Ещё раз арбитраж, парный трейдинг.

[Удален] 2021.12.05 15:46 #191

Vadineros #:

Всем привет!

Пробую торговать по стратегии парный трейдинг (арбитраж, корреляция двух пар).

Стратегия примерно такая:
Находим две хорошо коррелирующие пары.
Поиск момента большого расхождения цен. Покупка одной пары и продажа другой.

Для той что пошла вверх - шорт. Для той что пошла вниз - лонг.

Лоты рассчитываются так что бы получился замок. Цены двух пар разные.

Получается не большой риск слить счет в случае резких колебаний цен.

Затем когда пары вернулись в обычную корреляцию, закрытие двух ордеров по общей прибыли.

Пишу советник для авто торговли.
Индикатор correlation дает значение корреляции (Примерно 1.. -0,2). Задаю порог срабатывания разрешения для торговли.
Открываются два ордера. Лоты задаются пропорционально ценам пар, что бы получился замок.
Когда сумма профитов двух пар достигает заданного положительного значения, закрываются два ордера.
Советник снова ждет от индикатора сигнал для начала торговли.

Хочу прикрутить авто трал цены. Еще можно попробовать закрытие ордеров при возращении корреляции к заданной величине.

Столкнулся с проблемой. Ищу алгоритм для определения направления торговли.

По каким признакам можно определить какая пара пошла вверх/низ?

Пока что определяю визуально по совмещенным графикам.

Очень важно правильно определить какие пары вверху/внизу.

Может у кого то есть опыт, ответы?

Сейчас Витя Музыка придет, всему научит