Арбитраж EURGBP против EURUSD/GBPUSD
Можно для начала сравнить средние, а дальше уточнять
sr(x) = (ask(x)+bid(x))*0.5;
sr(EURGBP) c sr(EURUSD)/sr(GBPUSD)
Можно для начала сравнить средние, а дальше уточнять
sr(x) = (ask(x)+bid(x))*0.5;
sr(EURGBP) c sr(EURUSD)/sr(GBPUSD)
Средние да, для выяснения когда покупать, когда продавать. Это понятно.
А дальше уточнять, прошу уточнить...
Средние да, для выяснения когда покупать, когда продавать. Это понятно.
А дальше уточнять, прошу уточнить...
Результат будет зависеть от их взаимного расположения
Схематично:
Хотя, евра всегда ниже фунта.
Это все-таки не работает, проверено :) Хотя для тестерного грааля в мт5 вполне пойдет. Для получения отклонений, достаточных для арбитража, нужно строить более сложные синтетики.
А почему не работает? Выясняли?
речь о среднем значении ask & bid
да и не о "граале"...
1. Ни каких тестеров, только реальные АСК и БИД.
2. Да отклонения маленькие, но вопрос был не в этом.
3 Про более сложную синтетику всё верно, в последствии именно о ней и думал
1. Ни каких тестеров, только реальные АСК и БИД.
2. Да отклонения маленькие, но вопрос был не в этом.
3 Про более сложную синтетику всё верно, в последствии именно о ней и думал
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Не секрет, что можно получить синтетический инструмент EURGBP из EURUSD/GBPUSD, т.е. берем цену закрытия(03.06.2016 23:00 H1) EURUSD=1.13654 и делим на цену закрытия GBPUSD=1.45115, получаем 1.13654/1.45115=0.783199. Это будет синтетика на EURGBP.
Сравним синтетику EURGBP и реал EURGBP, получаем 0.783199 и 0.78264. Близко и отлично подходит для Арбитража, НО
Когда начинаешь на реал-тайм сравнивать цены, то задаешься вопросом какие цены брать? Ведь цены ДВЕ, ASK и BID?
Так какие же цены взять?
Самый простой способ берем ASK(EURUSD)/ASK(GBPUSD), получаем ASK(EURGBP синтетика), соответственно и BID. Вроде всё норм, НО правильно ли это?
Если принять, что делимое и делитель это противоположность по операции, т.е. если делимое buy, то делитель sell. Соответственно и наоборот.
То получается EURUSD buy, а GBPUSD sell. При таком раскладе надо брать для EURUSD цену ASK и для GBPUSD цену BID.
Ок, но с какой ценой сравнивать в реальной паре EURGBP? ASK или BID?
разберем операцию(buy) любой валютной пары. При покупке EURUSD(к примеру), мы покупаем EUR и продаем USD. Тогда получается
EURUSD buy: покупаем EUR и продаем USD
GBPUSD sell: продаем GBP и покупаем USD
для пары EURGBP остается sell потому что нам надо продать EUR и купить GBP.
В итоге получается EURUSD buy / GBPUSD sell =(примерно равно) EURGBP sell, т.е. ASK(EURUSD)/BID(GBPUSD)=BID(EURGBP).
Получается надо сравнивать:
ASK(EURGBP) c BID(EURUSD)/ASK(GBPUSD)
BID(EURGBP) с ASK(EURUSD)/BID(GBPUSD)
Господа хорошие/мудрые подскажите я правильно рассуждаю? Сразу оговорюсь меня абсолютно не интересует Работает этот арбитраж или нет. Не надо меня заверять или отговаривать. Меня интересует ТЕХНИЧЕСКАЯ часть расчетов. КАК будет вернее?
Предположим, что это всё таки работает. Я не хочу чтобы обсуждение ушло не в ту сторону.
За ранее СПАСИБО!