Скачать MetaTrader 5

Арбитраж EURGBP против EURUSD/GBPUSD

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Fedor Kokhanov
257
Fedor Kokhanov  

Не секрет, что можно получить синтетический инструмент EURGBP из EURUSD/GBPUSD, т.е. берем цену закрытия(03.06.2016 23:00 H1) EURUSD=1.13654 и делим на цену закрытия GBPUSD=1.45115, получаем 1.13654/1.45115=0.783199. Это будет синтетика на EURGBP.

Сравним синтетику EURGBP и реал EURGBP, получаем 0.783199 и 0.78264. Близко и отлично подходит для Арбитража, НО

Когда начинаешь на реал-тайм сравнивать цены, то задаешься вопросом какие цены брать? Ведь цены ДВЕ, ASK и BID?

Так какие же цены взять?

Самый простой способ берем  ASK(EURUSD)/ASK(GBPUSD), получаем ASK(EURGBP синтетика), соответственно и BID. Вроде всё норм, НО правильно ли это?

Если принять, что делимое и делитель это противоположность по операции, т.е. если делимое buy, то делитель sell. Соответственно и наоборот.

То получается EURUSD buy, а GBPUSD sell. При таком раскладе надо брать для EURUSD цену ASK и для GBPUSD цену BID.

 Ок, но с какой ценой сравнивать в реальной паре EURGBP? ASK или BID?

разберем операцию(buy) любой валютной пары. При покупке EURUSD(к примеру), мы покупаем EUR и продаем USD. Тогда получается

 EURUSD buy: покупаем EUR и продаем USD

 GBPUSD sell: продаем GBP и покупаем USD

 для пары EURGBP остается sell потому что нам надо продать EUR и купить GBP.

В итоге получается EURUSD buy / GBPUSD sell =(примерно равно) EURGBP sell, т.е. ASK(EURUSD)/BID(GBPUSD)=BID(EURGBP).

Получается надо сравнивать:

ASK(EURGBP) c BID(EURUSD)/ASK(GBPUSD)

BID(EURGBP) с ASK(EURUSD)/BID(GBPUSD)

Господа хорошие/мудрые подскажите я правильно рассуждаю? Сразу оговорюсь меня абсолютно не интересует Работает этот арбитраж или нет. Не надо меня заверять или отговаривать. Меня интересует ТЕХНИЧЕСКАЯ часть расчетов. КАК будет вернее?

Предположим, что это всё таки работает. Я не хочу чтобы обсуждение ушло не в ту сторону.

За ранее СПАСИБО! 

Олег avtomat
5592
Олег avtomat  

Можно для начала сравнить средние, а дальше уточнять

sr(x) = (ask(x)+bid(x))*0.5;

sr(EURGBP)   c   sr(EURUSD)/sr(GBPUSD) 

Fedor Kokhanov
257
Fedor Kokhanov  
Олег avtomat:

Можно для начала сравнить средние, а дальше уточнять

sr(x) = (ask(x)+bid(x))*0.5;

sr(EURGBP)   c   sr(EURUSD)/sr(GBPUSD) 

Средние да, для выяснения когда покупать, когда продавать. Это понятно.

А дальше уточнять, прошу уточнить... 

Олег avtomat
5592
Олег avtomat  
mfedora:

Средние да, для выяснения когда покупать, когда продавать. Это понятно.

А дальше уточнять, прошу уточнить... 

Результат будет зависеть от их взаимного расположения

Схематично: 

 

Хотя, евра всегда ниже фунта. 

Maxim Dmitrievsky
17634
Maxim Dmitrievsky  

Это все-таки не работает, проверено :) Хотя для тестерного грааля в мт5 вполне пойдет. Для получения отклонений, достаточных для арбитража, нужно строить более сложные синтетики.

Олег avtomat
5592
Олег avtomat  
Maxim Dmitrievsky:

Это все-таки не работает, проверено :) Хотя для тестерного грааля в мт5 вполне пойдет.

Enjoy! 

речь о среднем значении ask & bid

да и не о "граале"... 

Anton Zverev
2644
Anton Zverev  
Maxim Dmitrievsky:

Это все-таки не работает, проверено :) Хотя для тестерного грааля в мт5 вполне пойдет. Для получения отклонений, достаточных для арбитража, нужно строить более сложные синтетики.

А почему не работает? Выясняли?
Maxim Dmitrievsky
17634
Maxim Dmitrievsky  
Anton Zverev:
А почему не работает? Выясняли?
Да, писал бота, тестировал на счете. Не хватает отклонений, синтетик идет впритык всегда. Пустая затея.
Maxim Dmitrievsky
17634
Maxim Dmitrievsky  
Олег avtomat:

речь о среднем значении ask & bid

да и не о "граале"... 

ну на этот вопрос вы уже ответили, а я про то что если человек захочет в тестере протестировать эту стратегию то она покажет ему большой профит )
Fedor Kokhanov
257
Fedor Kokhanov  

1. Ни каких тестеров, только реальные АСК и БИД.

2. Да отклонения маленькие, но вопрос был не в этом.

3 Про более сложную синтетику всё верно, в последствии именно о ней и думал 

Maxim Dmitrievsky
17634
Maxim Dmitrievsky  
mfedora:

1. Ни каких тестеров, только реальные АСК и БИД.

2. Да отклонения маленькие, но вопрос был не в этом.

3 Про более сложную синтетику всё верно, в последствии именно о ней и думал 

В мт5 на реальных тиках тестер сейчас есть, на нем пробовал тестировать - сделок почти нет, отклонения чуть больше спреда бывают изредка. На реал тестировании то же самое. А так да, по мид прайсу сравнивать - аск минус полспреда брать по всем инструментам для расчетов, в итоге получите одинаковые цены синтетика с кроссом. Как вариант, можно брать цены разных брокеров - синтетик строим по одному брокеру, а кросс смотрим по дургому, в этом случае, мне кажется, можно добиться более ощутимых отклонений. Но так не пробовал еще.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий