексе?

И что такое "коинтеграция"?


коинтеграция 2-х или более фин. инструментов выражеается в существовании их стационарной линейной комбинации

для поиска и оценки инструментов на коинтеграцию можно использовать линейную регрессию

в случае более сложных моделей строится коинтегрированный портфель из нескольких фин. инструментов, например индекс и все акции в него входящие

иногда строят коинт. портфель из 2-х и более групп инструментов, напрмер из разных секторов

важно, что бы инструменты имели фундаментальную а не случайную зависимости

Maxim Dmitrievsky
19164
Maxim Dmitrievsky  

Первое что нужно сделать, это найти коэффициенты линейной зависимости между инструментами и посчитать спред

Давайте попилим тему, кому не лень.. что бы прийти к общему пониманию и общим обозначениям. Я просто ленивый и скучно это делать :)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий