Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Везде одинаковые объёмы - понятно что эта погрешность вызвана дискретностью округления торговых объёмов, но надо понимать что это получается уже не парный трейдинг, а обычная направленная торговля, но с повышенными комиссионными затратами.
Везде одинаковые объёмы - понятно что эта погрешность вызвана дискретностью округления торговых объёмов, но надо понимать что это получается уже не парный трейдинг, а обычная направленная торговля, но с повышенными комиссионными затратами.
при таком объеме нечего регулировать, да, в бота пропишу потом расчет от стоимости пункта в ситуациях когда это возможно
здесь упор делается именно на портфель, который сглаживает небольшую разницу в стоимости пункта
торговля от максимальных отклонений, т.е. если даже слегка направленная то с вероятностным перекосом в +
стационарность портфеля на 1000 отсчетах
штриховка - совокупная девиация всего модельного портфеля относитеьно реальной стоимости. Нелинейная модель может еще больше сгладить эту цикличность, т.е. попробовать добиться неавтокоррелированности остатка
здесь упор делается именно на портфель, который сглаживает небольшую разницу в стоимости пункта
Эта "небольшая разница" на минимальных объёмах легко может достигать 50% и более. Т.е. к примеру нужно открыть 0.014, а открывается 0.01 и т.д. Поэтому торгуя минимальным объёмом, не надо заниматься самообманом - это обычная направленная торговля, но с повышенными затратами. Объясняю на пальцах: допустим купили EURJPY и продали EURCHF. Объёмы по евро одинаковые т.е. это тоже самое что купить просто CHFJPY.
если бы вы посмотрели на список пар то увидели бы что стоимость пункта у них одинаковая до сотых и тысячных
eurusd=eur/usd=товар/деньги
eurusd=eur/usd=товар/деньги
и?
Допилил бота, вот например торговля парой индексов, порядка 60% годовых.. ну чисто статарбитраж получается без излишеств в виде экстра профита :)
на валютах стабильности не получилось добиться, возвращаясь самому началу темы - на валютах парный трейдинг сделать очень сложно, т.к. нет постоянных зависимостей
Допилил бота, вот например торговля парой индексов, порядка 60% годовых.. ну чисто статарбитраж получается без излишеств в виде экстра профита :)
на валютах стабильности не получилось добиться, возвращаясь самому началу темы - на валютах парный трейдинг сделать очень сложно, т.к. нет постоянных зависимостей
с мартином?
с мартином?
без увеличения лота, на каждое отклонение по сделке если идет против нас, т.е. макс 6 позиций
не люблю такие стратегии, так для интереса сделал
получилась обычненькая системка, по просадке видно что в районе 40%, а вот прогнать с 2010 года то и слив возможно появится.