Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Весь этот красавец Шарп красиво выглядит в интерьере под названием "Эффективный рынок", в котором существуют такие понятия как "математическое ожидание", дисперсия и прочая.
А откуда тогда берутся стопауты? Ведь это регулярное явление для сигналов, откуда и выросли ноги данного топика.
Может быть все намного сложнее?
Вместо матожидания кривая детрендирования, а вместо стандартного отклонения = константе вообще черти что?
В графике баланса нет ни математического ожидания, ни дисперсии, а есть под их названием случайные величины. На сегодня считается, что случайная величина "дисперсия" имеет закон распределения "t-распределение со скосом".
Будем все это учитывать в реальной торговле? В реальном выборе сигнала?
Если мы говорим о чисто утилитарной проблеме выбора сигнала между несколькими, то размер прибыли на единицу риска играет важную роль. Но не будем забывать про стопаут, и ограничим риск какой-либо более разумной величиной. Кроме этого, нас стандартное отклонение в контексте сигналов вообще не обладает ценностью, а обладает ценностью максимум отклонения, под и которым и будем понимать риск с налагаемым на него ограничением.
Отсюда, окончательно: интерес представляет средняя доходность за период (например, месяц) / максимальное отклонение за все время существования сигнала.
ПС.
В уме обязательно держим, что сигнал обязательно сольет, потому как отсутствуют по нему доказательства стационарности, т.е. история сигнала не имеет никакого отношения к будущему.
Весь этот красавец Шарп красиво выглядит в интерьере под названием "Эффективный рынок", в котором существуют такие понятия как "математическое ожидание", дисперсия и прочая.
А откуда тогда берутся стопауты? Ведь это регулярное явление для сигналов, откуда и выросли ноги данного топика.
Может быть все намного сложнее?
Вместо матожидания кривая детрендирования, а вместо стандартного отклонения = константе вообще черти что?
В графике баланса нет ни математического ожидания, ни дисперсии, а есть под их названием случайные величины. На сегодня считается, что случайная величина "дисперсия" имеет закон распределения "t-распределение со скосом".
Будем все это учитывать в реальной торговле? В реальном выборе сигнала?
Если мы говорим о чисто утилитарной проблеме выбора сигнала между несколькими, то размер прибыли на единицу риска играет важную роль. Но не будем забывать про стопаут, и ограничим риск какой-либо более разумной величиной. Кроме этого, нас стандартное отклонение в контексте сигналов вообще не обладает ценностью, а обладает ценностью максимум отклонения, под и которым и будем понимать риск с налагаемым на него ограничением.
Отсюда, окончательно: интерес представляет средняя доходность за период (например, месяц) / максимальное отклонение за все время существования сигнала.
ПС.
В уме обязательно держим, что сигнал обязательно сольет, потому как отсутствуют по нему доказательства стационарности, т.е. история сигнала не имеет никакого отношения к будущему.
Для форекса это общепринято, что Rf равно нулю. .... нет в мире абсолютно безрисковых активов.
"Для форекса это общепринято, что Rf равно нулю, потому что нет в мире абсолютно безрисковых активов." -- Ваша мысль понятна.
Но если в миру нет абсолютно безрисковых активов, тогда где же они есть? В МахаНирване что-ли? Вот не пойму.
О чем только думал черт Шарп, когда вставил этот никому не нужный аппендикс Rf, который теперь общепринято удалять, потому абсолюта в мире нет? А еще и нобелевку получил... За что?
Уж извините, но с такой логикой согласится не могу: "потому что общепринято".
А завтра общепримут, например, что всем нужно обрезываться. Значит все пойдем стройными рядами на обрезание, приговаривая: "Ну ничего не поделаешь, это же общепринято, смирись брат". Да уж, железобетонная логика.))
Только Вы не ругайтесь, пожалуйста, я без ехидства. Вообще-то, это обычная практика, что люди мыслят фиксированными идеями (шаблонами), даже не задумываясь. Вот принято так, и на этом все, баста.
Или "нам не дано знать ...". Кем "не дано"? Для чего "не дано"?
"Для форекса это общепринято, что Rf равно нулю, потому что нет в мире абсолютно безрисковых активов." -- Ваша мысль понятна.
Но если в миру нет абсолютно безрисковых активов, тогда где же они есть? В МахаНирване что-ли? Вот не пойму.
О чем только думал черт Шарп, когда вставил этот никому не нужный аппендикс Rf, который теперь общепринято удалять, потому абсолюта в мире нет? А еще и нобелевку получил... За что?
Уж извините, но с такой логикой согласится не могу: "потому что общепринято".
А завтра общепримут, например, что всем нужно обрезываться. Значит все пойдем стройными рядами на обрезание, приговаривая: "Ну ничего не поделаешь, это же общепринято, смирись брат". Да уж, железобетонная логика.))
Только Вы не ругайтесь, пожалуйста, я без ехидства. Вообще-то, это обычная практика, что люди мыслят фиксированными идеями (шаблонами), даже не задумываясь. Вот принято так, и на этом все, баста.
Это не мною придумано. Это сложившаяся практика во всём мире. Возможно, эта практика вам не нравится, возможно, что вас тут же захватывают мечты о МахаНирване и обрезании ... -- но что это меняет? как это сказывается на практике? Никак.
А коэфф.Шарпа по этой сложившейся практике повсеместно используется, невзирая на ваше неудовольствие. И подавляющее большинство пользователей принимают его втёмную, без понимания. Вот именно об этом я говорю.
Некоторые считают, что есть и это американские трежерис ))
Эти "некоторые" в большей мере стараются убедить в этом всех остальных. И во многих случаях это у них хорошо получается ;))
Весь этот красавец Шарп красиво выглядит в интерьере под названием "Эффективный рынок", в котором существуют такие понятия как "математическое ожидание", дисперсия и прочая.
А откуда тогда берутся стопауты? Ведь это регулярное явление для сигналов, откуда и выросли ноги данного топика.
Ноги отсюда https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page15
Речь о том, по каким критериям определять победителей конкурсов, а сигналы ни при чём.
Надо же как вас тут кидает! Теперь решение философских вопросов вечности - существует ли безрисковый актив.
Да любой риск которого ниже. Потому-что нет смысла делать более рискованное вложение, если можно получить ту же прибыль с меньшим риском.
...
А завтра общепримут, например, что всем нужно обрезываться. Значит все пойдем стройными рядами на обрезание, приговаривая: "Ну ничего не поделаешь, это же общепринято, смирись брат". Да уж, железобетонная логика.))
...
Ну как - да! Доктор сказал резать - значит резать, доктор знает, у доктора матлаб.
Да любой риск которого ниже. Потому-что нет смысла делать более рискованное вложение, если можно получить ту же прибыль с меньшим риском.
Ну не совсем так. Нужна ведь некая базовая доходность, по которой будет оцениваться все варианты.
Понятно, что абсолютно безрискового ничего нет, поэтому надо ориентироваться на некую минимально рисковость в текущих условиях.
Но вообще, что подразумевается под риском и как его оценивать - это отдельный разговор...