Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Используй MQL5 Cloud Network. Это безопасно!
mfedora
95
mfedora 2016.06.05 10:56 

Не секрет, что можно получить синтетический инструмент EURGBP из EURUSD/GBPUSD, т.е. берем цену закрытия(03.06.2016 23:00 H1) EURUSD=1.13654 и делим на цену закрытия GBPUSD=1.45115, получаем 1.13654/1.45115=0.783199. Это будет синтетика на EURGBP.

Сравним синтетику EURGBP и реал EURGBP, получаем 0.783199 и 0.78264. Близко и отлично подходит для Арбитража, НО

Когда начинаешь на реал-тайм сравнивать цены, то задаешься вопросом какие цены брать? Ведь цены ДВЕ, ASK и BID?

Так какие же цены взять?

Самый простой способ берем  ASK(EURUSD)/ASK(GBPUSD), получаем ASK(EURGBP синтетика), соответственно и BID. Вроде всё норм, НО правильно ли это?

Если принять, что делимое и делитель это противоположность по операции, т.е. если делимое buy, то делитель sell. Соответственно и наоборот.

То получается EURUSD buy, а GBPUSD sell. При таком раскладе надо брать для EURUSD цену ASK и для GBPUSD цену BID.

 Ок, но с какой ценой сравнивать в реальной паре EURGBP? ASK или BID?

разберем операцию(buy) любой валютной пары. При покупке EURUSD(к примеру), мы покупаем EUR и продаем USD. Тогда получается

 EURUSD buy: покупаем EUR и продаем USD

 GBPUSD sell: продаем GBP и покупаем USD

 для пары EURGBP остается sell потому что нам надо продать EUR и купить GBP.

В итоге получается EURUSD buy / GBPUSD sell =(примерно равно) EURGBP sell, т.е. ASK(EURUSD)/BID(GBPUSD)=BID(EURGBP).

Получается надо сравнивать:

ASK(EURGBP) c BID(EURUSD)/ASK(GBPUSD)

BID(EURGBP) с ASK(EURUSD)/BID(GBPUSD)

Господа хорошие/мудрые подскажите я правильно рассуждаю? Сразу оговорюсь меня абсолютно не интересует Работает этот арбитраж или нет. Не надо меня заверять или отговаривать. Меня интересует ТЕХНИЧЕСКАЯ часть расчетов. КАК будет вернее?

Предположим, что это всё таки работает. Я не хочу чтобы обсуждение ушло не в ту сторону.

За ранее СПАСИБО! 

Олег avtomat
4880
Олег avtomat 2016.06.05 12:28  

Можно для начала сравнить средние, а дальше уточнять

sr(x) = (ask(x)+bid(x))*0.5;

sr(EURGBP)   c   sr(EURUSD)/sr(GBPUSD) 

mfedora
95
mfedora 2016.06.05 12:33  
Олег avtomat:

Можно для начала сравнить средние, а дальше уточнять

sr(x) = (ask(x)+bid(x))*0.5;

sr(EURGBP)   c   sr(EURUSD)/sr(GBPUSD) 

Средние да, для выяснения когда покупать, когда продавать. Это понятно.

А дальше уточнять, прошу уточнить... 

Олег avtomat
4880
Олег avtomat 2016.06.05 12:59  
mfedora:

Средние да, для выяснения когда покупать, когда продавать. Это понятно.

А дальше уточнять, прошу уточнить... 

Результат будет зависеть от их взаимного расположения

Схематично: 

 

Хотя, евра всегда ниже фунта. 

Maxim Dmitrievsky
12308
Maxim Dmitrievsky 2016.06.05 13:04  

Это все-таки не работает, проверено :) Хотя для тестерного грааля в мт5 вполне пойдет. Для получения отклонений, достаточных для арбитража, нужно строить более сложные синтетики.

Олег avtomat
4880
Олег avtomat 2016.06.05 13:10  
Maxim Dmitrievsky:

Это все-таки не работает, проверено :) Хотя для тестерного грааля в мт5 вполне пойдет.

Enjoy! 

речь о среднем значении ask & bid

да и не о "граале"... 

Anton Zverev
2625
Anton Zverev 2016.06.05 13:11  
Maxim Dmitrievsky:

Это все-таки не работает, проверено :) Хотя для тестерного грааля в мт5 вполне пойдет. Для получения отклонений, достаточных для арбитража, нужно строить более сложные синтетики.

А почему не работает? Выясняли?
Maxim Dmitrievsky
12308
Maxim Dmitrievsky 2016.06.05 13:14  
Anton Zverev:
А почему не работает? Выясняли?
Да, писал бота, тестировал на счете. Не хватает отклонений, синтетик идет впритык всегда. Пустая затея.
Maxim Dmitrievsky
12308
Maxim Dmitrievsky 2016.06.05 13:15  
Олег avtomat:

речь о среднем значении ask & bid

да и не о "граале"... 

ну на этот вопрос вы уже ответили, а я про то что если человек захочет в тестере протестировать эту стратегию то она покажет ему большой профит )
mfedora
95
mfedora 2016.06.05 14:29  

1. Ни каких тестеров, только реальные АСК и БИД.

2. Да отклонения маленькие, но вопрос был не в этом.

3 Про более сложную синтетику всё верно, в последствии именно о ней и думал 

Maxim Dmitrievsky
12308
Maxim Dmitrievsky 2016.06.05 14:40  
mfedora:

1. Ни каких тестеров, только реальные АСК и БИД.

2. Да отклонения маленькие, но вопрос был не в этом.

3 Про более сложную синтетику всё верно, в последствии именно о ней и думал 

В мт5 на реальных тиках тестер сейчас есть, на нем пробовал тестировать - сделок почти нет, отклонения чуть больше спреда бывают изредка. На реал тестировании то же самое. А так да, по мид прайсу сравнивать - аск минус полспреда брать по всем инструментам для расчетов, в итоге получите одинаковые цены синтетика с кроссом. Как вариант, можно брать цены разных брокеров - синтетик строим по одному брокеру, а кросс смотрим по дургому, в этом случае, мне кажется, можно добиться более ощутимых отклонений. Но так не пробовал еще.
/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий