Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) - страница 5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Dmitry Fedoseev
54977
Dmitry Fedoseev  
Олег avtomat:


видео: последовательное движение по всем точкам.

движение точек закрытия -- линейная функция.

прирост баланса -- экспоненциальный.

коэф.Ш монотонно уменьшается, приближаясь к некоторому пределу.


Может неправильно считаете. Может безрисковый актив тоже по экспоненте расти должен.
Dmitry Belov
173
Dmitry Belov  
Олег avtomat:


видео: последовательное движение по всем точкам.

движение точек закрытия -- линейная функция.

прирост баланса -- экспоненциальный.

коэф.Ш монотонно уменьшается, приближаясь к некоторому пределу.


Да, экспонента сильная функция. Вы изначально уже на правой стороне колокола. В точке N=2 сигма больше нуля и шарп уже снижается (на графике). Вероятно в точке N=0 должно быть сигма = 0 а шарп = 3. В пределах трех сигм как известно 99% результата, следовательно, приближаемся к пределу. Для корректного моделирования, мне думается, надо 1. изменить начальные условия, 2. взять степенную функцию баланса - она послабее, 3. расчет достаточно проводить в пределах плюс-минус трех сигм. Все что выше - статистически недостоверно.  

Andrey Dik
13357
Andrey Dik  
Олег avtomat:


Трейдеру следует заботиться о создании и поддержании ТС, генерирующей прибыль. Невзирая ни на какие оценочные коэффициенты.

Ок. Шарпом не пользуетесь, а чем пользуетесь, ПФ? И что показывает ПФ в Ваших системах, которые имеют только одну единственную и последнюю убыточную позицию закрытую по стопауту?

Ни один из общеизвестных показателей торговых результатов не показывает адекватной картины сам по себе, по одиночке, ни шарп, ни коэф. востановления, ни профит фактор, ни количество сделок, ни процент прироста, ни максимальная просадка! Ни один из них не даст полной картины по одиночке.

Что бы оценивать результаты торговли нужно смотреть на совокупность показателей, никак иначе. Это как тыкнуть пальцем в тачку и громогласно заявить, она развивает скорость 300 км/ч!!!. Ну и что с этого? - это много или мало? В течении какого времени развивается такая скорость, в течении 3 секунд или в течении 100 лет? сколько жрёт такая тачка топлива на 100 км? - может ли она пахать поле, или только способна двигаться с горы и при этом что бы её предварительно хорошенько пнули?!


ЗЫ Именно поэтому нет никакого смысла оптимизировать ТС, например, на максимальный баланс. Или на максимальный Шарп, или на максимальный ПФ. Хотели максимальный баланс? - получите и распишитесь, только потом что бы не было мучительно больно за опрометчивое решение полагаться на один единственный показатель при отборе варианта оптимизации (поиск инвестором сигналов в сервисе - это тоже процесс оптимизации).

Dmitry Fedoseev
54977
Dmitry Fedoseev  
Dmitry Belov:


Да, экспонента сильная функция. Вы изначально уже на правой стороне колокола. В точке N=2 сигма больше нуля и шарп уже снижается (на графике). Вероятно в точке N=0 должно быть сигма = 0 а шарп = 3. В пределах трех сигм как известно 99% результата, следовательно, приближаемся к пределу. Для корректного моделирования, мне думается, надо 1. изменить начальные условия, 2. взять степенную функцию баланса - она послабее, 3. расчет достаточно проводить в пределах плюс-минус трех сигм. Все что выше - статистически недостоверно.  


Да о чем вы рассуждаете? Здесь неизвестно ни начальных условий, ни способа расчета. 
Олег avtomat
8659
Олег avtomat  
Dmitry Belov:


Да, экспонента сильная функция. Вы изначально уже на правой стороне колокола. В точке N=2 сигма больше нуля и шарп уже снижается (на графике). Вероятно в точке N=0 должно быть сигма = 0 а шарп = 3. В пределах трех сигм как известно 99% результата, следовательно, приближаемся к пределу. Для корректного моделирования, мне думается, надо 1. изменить начальные условия, 2. взять степенную функцию баланса - она послабее, 3. расчет достаточно проводить в пределах плюс-минус трех сигм. Все что выше - статистически недостоверно.  


В данном случае сигмы расчитываются постфактум, по текущим результатам. И по сути никакой смысловой нагрузки не несут, точно также, как и коэф.Шарпа. 


Напомню, что стартовый депозит = 1000

 

третий столбец для лучшего понимания, какими небольшими средствами достигается рост.

Конечно, это лишь модельный пример, но дающий хорошее представление, в какую сторону надо двигаться.

Mikhail Dovbakh
6857
Mikhail Dovbakh  
Мне как дилетанту в расчетах Шарпа было бы любопытно понять как считается сигма.
Если как мера волатильности вокруг средней доходности рискового актива? - это одно. но было справедливо замечено, что тогда волатильность без рискового актива вовсе не учитывается, а они могут быть гомоморфны... 
Может стоит считать сигму по отклонениям их доходностей? Как в числителе. )
Dmitry Fedoseev
54977
Dmitry Fedoseev  
Олег avtomat:


В данном случае сигмы расчитываются постфактум, по текущим результатам. И по сути никакой смысловой нагрузки не несут, точно также, как и коэф.Шарпа. 

...


Доооо...!
a40
428
a40  

Вы о Шарпе?

Хороший человек, математик, семьянин. И только...

Коэффициент его все-таки не для валютного рынка.

Dmitry Fedoseev
54977
Dmitry Fedoseev  
Mikhail Dovbakh:
Мне как дилетанту в расчетах Шарпа было бы любопытно понять как считается сигма.
Если как мера волатильности вокруг средней доходности рискового актива? - это одно. но было справедливо замечено, что тогда волатильность без рискового актива вовсе не учитывается, а они могут быть гомоморфны... 
Может стоит считать сигму по отклонениям их доходностей? Как в числителе. )


Вроде как только от прибыли вычитается прибыль безрискового актива, а сигма только по рисковому. Если рисковый актив торгуется с повышением лота, то естественно без рисковое вложение тоже должно с увеличением ставки делаться. Для начала смысл коэффициента Шарпа понять.  

Если непостоянная ставка, то и сигма теряет смысл, как и весь показатель.  Наверно он только для постоянной ставки. Однозначно полезно сначала понять смысл формулы, а уж потом делать выводы.

Dmitry Fedoseev
54977
Dmitry Fedoseev  
Andrey Sorokin:

Вы о Шарпе?

Хороший человек, математик, семьянин. И только...

Коэффициент его все-таки не для валютного рынка.


Один вопрос для начала. А считать его вы хоть умеете?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий