Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нашел еще один баг в расчетах, теперь картина более реалистичная:
фут бегает +-100 пунктов а на брекзите было -400 :)
Фунт нужно было продавать по этому скрину.
Вот теперь нечего бояться.
Будет профитная торговля.
В общих чертах - алгоритм построения такого спреда, если уже не секрет?Фунт нужно было продавать по этому скрину.
Вот теперь нечего бояться.
Будет профитная торговля.
В общих чертах - алгоритм построения такого спреда, если уже не секрет?так писал же раньше - множественная линейная регрессия. Для каждого из инструментов строим коэффициенты зависимости от всех остальных
ну как сказат ьпрофитная.. спреды теперь существенно раздвинулись
вот еще раз фунт уфигачил на 180п.
так писал же раньше - множественная линейная регрессия. Для каждого из инструментов строим коэффициенты зависимости от всех остальных
ну как сказат ьпрофитная.. спреды теперь существенно раздвинулись
И вам не хворать)
Максим уже не раз говорит, и кроме него ни кто не осознаёт, спред с каждым баром пересчитывается. То есть коэффициенты каждый бар меняются. И этот факт будет всегда выносить весь портфель в минус ( по спредам за сделку в каждой валютной паре). Плюс ко всему это не даст ни какого преимущества в анализе, абсолютно ни какого )
так писал же раньше - множественная линейная регрессия. Для каждого из инструментов строим коэффициенты зависимости от всех остальных
ну как сказат ьпрофитная.. спреды теперь существенно раздвинулись
Так и должно быть, чтобы котировщик не пользовался случаем многократного переворота сделок с баек на селлки и наоборот.
Вобщем все суперски, невооруженным глазом видно.
Максим уже не раз говорит, и кроме него ни кто не осознаёт, спред с каждым баром пересчитывается. То есть коэффициенты каждый бар меняются. И этот факт будет всегда выносить весь портфель в минус ( по спредам за сделку в каждой валютной паре). Плюс ко всему это не даст ни какого преимущества в анализе, абсолютно ни какого )
Конечно, но этот факт вроде учитываем, или нет?
Максим уже не раз говорит, и кроме него ни кто не осознаёт, спред с каждым баром пересчитывается. То есть коэффициенты каждый бар меняются. И этот факт будет всегда выносить весь портфель в минус ( по спредам за сделку в каждой валютной паре). Плюс ко всему это не даст ни какого преимущества в анализе, абсолютно ни какого )
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDCAD.m, H1, 2017.12.04
RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
вот вам для парного )))
И вам не хворать)
Там все просто, вот разжевано все: и в alglib есть мн. регр.
вот вам для парного )))
во, я такой же сделал.. только бы еще найти возможность определения значимости для каждого признака и налету формировать оптимальный портфель, отбрасывая плохие пары