Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ок а парный вот:
т.е. его НЕТ!
это просто задача, которая решается не в лоб )
это просто задача, которая решается не в лоб )
Да я не спорю.
Покажи тест советника по стратегии "парный трейдинг" меж фунтом и еще чем нибудь.
Самое главное чтобы период тестирования включал эту удивительную свечку в том числе.
Будешь в плюсе - поговорим.
Да я не спорю.
Покажи тест советника по стратегии "парный трейдинг" меж фунтом и еще чем нибудь.
Самое главное чтобы период тестирования включал эту удивительную свечку в том числе.
Будешь в плюсе - поговорим.
да нет тут как раз дело в постоянном выборе "чего-нибудь", нет постоянной зависимости. Ну скину потом ага, просто я уже от и до представил что нужно сделать и обсуждения будут отвлекать
Да я не спорю.
Покажи тест советника по стратегии "парный трейдинг" меж фунтом и еще чем нибудь.
Самое главное чтобы период тестирования включал эту удивительную свечку в том числе.
Будешь в плюсе - поговорим.
Долго молчал, но всё-таки. Сейчас было немного времени, и пересмотрел всё то, что попадает под логику "парный трейдинг". Вот перед этим местом, возле него и после, сигналов по фунту просто не было, был всего один, и тот немного недосигнал, но отработал в плюсе, как раз был по движению фунта.
Слова типа "меж фунтом и еще чем нибудь", то здесь нужна конкретика между чем именно, потому как пару к фунту подобрать крайне сложно в любой момент времени, очень редко к нему можно подставить eur/jpy, и то только к gbp/chf - всё.
Многие представляют парный трейдинг таким, как представляет себе океан, человек живущий в пустыне, но это в корне не верное представление.
Писал Я бота по парному, живёт около полу-года, потом конкретные просадки, и всё от того, что бот работает по алгоритму, и отсеять ложные сигналы не может, ручками и глазками это делается просто. Да и все условия в бота заложить не представляется возможным, у него нет глаз
, а Я вручную может выбрал-бы всего одну, ну или наоборот три.
Я уже некоторое время работаю с парным который раз, и всё время в плюсе, но как Я работаю и отбираю пары и сигналы, изложить просто не могу, там много условий. Если кто стоит рядом и смотрит, тот поймёт после 20-30 входов, но при условии, что всё что было ранее - будет записывать в тетрадку-шпаргалку. Я сам некоторые вещи держу под рукой в виде записей, потому как все моменты запомнить не совсем просто - на это нужно очень много времени, и феноменальную память.
Пару недель назад вошёл по ауди, но не посмотрел календарь, и вход сделал за пол-часа до новости по ставке, словил сразу -80пп, ждал 7 дней пока выйдет в плюс, закрыл +18пп. А вот сам ауди к тому уровню до сих пор не вернулся, поэтому парный - рулит, с просадки вылезет в любом случае, и не придётся принимать лося.
Долго молчал, но всё-таки. Сейчас было немного времени, и пересмотрел всё то, что попадает под логику "парный трейдинг". Вот перед этим местом, возле него и после, сигналов по фунту просто не было, был всего один, и тот немного недосигнал, но отработал в плюсе, как раз был по движению фунта.
Слова типа "меж фунтом и еще чем нибудь", то здесь нужна конкретика между чем именно, потому как пару к фунту подобрать крайне сложно в любой момент времени, очень редко к нему можно подставить eur/jpy, и то только к gbp/chf - всё.
Многие представляют парный трейдинг таким, как представляет себе океан, человек живущий в пустыне, но это в корне не верное представление.
Писал Я бота по парному, живёт около полу-года, потом конкретные просадки, и всё от того, что бот работает по алгоритму, и отсеять ложные сигналы не может, ручками и глазками это делается просто. Да и все условия в бота заложить не представляется возможным, у него нет глаз , а Я вручную может выбрал-бы всего одну, ну или наоборот три.
Я уже некоторое время работаю с парным который раз, и всё время в плюсе, но как Я работаю и отбираю пары и сигналы, изложить просто не могу, там много условий. Если кто стоит рядом и смотрит, тот поймёт после 20-30 входов, но при условии, что всё что было ранее - будет записывать в тетрадку-шпаргалку. Я сам некоторые вещи держу под рукой в виде записей, потому как все моменты запомнить не совсем просто - на это нужно очень много времени, и феноменальную память.
Пару недель назад вошёл по ауди, но не посмотрел календарь, и вход сделал за пол-часа до новости по ставке, словил сразу -80пп, ждал 7 дней пока выйдет в плюс, закрыл +18пп. А вот сам ауди к тому уровню до сих пор не вернулся, поэтому парный - рулит, с просадки вылезет в любом случае, и не придётся принимать лося.
Фунт неплохо коррелирует только с йеной. По крайней мере так было раньше.
Но глядя на ту картинку, которую я неоднократно уже показывал, получается что взимосвязи между мажорами все таки никакой нет
Учитывая Ваши слова и слова Максима, получается что верный вариант парного трейдинга - это между кроссом и соответствующим мажором, причем синтетики не нужны.
например gbpusd и eurgbpФунт неплохо коррелирует только с йеной.
Поэтому пара GBPJPY имеет максимальную волатильность? :)
Фунт неплохо коррелирует только с йеной. По крайней мере так было раньше.
Но глядя на ту картинку, которую я неоднократно уже показывал, получается что взимосвязи между мажорами все таки никакой нет
Учитывая Ваши слова и слова Максима, получается что верный вариант парного трейдинга - это между кроссом и соответствующим мажором, причем синтетики не нужны.
например gbpusd и eurgbpесть такая вещь как множественная линейная регрессия, можно вбить несколько любых рэндомных инструментов и поставить их в зависиомость от другого. Если у нас есть n инструментов то мы можем построить спреды для каждого из них по отношению к остальным из группы. Получится очень плотный веник из кривых в диапазоне от -1 до 1 или в сигмах. Абсолютно не важно какие инструменты, чем их больше тем лучше. И можно будет выбирать слабые-сильные пары и торговать на схождение. Причем зависимости между парами будут постоянно меняться в n-мерном пространстве, а спред перестраиваться. Но я хочу сделать это через нейросеть, спред должен получиться более красивым. Я бы даже сказал что просто не существует никаких других адекватных способов это сделать. Причем можно извлечь из каждого ВР только определенные частотные характеристики, не обязательно работать с сырыми ценами. А то что люди делают через корреляцию, мувинги и что-то еще то это мувитон :)
А вы циклитесь на каких-то конкретных инструментах, пытаясь "осмыслить" зависимости.. по моему этого делать категорически не стоит, прошли те времена когда приходилось думать самому :)
есть такая вещь как множественная линейная регрессия, можно вбить несколько любых рэндомных инструментов и поставить их в зависиомость от другого. Если у нас есть n инструментов то мы можем построить спреды для каждого из них по отношению к остальным из группы. Получится очень плотный веник из кривых в диапазоне от -1 до 1 или в сигмах. Абсолютно не важно какие инструменты, чем их больше тем лучше. И можно будет выбирать слабые-сильные пары и торговать на схождение. Причем зависимости между парами будут постоянно меняться в n-мерном пространстве, а спред перестраиваться. Но я хочу сделать это через нейросеть, спред должен получиться более красивым. Я бы даже сказал что просто не существует никаких других адекватных способов это сделать. А то что люди делают через корреляцию, мувинги и что-то еще то это мувитон :)
А вы циклитесь на каких-то конкретных инструментах, пытаясь "осмыслить" зависимости.. по моему этого делать категорически не стоит, прошли те времена когда приходилось думать самому :)
Полностью согласен.
Покажешь итоговую картинку, очень интересно.
Полностью согласен.
Покажешь итоговую картинку, очень интересно.
уже сделал, баг один отловлю - покажу на неделе
Много обсуждений по этой теме, профит/не профит, да/нет и т.д.
Но я не могу найти решение технических вопросов.
Да, я прочитал, что только технические вопросы. Хотя, если разобраться, это оч даже технические вопросы.)
Большое ИМХО, но арбитражем лучше заниматься на бирже, а еще лучше на опционах. И, главное, прибыльней.
ЗЫ я долгое время, до 10 г, не подозревал о существовании фьючерсов-опционов. Когда их открыл для себя - это был переворот в возможностях и в сознании.))