Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первое что нужно сделать, это найти коэффициенты линейной зависимости между инструментами и посчитать спред, например вот так набросал:
Получили спред между eurusd и usdchf:
Далее нужно провести какой-то тест на стационарность остатков, и в случае если остатки стационарны то можно уже приступить к торговой логике и открыть сделки.
Давайте попилим тему, кому не лень.. что бы прийти к общему пониманию и общим обозначениям. Я просто ленивый и скучно это делать :)
Максим, круто, поехали.
Я бы построил два спреда, т.е между мажором и соответствующим кроссом для надежности хеджирования.
Т.е spread(usdchf<->eurchf) и spread(eurchf<->eurusd)
Подшаманишь код?
Получим два графика и дальше будем стороить спред уже такой:
spread(spread(usdchf<->eurchf) и spread(eurchf<->eurusd))
т.е. меж двумя синтетиками
Вот с таким спредом по моему уже будет надежно работать. Просадку уже наверняка исключим
Останется один конечный график спреда
Как думаешь?Максим, круто, поехали.
Я бы построил два спреда, т.е между мажором и соответствующим кроссом для надежности хеджирования.
Т.е spread(usdchf<->eurchf) и spread(usdchf<->eurusd)
Подшаманишь код?
Получим два графика и дальше будем стороить спред уже такой:
spread(spread(usdchf<->eurchf) + spread(usdchf<->eurusd))
т.е. меж двумя синтетиками
Вот с таким спредом по моему уже будет надежно работать. Просадку уже наверняка исключим
Как думаешь?да, я хочу сделать вообще возможность добавить любое кол-во символов и построить для них спреды, мб попозже сделаю.. пока что добавил тест Дикки-фуллера на стационарность отсюда https://www.mql5.com/ru/code/13072
не совсем понятно, почему все время возвращает true, надо разбираться. Мб кто-то кто понимает хорошо в статистике - поможет
в логи терминала в тестере выводит результат теста.. ну и в визуализаторе можно посмотерть как меняется спред
В SymbolsList можно добавить любое кол-во символов через запятую, и он построит синтетик из них для текущего инструмента. Останется только посчитать отдельно спреды для каждого символа из списка и будет полная картина
да, я хочу сделать вообще возможность добавить любое кол-во символов и построить для них спреды, мб попозже сделаю.. пока что добавил тест Дикки-фуллера на стационарность отсюда https://www.mql5.com/ru/code/13072
не совсем понятно, почему все время возвращает true, надо разбираться. Мб кто-то кто понимает хорошо в статистике - поможет
в логи терминала в тестере выводит результат теста.. ну и в визуализаторе можно посмотерть как меняется спред
В SymbolsList можно добавить любое кол-во символов через запятую, и он построит синтетик из них для текущего инструмента. Останется только посчитать отдельно спреды для каждого символа из списка и будет полная картина
Прикольненько. Надо поюзать.
Я свой пост подшаманил. Обрати внимание на изменения если продолжишь кодирование.
Прикольненько. Надо поюзать.
Я свой пост подшаманил. Обрати внимание на изменения если продолжишь кодирование.
да, нужно добавить возможность построить любое кол-во спредов на 1-м графике и нормировать их в диапазон для наглядности.. вечером поделаю дальше
т.е. можно и руками пооткрывать сделки основываясь на расхожданиях и потом алгомодуль прикрутить
да, нужно добавить возможность построить любое кол-во спредов на 1-м графике и нормировать их в диапазон для наглядности.. вечером поделаю дальше
т.е. можно и руками пооткрывать сделки основываясь на расхожданиях и потом алгомодуль прикрутить
исключительно меж мажорами - гиблое дело
картинку я показывал, наверное видел что было с фунтом
единственным спасением было - обратить внимание на фунтовый кросс
потому предлагаю арбитражную схему с использованием кроссов,
т.е. плюсом необходимо наложить кросс на каждый мажор, пропорционально цене мажора скорее всего
ну и естественно протестировать ту ночь, когда фунт упал более чем на 1000 пунктов
соответственно нужно выбрать не евро а фунт, а чиф можно оставить.
исключительно меж мажорами - гиблое дело
картинку я показывал, наверное видел что было с фунтом
единственным спасением было - обратить внимание на фунтовый кросс
потому предлагаю арбитражную схему с использованием кроссов
так без разницы, можно вообще между акциями и индексами, все что угодно.. это типа простор для тестов )
я думаю лучше сделать коинтегрированный портфель, в котором веса каждого отдельного инструмента вообще будут незначительными, тогда выбросы по какому-то одному инструменту не будут уже настолько критичными
короче нужна просто универсальная болванка для любых тестов
так без разницы, можно вообще между акциями и индексами, все что угодно.. это типа простор для тестов )
я думаю лучше сделать коинтегрированный портфель, в котором веса каждого отдельного инструмента вообще будут незначительными, тогда выбросы по какому-то одному инструменту не будут уже настолько критичными
обычным тругольником или парным трейдингом не получится - депозит на реале вылетит в трубу
обычным тругольником или парным трейдингом не получится - депозит вылетит в трубу
тогда это уже не будет парный трейдинг :) это же маркет нейтральная стратегия. всегда должен быть хедж
короче этот Фуллер почти всегда детектит график спреда как стационарный, за редкими исключениями, поэтому толку от него немного.. надо заюзать какие-то другие тесты\статистики
я парным трейдингом не занимался, не знаю что в народе используют..как грамотно оценить график спреда
сделаю значит через R^2 пока что.. что бы бот хоть как-то мог оценивать дисперсию и не торговал корявые спреды
Максим, круто, поехали.
Я бы построил два спреда, т.е между мажором и соответствующим кроссом для надежности хеджирования.
Т.е spread(usdchf<->eurchf) и spread(eurchf<->eurusd)
Подшаманишь код?
Получим два графика и дальше будем стороить спред уже такой:
spread(spread(usdchf<->eurchf) и spread(eurchf<->eurusd))
т.е. меж двумя синтетиками
Вот с таким спредом по моему уже будет надежно работать. Просадку уже наверняка исключим
Останется один конечный график спреда
Как думаешь?внимательно почитал - это обычный треугольник, спреды в сумме дают 0.. треугольный арбитраж не работает
просадку наверняка исключим и сделки тоже, их просто не будет :D уже писал неоднократно по этому поводу
короче удалил исходники, т.к. походу все рно никто ничего не поймет с таким уровнем "осознания", поделаю пока для себя, если реально шарящие люди будут - позову в закрытый проджект :)
внимательно почитал - это обычный треугольник, спреды в сумме дают 0.. треугольный арбитраж не работает
просадку наверняка исключим и сделки тоже, их просто не будет :D уже писал неоднократно по этому поводу
ок!
а парный трейдинг вот:
т.е. его НЕТ и быть не может!